PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

changes for the 4th quarter. Replace MPLX with SPYI because I do not want to deal with K-1 REPLACE PST with BTI. Add RING for precious metals coverage. Any sale of stock at a loss for recent purchases cannot be made until 9/30. GET RID OF COST, HRB, KO. This result is a 10% yield with the proper allocation. A loss of 3% of growth down to 27%. This is acceptable.

Распределение активов

NVDY 2%HYGW 30%SPYI 23%VRT 3%GRMN 2%NVDA 2%ACIW 2%HWM 2%CACI 2%ABBV 2%ANET 2%MO 2%LMT 2%CLS 2%TT 2%TSM 2%RING 2%GS 2%NU 2%BTI 2%CCD 2%GOOGL 2%SVOL 6%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкцииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.		Healthcare
2%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		Technology
2%
ANET
Arista Networks, Inc.		Technology
2%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		Consumer Defensive
2%
CACI
CACI International Inc		Technology
2%
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		Financial Services
2%
CLS
Celestica Inc.		Technology
2%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
2%
GRMN
Garmin Ltd.		Technology
2%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		Financial Services
2%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		Industrials
2%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		High Yield Bonds
30%
LMT
Lockheed Martin Corporation		Industrials
2%
MO
Altria Group, Inc.		Consumer Defensive
2%
NU
Nu Holdings Ltd.		Financial Services
2%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
2%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		Options Trading
2%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		Materials
2%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
23%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		Volatility, Actively Managed
6%
TSM
2%
TT
2%
VRT
3%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.69%
7.53%
GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мая 2023 г., начальной даты NVDY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
GROWTH AND INCOME FUND VERSION 227.30%0.33%12.69%35.56%N/AN/A
Активы портфеля:
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		6.45%0.84%3.57%7.16%N/AN/A
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		14.31%0.61%6.69%16.95%N/AN/A
GRMN
Garmin Ltd.		33.98%-3.04%16.84%62.75%17.71%16.18%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		8.54%-0.18%5.35%12.94%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation		128.98%-12.78%25.47%160.58%92.83%73.79%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		60.65%2.74%52.91%108.57%9.09%10.17%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		75.35%-1.75%40.41%101.61%36.27%N/A
CACI
CACI International Inc		49.26%3.59%31.11%50.92%16.32%21.00%
ABBV
AbbVie Inc.		28.03%-2.00%11.49%30.56%27.26%17.35%
ANET
Arista Networks, Inc.		53.59%2.74%21.96%95.70%43.39%32.44%
MO
Altria Group, Inc.		33.69%0.59%20.41%28.20%13.29%7.79%
LMT
Lockheed Martin Corporation		27.24%1.84%29.99%36.56%10.77%15.18%
CLS
Celestica Inc.		59.94%-13.53%6.31%106.48%45.24%16.32%
VRT
82.67%11.16%12.68%130.66%N/AN/A
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		85.36%-5.05%20.93%106.94%N/AN/A
TT
53.59%7.35%25.07%85.05%N/AN/A
TSM
62.60%-4.30%23.16%92.69%N/AN/A
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		33.37%-0.64%35.18%45.98%8.93%6.82%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		28.02%-3.41%23.69%45.64%20.79%12.24%
NU
Nu Holdings Ltd.		78.27%2.77%22.42%105.96%N/AN/A
BTI
British American Tobacco p.l.c.		35.66%4.84%28.26%23.53%9.26%1.70%
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		33.47%4.81%16.29%40.11%14.24%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.		14.69%-3.99%7.71%16.06%21.18%18.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.78%6.12%4.43%-0.92%5.34%2.09%2.15%3.15%27.30%
20232.77%4.62%3.34%1.47%-2.89%-1.14%6.18%3.38%18.81%

Комиссия

Комиссия GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2 составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
График комиссии RING с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 9696
GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2
Ранг коэф-та Шарпа GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.005.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2, с текущим значением в 25.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0025.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		2.273.071.501.939.31
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		1.722.311.352.219.14
GRMN
Garmin Ltd.		2.383.851.556.2617.87
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		1.071.441.261.167.79
NVDA
NVIDIA Corporation		3.053.361.435.8418.49
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		3.474.641.565.0823.52
HWM
Howmet Aerospace Inc.		3.204.651.656.4926.01
CACI
CACI International Inc		2.743.801.493.8117.03
ABBV
AbbVie Inc.		1.592.091.292.125.38
ANET
Arista Networks, Inc.		2.262.901.394.7514.56
MO
Altria Group, Inc.		1.501.931.312.128.43
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.083.571.452.3610.79
CLS
Celestica Inc.		2.052.441.323.019.94
VRT
2.442.671.353.6110.28
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		2.482.991.424.9516.37
TT
3.184.141.556.6426.06
TSM
2.453.111.404.0513.41
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.351.931.231.835.82
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.952.631.352.4310.65
NU
Nu Holdings Ltd.		2.833.451.424.9118.49
BTI
British American Tobacco p.l.c.		1.181.611.241.724.03
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		2.393.341.411.5511.18
GOOGL
Alphabet Inc.		0.560.911.130.722.07

Коэффициент Шарпа

GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50May 19May 26Jun 02Jun 09Jun 16Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15
3.31
2.06
GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.97%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GROWTH AND INCOME FUND VERSION 29.97%9.94%5.56%1.05%0.76%0.78%0.95%0.66%0.74%0.70%0.49%0.54%
Активы портфеля:
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		13.25%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.74%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRMN
Garmin Ltd.		1.74%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%3.58%3.90%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.23%16.36%18.21%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.24%0.31%0.25%0.13%0.06%0.40%1.48%0.91%0.49%0.00%0.00%0.00%
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.		3.18%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		7.82%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.23%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
0.11%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		77.50%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TT
0.88%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%1.09%
TSM
1.31%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.44%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%0.85%1.48%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		2.32%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%1.16%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		7.60%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.77%4.21%4.55%4.04%
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		9.50%11.83%11.42%7.43%7.11%8.01%12.21%9.99%11.43%7.40%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.46%
-0.86%
GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2 показал максимальную просадку в 5.90%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

Текущая просадка GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2 составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.9%5 сент. 2023 г.3927 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.51
-5.65%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.22
-4.17%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.92 мая 2024 г.28
-3.59%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.———
-2.83%8 авг. 2023 г.817 авг. 2023 г.829 авг. 2023 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2 составляет 3.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.54%
3.99%
GROWTH AND INCOME FUND VERSION 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ABBVLMTMOBTIRINGGOOGLCACINUACIWANETHYGWCCDGRMNVRTTTHWMGSCLSNVDYNVDASVOLTSMSPYI
ABBV1.000.210.310.250.05-0.020.140.060.12-0.110.080.050.21-0.030.130.080.24-0.04-0.04-0.050.13-0.030.19
LMT0.211.000.320.250.12-0.120.28-0.050.06-0.140.050.070.15-0.080.060.190.19-0.13-0.17-0.200.08-0.100.04
MO0.310.321.000.620.200.060.220.060.27-0.060.260.140.27-0.070.060.100.33-0.07-0.09-0.130.17-0.050.21
BTI0.250.250.621.000.290.080.240.110.33-0.010.280.230.23-0.010.090.130.35-0.010.040.000.300.080.27
RING0.050.120.200.291.000.160.200.250.270.190.270.360.290.090.200.220.270.180.130.110.250.200.32
GOOGL-0.02-0.120.060.080.161.000.110.290.270.320.300.350.220.250.210.170.160.290.370.390.370.380.57
CACI0.140.280.220.240.200.111.000.220.420.200.310.310.420.240.350.450.350.230.190.170.290.220.41
NU0.06-0.050.060.110.250.290.221.000.300.280.290.350.260.370.360.310.260.370.300.340.350.390.47
ACIW0.120.060.270.330.270.270.420.301.000.230.370.400.390.170.310.320.450.240.120.130.360.280.47
ANET-0.11-0.14-0.06-0.010.190.320.200.280.231.000.260.290.280.560.360.330.220.530.540.540.330.520.57
HYGW0.080.050.260.280.270.300.310.290.370.261.000.430.380.240.330.390.400.280.290.280.520.380.53
CCD0.050.070.140.230.360.350.310.350.400.290.431.000.360.300.350.390.400.320.280.310.410.350.52
GRMN0.210.150.270.230.290.220.420.260.390.280.380.361.000.260.450.430.440.320.240.230.390.290.52
VRT-0.03-0.08-0.07-0.010.090.250.240.370.170.560.240.300.261.000.560.420.260.570.560.580.380.520.56
TT0.130.060.060.090.200.210.350.360.310.360.330.350.450.561.000.490.410.440.300.330.390.380.57
HWM0.080.190.100.130.220.170.450.310.320.330.390.390.430.420.491.000.380.390.350.340.370.380.52
GS0.240.190.330.350.270.160.350.260.450.220.400.400.440.260.410.381.000.320.200.200.420.330.53
CLS-0.04-0.13-0.07-0.010.180.290.230.370.240.530.280.320.320.570.440.390.321.000.520.530.380.560.57
NVDY-0.04-0.17-0.090.040.130.370.190.300.120.540.290.280.240.560.300.350.200.521.000.950.380.640.61
NVDA-0.05-0.20-0.130.000.110.390.170.340.130.540.280.310.230.580.330.340.200.530.951.000.390.660.63
SVOL0.130.080.170.300.250.370.290.350.360.330.520.410.390.380.390.370.420.380.380.391.000.480.67
TSM-0.03-0.10-0.050.080.200.380.220.390.280.520.380.350.290.520.380.380.330.560.640.660.481.000.62
SPYI0.190.040.210.270.320.570.410.470.470.570.530.520.520.560.570.520.530.570.610.630.670.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мая 2023 г.