PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIN с GSIB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by Themes. Over the past year, MAIN returned -3.16% vs 47.83% for GSIB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

MAIN

1 день
0.54%
1 месяц
3.14%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-12.92%
1 год
-3.16%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.76%
10 лет*
13.19%

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и GSIB

2026 (YTD)202520242023
MAIN
Main Street Capital Corporation		-10.97%10.74%47.30%1.34%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between MAIN and GSIB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

MAIN vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAINGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.59

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.58

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.43

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.28

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

11.54

-11.89

MAIN vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAIN и GSIB

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-17.71%

-46.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-13.90%

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

0.00%

-18.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-2.05%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

3.94%

+7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и GSIB

Main Street Capital Corporation (MAIN) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеют волатильность 5.82% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.59%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

14.41%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

17.63%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

18.51%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

18.51%

+8.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и GSIB

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.25%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Часто задаваемые вопросы

MAIN and GSIB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (5.82%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs GSIB's -17.71%.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор