PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с GSIB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. LVHI is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, LVHI returned 32.13% vs 47.83% for GSIB. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVHI показывает доходность 13.78%, а GSIB немного выше – 13.98%.

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и GSIB

2026 (YTD)202520242023
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%0.51%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between LVHI and GSIB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.65

The correlation between LVHI and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и GSIB

Секторы
LVHI
GSIB

Финансовые услуги

24.1%
100.0%

Энергетика

16.6%

-

Промышленность

13.4%

-

Коммунальные услуги

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

8.6%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Сырьевые материалы

6.8%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

0.1%

-

Финансовые услуги

LVHI
24.1%
GSIB
100.0%

Энергетика

LVHI
16.6%
GSIB

-

Промышленность

LVHI
13.4%
GSIB

-

Коммунальные услуги

LVHI
10.0%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.6%
GSIB

-

Здравоохранение

LVHI
7.4%
GSIB

-

Сырьевые материалы

LVHI
6.8%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.5%
GSIB

-

Недвижимость

LVHI
1.8%
GSIB

-

Технологии

LVHI
0.1%
GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

LVHI vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.59

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
3.58

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.43

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.28

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

11.54

+10.07

LVHI vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и GSIB

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-17.71%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-13.90%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.05%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.94%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и GSIB

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.78%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.59%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

14.41%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

17.63%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

18.51%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

18.51%

-4.76%

Сравнение комиссий LVHI и GSIB

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и GSIB

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and GSIB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.59%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 32.13% for LVHI. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 32.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.67% for GSIB.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Themes. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.35% for GSIB.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор