Сравнение MAIN с GLDI
MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) is Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Over the past 10 years, MAIN returned 13.19%/yr vs 8.20%/yr for GLDI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции GLDI по среднегодовой доходности: 13.19% против 8.20% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
GLDI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам MAIN и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -2.64% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 23.50% | 14.40% | -0.54% | 8.94% |
Correlation
The correlation between MAIN and GLDI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. GLDI — Ранг доходности на риск
MAIN
GLDI
Сравнение MAIN c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.05 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 3.77 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и GLDI
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -32.26% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -14.14% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -14.14% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -14.14% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -14.94% | -49.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -11.63% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -13.99% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 3.94% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и GLDI
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 5.82%, в то время как у UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 6.70% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 14.24% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 15.75% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 11.61% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 11.50% | +15.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и GLDI
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности GLDI в 23.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 23.45% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Часто задаваемые вопросы
MAIN and GLDI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDI has higher volatility (6.70%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs GLDI's -32.26%.
GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор