PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с IDMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLDI returned 8.20%/yr vs 12.64%/yr for IDMO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции GLDI уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 8.20% против 12.64% соответственно.

GLDI

1 день
0.42%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-2.08%
1 год
13.60%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.20%

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-2.64%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between GLDI and IDMO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.17

The correlation between GLDI and IDMO shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

GLDI vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDIIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.30

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.93

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.89

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

7.64

-3.87

GLDI vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDI и IDMO

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-39.38%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-12.31%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-12.65%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.14%

-27.07%

+12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-31.34%

+16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-1.92%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-9.74%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.04%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и IDMO

Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 6.70%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.92%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

16.02%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

17.92%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

18.03%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

18.18%

-6.68%

Сравнение комиссий GLDI и IDMO

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и IDMO

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что больше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		23.45%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and IDMO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to GLDI (6.70%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.64% vs 8.20% for GLDI. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.64% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 23.45%, compared with 3.52% for IDMO.

GLDI is categorized as Gold, while IDMO is Momentum. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор