PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Alpha Monthly
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Alpha Monthly

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

SMCI 4%NVDA 4%APPF 4%DECK 4%SAIA 4%ASML 4%MNDY 4%SWAV 4%FN 4%EXP 4%GWW 4%APP 4%ANET 4%ONTO 4%SAP 4%MELI 4%FIX 4%WING 4%DT 4%MDB 4%FTV 4%AMZN 4%NOW 4%TDG 4%XPO 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
4%
ANET
Arista Networks, Inc.		Technology
4%
APP
AppLovin Corporation		Technology
4%
APPF
AppFolio, Inc.		Technology
4%
ASML
ASML Holding N.V.		Technology
4%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		Consumer Cyclical
4%
DT
Dynatrace, Inc.		Technology
4%
EXP
Eagle Materials Inc.		Basic Materials
4%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		Industrials
4%
FN
Fabrinet		Technology
4%
FTV
Fortive Corporation		Technology
4%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		Industrials
4%
MDB
MongoDB, Inc.		Technology
4%
MELI
MercadoLibre, Inc.		Consumer Cyclical
4%
MNDY
monday.com Ltd.		Technology
4%
NOW
ServiceNow, Inc.		Technology
4%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
4%
ONTO
Onto Innovation Inc.		Technology
4%
SAIA
Saia, Inc.		Industrials
4%
SAP
SAP SE		Technology
4%
SMCI
4%
SWAV
4%
TDG
4%
WING
4%
XPO
4%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Monthly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
21.82%
15.83%
Alpha Monthly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2021 г., начальной даты MNDY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Alpha Monthly56.07%4.07%21.82%88.59%N/AN/A
Активы портфеля:
SMCI
72.80%17.02%-42.80%107.59%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation		185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
APPF
AppFolio, Inc.		24.91%-7.74%-4.58%17.87%17.41%N/A
DECK
Deckers Outdoor Corporation		52.19%6.35%24.29%74.03%46.31%27.90%
SAIA
Saia, Inc.		8.85%9.75%20.20%33.52%39.99%25.62%
ASML
ASML Holding N.V.		-4.76%-14.82%-17.69%22.73%23.54%23.05%
MNDY
monday.com Ltd.		61.07%11.23%59.77%132.75%N/AN/A
SWAV
75.67%0.00%1.38%65.96%N/AN/A
FN
Fabrinet		32.61%5.26%45.83%63.41%35.16%30.15%
EXP
Eagle Materials Inc.		39.90%-1.16%13.07%85.71%26.09%13.05%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		33.37%6.02%19.72%52.58%30.74%18.17%
APP
AppLovin Corporation		332.22%34.83%144.07%368.94%N/AN/A
ANET
Arista Networks, Inc.		70.51%5.60%56.52%128.53%45.88%34.87%
ONTO
Onto Innovation Inc.		39.76%-0.78%15.20%90.76%46.19%31.86%
SAP
SAP SE		58.71%6.28%35.40%83.58%14.88%15.43%
MELI
MercadoLibre, Inc.		28.95%-1.85%38.93%65.27%31.30%31.24%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		93.12%1.56%28.27%121.56%52.19%39.57%
WING
44.06%-10.33%-4.00%107.20%N/AN/A
DT
Dynatrace, Inc.		0.73%3.96%21.58%25.29%22.26%N/A
MDB
MongoDB, Inc.		-32.69%2.11%-24.64%-18.17%16.64%N/A
FTV
Fortive Corporation		1.63%-5.81%-0.67%15.19%5.71%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.		25.60%1.52%9.05%43.79%16.58%28.81%
NOW
ServiceNow, Inc.		34.90%8.08%37.46%67.64%31.09%30.31%
TDG
39.46%0.56%13.04%78.44%N/AN/A
XPO
37.29%7.82%11.90%55.20%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpha Monthly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.36%17.35%4.45%-6.96%6.05%3.63%-1.79%3.93%4.38%56.07%
202312.24%4.16%6.17%2.81%14.85%10.16%4.63%3.23%-5.66%-1.69%13.83%4.68%92.67%
2022-13.00%-3.41%1.17%-14.44%-1.64%-8.44%18.77%-1.96%-9.03%10.05%8.74%-7.59%-23.25%
20213.62%1.27%7.55%-4.80%10.43%0.18%2.82%22.20%

Комиссия

Комиссия Alpha Monthly составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Alpha Monthly среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Alpha Monthly, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Alpha Monthly, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alpha Monthly, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alpha Monthly, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alpha Monthly, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alpha Monthly, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Alpha Monthly
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Alpha Monthly, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Alpha Monthly, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Alpha Monthly, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Alpha Monthly, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Alpha Monthly, с текущим значением в 25.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0025.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMCI
1.061.981.271.532.98
NVDA
NVIDIA Corporation		4.844.431.589.2029.13
APPF
AppFolio, Inc.		0.330.971.120.521.24
DECK
Deckers Outdoor Corporation		2.012.961.373.327.36
SAIA
Saia, Inc.		0.771.241.190.981.77
ASML
ASML Holding N.V.		0.500.921.130.601.55
MNDY
monday.com Ltd.		2.753.551.451.8815.57
SWAV
1.932.521.621.288.77
FN
Fabrinet		1.311.821.262.375.59
EXP
Eagle Materials Inc.		2.983.491.464.1210.81
GWW
W.W. Grainger, Inc.		2.713.631.483.939.81
APP
AppLovin Corporation		6.395.881.735.4951.87
ANET
Arista Networks, Inc.		3.143.701.516.4320.05
ONTO
Onto Innovation Inc.		1.632.121.292.578.34
SAP
SAP SE		3.574.551.588.0227.02
MELI
MercadoLibre, Inc.		2.092.811.361.857.30
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		2.913.171.457.9821.31
WING
3.133.551.476.0316.47
DT
Dynatrace, Inc.		0.891.481.190.531.40
MDB
MongoDB, Inc.		-0.33-0.120.98-0.29-0.51
FTV
Fortive Corporation		0.731.081.150.681.47
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.892.541.331.718.44
NOW
ServiceNow, Inc.		2.182.681.403.4511.65
TDG
3.464.411.576.6821.97
XPO
1.822.761.333.687.17

Коэффициент Шарпа

Alpha Monthly на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.84
3.43
Alpha Monthly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpha Monthly за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Alpha Monthly0.50%0.33%0.53%0.20%0.20%0.70%0.69%0.57%1.06%0.31%0.90%0.85%
Активы портфеля:
SMCI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
APPF
AppFolio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		1.15%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
MNDY
monday.com Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAV
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.		0.35%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%0.52%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.71%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAP
SAP SE		0.99%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.38%1.27%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%0.53%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%1.08%
WING
0.25%0.32%3.43%0.35%0.36%0.43%10.15%0.36%9.80%0.00%0.00%0.00%
DT
Dynatrace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDB
MongoDB, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTV
Fortive Corporation		0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
8.23%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%13.66%
XPO
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.78%
-0.54%
Alpha Monthly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alpha Monthly показал максимальную просадку в 40.57%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка Alpha Monthly составляет 0.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.57%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.23118 мая 2023 г.382
-12.95%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3017 сент. 2024 г.44
-12.18%5 сент. 2023 г.3826 окт. 2023 г.1110 нояб. 2023 г.49
-10.74%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.48
-8.25%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Monthly составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.14%
2.71%
Alpha Monthly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SWAVSMCIGWWWINGAPPFMNDYSAIADECKFIXAPPXPOFNSAPTDGMELIDTEXPMDBFTVAMZNANETNVDAONTONOWASML
SWAV1.000.210.210.310.350.300.250.270.300.300.260.280.270.310.390.380.290.350.310.330.320.310.320.350.33
SMCI0.211.000.250.260.310.300.300.360.410.350.340.490.330.360.310.290.390.320.340.350.500.500.500.360.48
GWW0.210.251.000.290.290.240.430.370.560.280.430.410.370.470.300.320.570.270.580.330.390.300.390.370.38
WING0.310.260.291.000.380.380.350.440.360.430.390.320.370.410.400.430.360.410.380.420.410.440.410.450.43
APPF0.350.310.290.381.000.440.330.370.350.450.330.370.420.400.430.500.370.460.410.440.440.420.400.520.40
MNDY0.300.300.240.380.441.000.360.390.290.510.330.360.430.340.490.560.330.630.350.520.460.500.410.600.45
SAIA0.250.300.430.350.330.361.000.420.460.380.720.430.400.450.390.380.510.390.500.390.410.420.450.430.46
DECK0.270.360.370.440.370.390.421.000.440.410.440.460.380.460.450.450.450.440.500.470.460.460.480.470.48
FIX0.300.410.560.360.350.290.460.441.000.360.480.530.410.540.370.320.630.320.550.380.500.410.520.380.46
APP0.300.350.280.430.450.510.380.410.361.000.410.380.440.390.490.520.390.580.410.550.470.530.450.580.50
XPO0.260.340.430.390.330.330.720.440.480.411.000.440.410.490.410.390.580.390.540.440.440.480.490.450.48
FN0.280.490.410.320.370.360.430.460.530.380.441.000.440.450.390.370.490.390.510.420.570.500.620.420.57
SAP0.270.330.370.370.420.430.400.380.410.440.410.441.000.470.460.460.470.440.490.540.450.500.490.570.63
TDG0.310.360.470.410.400.340.450.460.540.390.490.450.471.000.460.410.560.350.570.440.470.460.500.440.52
MELI0.390.310.300.400.430.490.390.450.370.490.410.390.460.461.000.510.420.530.460.570.490.520.460.580.51
DT0.380.290.320.430.500.560.380.450.320.520.390.370.460.410.511.000.410.670.450.550.470.490.430.680.49
EXP0.290.390.570.360.370.330.510.450.630.390.580.490.470.560.420.411.000.380.640.410.440.450.500.430.49
MDB0.350.320.270.410.460.630.390.440.320.580.390.390.440.350.530.670.381.000.390.610.520.540.470.710.48
FTV0.310.340.580.380.410.350.500.500.550.410.540.510.490.570.460.450.640.391.000.440.440.430.540.470.54
AMZN0.330.350.330.420.440.520.390.470.380.550.440.420.540.440.570.550.410.610.441.000.560.590.500.640.58
ANET0.320.500.390.410.440.460.410.460.500.470.440.570.450.470.490.470.440.520.440.561.000.630.590.610.60
NVDA0.310.500.300.440.420.500.420.460.410.530.480.500.500.460.520.490.450.540.430.590.631.000.660.600.71
ONTO0.320.500.390.410.400.410.450.480.520.450.490.620.490.500.460.430.500.470.540.500.590.661.000.510.74
NOW0.350.360.370.450.520.600.430.470.380.580.450.420.570.440.580.680.430.710.470.640.610.600.511.000.59
ASML0.330.480.380.430.400.450.460.480.460.500.480.570.630.520.510.490.490.480.540.580.600.710.740.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июн. 2021 г.