PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с GSIB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. IDMO is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, IDMO returned 24.72% vs 47.83% for GSIB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и GSIB

2026 (YTD)202520242023
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%1.48%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between IDMO and GSIB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between IDMO and GSIB shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDMO и GSIB

Секторы
IDMO
GSIB

Финансовые услуги

43.2%
100.0%

Промышленность

21.3%

-

Сырьевые материалы

10.6%

-

Коммунальные услуги

7.9%

-

Технологии

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Энергетика

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Финансовые услуги

IDMO
43.2%
GSIB
100.0%

Промышленность

IDMO
21.3%
GSIB

-

Сырьевые материалы

IDMO
10.6%
GSIB

-

Коммунальные услуги

IDMO
7.9%
GSIB

-

Технологии

IDMO
6.2%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

IDMO
2.1%
GSIB

-

Недвижимость

IDMO
1.8%
GSIB

-

Энергетика

IDMO
1.7%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.5%
GSIB

-

Здравоохранение

IDMO
1.1%
GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

IDMO vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.59

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.58

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.28

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

11.54

-3.90

IDMO vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и GSIB

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-17.71%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.90%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-2.05%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.94%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и GSIB

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

5.59%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

14.41%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

17.63%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

18.51%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.51%

-0.33%

Сравнение комиссий IDMO и GSIB

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и GSIB

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and GSIB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 24.72% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 24.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.67% for GSIB.

IDMO is categorized as Momentum, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and Themes. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор