PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с IDMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. GSIB is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past year, GSIB returned 47.83% vs 24.72% for IDMO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.17%.

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и IDMO

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%1.48%

Correlation

The correlation between GSIB and IDMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between GSIB and IDMO shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSIB и IDMO

Секторы
GSIB
IDMO

Финансовые услуги

100.0%
43.2%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
IDMO
43.2%

Сырьевые материалы

GSIB

-

IDMO
10.6%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

IDMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

IDMO
2.5%

Энергетика

GSIB

-

IDMO
1.7%

Здравоохранение

GSIB

-

IDMO
1.1%

Промышленность

GSIB

-

IDMO
21.3%

Недвижимость

GSIB

-

IDMO
1.8%

Технологии

GSIB

-

IDMO
6.2%

Коммунальные услуги

GSIB

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

GSIB vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.30

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.93

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.89

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

7.64

+3.90

GSIB vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и IDMO

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-39.38%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-12.31%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.92%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-9.74%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.04%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и IDMO

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.59%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

7.92%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

16.02%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

17.92%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

18.03%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

18.18%

+0.33%

Сравнение комиссий GSIB и IDMO

GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и IDMO

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and IDMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs IDMO's -39.38%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 24.72% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 24.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.67% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.25% for IDMO.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор