Сравнение GSIB с MAIN
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by Themes, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past year, GSIB returned 47.83% vs -3.16% for MAIN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -10.97%.
GSIB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам GSIB и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 13.98% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 1.34% |
Correlation
The correlation between GSIB and MAIN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. MAIN — Ранг доходности на риск
GSIB
MAIN
Сравнение GSIB c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.18 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | -0.35 | +11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIB и MAIN
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -64.53% | +46.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -22.43% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.28% | +18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -7.31% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 11.18% | -7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и MAIN
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 5.59% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.82% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 20.12% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 24.84% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 21.57% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 27.30% | -8.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и MAIN
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности MAIN в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and MAIN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (5.82%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs MAIN's -64.53%.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор