PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Alpha Monthly
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Alpha Monthly

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

SMCI 4%NVDA 4%APPF 4%DECK 4%SAIA 4%ASML 4%MNDY 4%SWAV 4%FN 4%EXP 4%GWW 4%APP 4%ANET 4%ONTO 4%SAP 4%MELI 4%FIX 4%WING 4%DT 4%MDB 4%FTV 4%AMZN 4%NOW 4%TDG 4%XPO 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
4%
ANET
Arista Networks, Inc.		Technology
4%
APP
AppLovin Corporation		Technology
4%
APPF
AppFolio, Inc.		Technology
4%
ASML
ASML Holding N.V.		Technology
4%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		Consumer Cyclical
4%
DT
Dynatrace, Inc.		Technology
4%
EXP
Eagle Materials Inc.		Basic Materials
4%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		Industrials
4%
FN
Fabrinet		Technology
4%
FTV
Fortive Corporation		Technology
4%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		Industrials
4%
MDB
MongoDB, Inc.		Technology
4%
MELI
MercadoLibre, Inc.		Consumer Cyclical
4%
MNDY
monday.com Ltd.		Technology
4%
NOW
ServiceNow, Inc.		Technology
4%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
4%
ONTO
Onto Innovation Inc.		Technology
4%
SAIA
Saia, Inc.		Industrials
4%
SAP
SAP SE		Technology
4%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
4%
SWAV
ShockWave Medical, Inc.		Healthcare
4%
TDG
TransDigm Group Incorporated		Industrials
4%
WING
Wingstop Inc.		Consumer Cyclical
4%
XPO
XPO Logistics, Inc.		Industrials
4%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2021 г., начальной даты MNDY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
Alpha Monthly-2.46%12.94%-8.13%10.58%N/AN/A
Активы портфеля:
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		31.53%21.85%20.94%-52.69%74.61%28.17%
NVDA
NVIDIA Corporation		-2.23%27.83%-7.49%26.53%70.95%74.49%
APPF
AppFolio, Inc.		-14.95%-7.01%-13.43%-10.63%8.49%N/A
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-50.24%-5.26%-47.41%-32.98%27.60%23.70%
SAIA
Saia, Inc.		-42.00%-22.60%-51.20%-30.49%20.65%20.24%
ASML
ASML Holding N.V.		6.21%11.64%9.40%-20.88%19.13%22.16%
MNDY
monday.com Ltd.		22.58%16.38%1.41%17.93%N/AN/A
SWAV
ShockWave Medical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.19%N/AN/A
FN
Fabrinet		4.73%23.26%-0.07%-5.00%29.73%28.81%
EXP
Eagle Materials Inc.		-13.02%-0.87%-31.66%-8.63%27.24%10.57%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		2.12%8.25%-10.80%13.17%31.16%17.84%
APP
AppLovin Corporation		9.41%40.40%6.29%347.00%N/AN/A
ANET
Arista Networks, Inc.		-17.49%28.89%-10.25%21.03%45.97%35.73%
ONTO
Onto Innovation Inc.		-44.79%-23.31%-44.66%-59.56%23.69%19.81%
SAP
SAP SE		20.81%9.56%25.90%52.52%22.51%16.71%
MELI
MercadoLibre, Inc.		47.48%17.19%25.08%46.88%24.41%33.04%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		11.43%32.68%-3.77%43.17%70.30%36.68%
WING
Wingstop Inc.		13.71%49.16%-4.28%-15.08%23.93%N/A
DT
Dynatrace, Inc.		-1.99%21.04%-3.95%11.91%7.56%N/A
MDB
MongoDB, Inc.		-20.17%14.26%-44.11%-47.67%-3.34%N/A
FTV
Fortive Corporation		-7.01%3.89%-10.98%-7.43%7.76%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.		-8.39%11.29%1.96%11.01%10.53%25.18%
NOW
ServiceNow, Inc.		-5.26%23.58%-5.30%32.48%20.95%29.16%
TDG
TransDigm Group Incorporated		12.96%5.88%13.58%13.58%33.45%25.18%
XPO
XPO Logistics, Inc.		-10.79%17.05%-21.46%11.01%34.96%21.10%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpha Monthly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.32%-5.20%-10.81%2.82%7.56%-2.46%
202412.36%17.35%4.45%-6.96%6.05%3.63%-1.79%3.93%4.38%-0.60%12.75%-6.36%57.42%
202312.24%4.16%6.17%2.81%14.85%10.16%4.63%3.23%-5.66%-1.69%13.83%4.68%92.67%
2022-13.00%-3.41%1.17%-14.44%-1.64%-8.44%18.77%-1.96%-9.03%10.05%8.74%-7.59%-23.25%
20213.62%1.27%7.55%-4.80%10.43%0.18%2.82%22.20%

Комиссия

Комиссия Alpha Monthly составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Alpha Monthly составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Alpha Monthly, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Alpha Monthly, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alpha Monthly, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alpha Monthly, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alpha Monthly, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alpha Monthly, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.46-0.210.97-0.65-1.06
NVDA
NVIDIA Corporation		0.451.221.151.022.50
APPF
AppFolio, Inc.		-0.26-0.130.98-0.41-0.77
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-0.62-0.610.91-0.60-1.23
SAIA
Saia, Inc.		-0.48-0.300.96-0.50-1.22
ASML
ASML Holding N.V.		-0.43-0.300.96-0.44-0.67
MNDY
monday.com Ltd.		0.300.931.120.361.26
SWAV
ShockWave Medical, Inc.		1.3164.7565.7564.8865.53
FN
Fabrinet		-0.080.431.06-0.01-0.03
EXP
Eagle Materials Inc.		-0.25-0.230.97-0.32-0.63
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.570.981.120.531.22
APP
AppLovin Corporation		3.803.471.505.6514.13
ANET
Arista Networks, Inc.		0.400.711.110.300.77
ONTO
Onto Innovation Inc.		-0.82-1.150.84-0.96-2.01
SAP
SAP SE		1.822.591.332.7611.35
MELI
MercadoLibre, Inc.		1.181.551.211.874.78
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.741.251.190.972.35
WING
Wingstop Inc.		-0.30-0.080.99-0.29-0.53
DT
Dynatrace, Inc.		0.360.701.090.210.83
MDB
MongoDB, Inc.		-0.72-0.880.87-0.65-1.45
FTV
Fortive Corporation		-0.28-0.300.96-0.34-1.03
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.320.641.080.320.82
NOW
ServiceNow, Inc.		0.751.221.170.762.09
TDG
TransDigm Group Incorporated		0.490.791.101.022.07
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.220.651.080.220.53

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alpha Monthly имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpha Monthly за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.38%0.40%0.33%0.53%0.20%0.35%0.71%0.69%0.57%1.06%0.31%0.90%
Активы портфеля:
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
APPF
AppFolio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.95%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
MNDY
monday.com Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAV
ShockWave Medical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.		0.47%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.78%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAP
SAP SE		0.86%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.32%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
WING
Wingstop Inc.		0.33%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%
DT
Dynatrace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDB
MongoDB, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTV
Fortive Corporation		0.46%0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.24%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alpha Monthly показал максимальную просадку в 40.57%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка Alpha Monthly составляет 11.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.57%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.23118 мая 2023 г.382
-28.38%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-12.95%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3017 сент. 2024 г.44
-12.18%5 сент. 2023 г.3826 окт. 2023 г.1110 нояб. 2023 г.49
-10.74%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.48

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 25.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSWAVSMCIGWWWINGAPPFSAIAMNDYTDGAPPSAPDECKFNMELIXPOFIXDTEXPMDBFTVAMZNANETONTONVDAASMLNOWPortfolio
^GSPC1.000.400.470.570.470.520.550.520.630.560.630.570.600.590.600.630.570.660.560.720.710.670.660.710.720.690.85
SWAV0.401.000.180.190.280.320.220.270.270.270.250.240.240.360.240.260.350.260.320.280.300.280.280.280.310.320.42
SMCI0.470.181.000.240.250.280.290.320.300.360.320.350.470.300.330.410.300.360.350.340.350.490.500.510.470.360.60
GWW0.570.190.241.000.290.320.440.250.470.260.350.370.380.310.440.540.320.590.270.580.320.370.380.290.360.370.51
WING0.470.280.250.291.000.370.350.380.390.420.360.420.320.390.380.370.420.360.400.370.420.400.400.430.400.450.57
APPF0.520.320.280.320.371.000.350.430.410.410.410.380.360.420.360.360.500.400.450.430.440.420.390.410.390.530.59
SAIA0.550.220.290.440.350.351.000.360.410.350.370.420.400.380.730.450.380.520.380.500.380.400.450.400.440.430.61
MNDY0.520.270.320.250.380.430.361.000.320.500.420.390.380.480.350.340.560.340.630.380.530.490.410.510.450.610.67
TDG0.630.270.300.470.390.410.410.321.000.370.450.440.410.420.460.520.400.550.330.570.420.450.460.430.480.430.60
APP0.560.270.360.260.420.410.350.500.371.000.420.390.380.460.390.400.490.370.550.390.540.480.450.530.470.550.68
SAP0.630.250.320.350.360.410.370.420.450.421.000.380.410.420.380.410.460.450.420.470.510.440.470.480.600.550.63
DECK0.570.240.350.370.420.380.420.390.440.390.381.000.450.430.450.460.450.450.450.500.470.470.490.450.470.480.65
FN0.600.240.470.380.320.360.400.380.410.380.410.451.000.350.420.550.370.470.400.490.430.560.610.510.540.440.67
MELI0.590.360.300.310.390.420.380.480.420.460.420.430.351.000.400.380.500.410.510.460.540.460.440.500.480.560.66
XPO0.600.240.330.440.380.360.730.350.460.390.380.450.420.401.000.470.400.580.400.530.430.440.490.460.460.450.65
FIX0.630.260.410.540.370.360.450.340.520.400.410.460.550.380.471.000.350.610.350.560.410.540.550.450.470.430.66
DT0.570.350.300.320.420.500.380.560.400.490.460.450.370.500.400.351.000.420.660.460.540.480.430.480.480.680.68
EXP0.660.260.360.590.360.400.520.340.550.370.450.450.470.410.580.610.421.000.380.640.410.440.500.430.470.440.65
MDB0.560.320.350.270.400.450.380.630.330.550.420.450.400.510.400.350.660.381.000.400.610.520.460.530.480.700.71
FTV0.720.280.340.580.370.430.500.380.570.390.470.500.490.460.530.560.460.640.401.000.440.450.530.420.530.480.66
AMZN0.710.300.350.320.420.440.380.530.420.540.510.470.430.540.430.410.540.410.610.441.000.570.500.600.570.650.71
ANET0.670.280.490.370.400.420.400.490.450.480.440.470.560.460.440.540.480.440.520.450.571.000.590.640.580.620.74
ONTO0.660.280.500.380.400.390.450.410.460.450.470.490.610.440.490.550.430.500.460.530.500.591.000.660.730.510.75
NVDA0.710.280.510.290.430.410.400.510.430.530.480.450.510.500.460.450.480.430.530.420.600.640.661.000.690.610.76
ASML0.720.310.470.360.400.390.440.450.480.470.600.470.540.480.460.470.480.470.480.530.570.580.730.691.000.570.74
NOW0.690.320.360.370.450.530.430.610.430.550.550.480.440.560.450.430.680.440.700.480.650.620.510.610.571.000.77
Portfolio0.850.420.600.510.570.590.610.670.600.680.630.650.670.660.650.660.680.650.710.660.710.740.750.760.740.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июн. 2021 г.