PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
9 Jan 25' ETF & Stock mix
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

9 Jan 25' ETF & Stock mix

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

IGM 10.5%MAGS 10%SMH 9.5%QTUM 9%FNGS 8.5%IYW 7.5%KCE 5.5%SKYY 5%AIRR 4.5%IAI 4%SPMO 3.5%ARKF 3%BUZZ 2.5%QUBT 1%RCAT 1%KULR 1%APP 1%MVST 1%RKLB 1%LUNR 1%SOUN 1%UAMY 1%ASTS 1%MSTR 1%OPTT 1%RDW 1%EOSE 1%LAES 1%RGTI 1%GRRR 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		Building & Construction
4.50%
APP
AppLovin Corporation		Technology
1%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed, Innovation
3%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		Communication Services
1%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		Large Cap Growth Equities
2.50%
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		Industrials
1%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		Large Cap Growth Equities
8.50%
GRRR
Gorilla Technology Group Inc.		Technology
1%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		Financials Equities
4%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		Technology Equities
10.50%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		Technology Equities
7.50%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		Financials Equities
5.50%
KULR
KULR Technology Group, Inc.		Technology
1%
LAES
SEALSQ Corp		Technology
1%
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		Industrials
1%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
10%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
1%
MVST
Microvast Holdings, Inc.		Industrials
1%
OPTT
Ocean Power Technologies, Inc.		Industrials
1%
QTUM
9%
QUBT
1%
RCAT
1%
RDW
1%
RGTI
1%
RKLB
1%
SKYY
5%
SMH
9.50%
SOUN
1%
SPMO
3.50%
UAMY
1%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мая 2023 г., начальной даты LAES

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
9 Jan 25' ETF & Stock mix2.03%20.54%61.35%127.06%N/AN/A
Активы портфеля:
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		1.46%17.88%1.82%20.29%20.35%19.83%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-3.07%17.56%2.03%31.56%N/AN/A
SMH
2.40%23.00%0.59%9.69%N/AN/A
QTUM
3.68%17.87%27.23%39.46%N/AN/A
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		3.12%18.21%9.15%32.74%29.71%N/A
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.46%17.20%0.15%18.33%22.30%20.23%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		0.36%16.48%-2.56%25.29%24.88%13.15%
SKYY
-1.96%20.96%-2.63%23.48%N/AN/A
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.11%13.91%-7.96%10.25%31.61%15.75%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		7.39%15.69%4.52%33.32%24.57%15.50%
SPMO
10.37%16.01%8.80%31.84%N/AN/A
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		11.44%26.11%9.84%50.04%9.60%N/A
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		9.51%23.41%13.72%32.15%N/AN/A
QUBT
-46.04%27.75%235.71%1,036.13%N/AN/A
RCAT
-48.25%11.58%74.08%493.75%N/AN/A
KULR
KULR Technology Group, Inc.		-54.65%23.85%225.52%258.57%9.60%N/A
APP
AppLovin Corporation		16.28%59.50%32.60%351.27%N/AN/A
MVST
Microvast Holdings, Inc.		48.79%81.18%287.37%603.20%-21.14%N/A
RKLB
-5.26%26.14%28.15%429.17%N/AN/A
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		-34.86%53.04%0.60%107.54%N/AN/A
SOUN
-40.73%44.29%87.56%121.89%N/AN/A
UAMY
46.33%-17.52%324.59%1,111.41%N/AN/A
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		24.41%14.58%-5.88%945.82%21.63%N/A
MSTR
MicroStrategy Incorporated		43.90%33.81%26.91%221.16%105.42%37.11%
OPTT
Ocean Power Technologies, Inc.		-43.88%30.09%293.40%189.09%6.67%-41.95%
RDW
-29.65%27.53%12.76%131.60%N/AN/A
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		42.80%64.45%200.43%746.34%N/AN/A
LAES
SEALSQ Corp		-60.33%-4.31%522.45%106.78%N/AN/A
RGTI
-23.72%31.38%584.71%781.82%N/AN/A
GRRR
Gorilla Technology Group Inc.		-5.43%-5.69%282.10%218.66%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 9 Jan 25' ETF & Stock mix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.44%-6.47%-9.03%3.48%14.23%2.03%
20240.95%13.69%5.42%-6.12%9.39%5.30%2.44%2.38%4.05%2.64%30.39%39.99%167.50%
20233.58%8.87%7.08%-4.25%-8.13%-5.53%11.25%7.20%19.68%

Комиссия

Комиссия 9 Jan 25' ETF & Stock mix составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
IYW
iShares U.S. Technology ETF
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 9 Jan 25' ETF & Stock mix составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности 9 Jan 25' ETF & Stock mix, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 9 Jan 25' ETF & Stock mix, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9 Jan 25' ETF & Stock mix, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9 Jan 25' ETF & Stock mix, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9 Jan 25' ETF & Stock mix, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9 Jan 25' ETF & Stock mix, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.701.191.170.822.63
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.941.531.201.123.10
SMH
0.230.671.090.320.76
QTUM
1.201.841.251.665.14
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		1.011.591.211.293.75
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.611.091.150.752.37
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		0.961.501.211.013.40
SKYY
0.781.291.180.792.48
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.360.711.090.360.96
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.361.951.291.475.34
SPMO
1.281.841.261.605.79
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		1.351.971.261.534.67
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.941.561.211.213.54
QUBT
4.844.491.6213.2824.54
RCAT
3.913.461.406.9714.37
KULR
KULR Technology Group, Inc.		1.553.251.373.145.37
APP
AppLovin Corporation		3.853.531.515.8915.03
MVST
Microvast Holdings, Inc.		1.676.331.686.6016.78
RKLB
4.814.511.5310.1225.39
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		0.882.061.241.462.99
SOUN
1.062.271.271.863.63
UAMY
9.294.941.6020.2269.90
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		6.285.591.6115.7734.87
MSTR
MicroStrategy Incorporated		2.232.991.355.0810.56
OPTT
Ocean Power Technologies, Inc.		0.892.991.402.463.57
RDW
1.242.441.282.094.95
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		6.554.871.579.9345.46
LAES
SEALSQ Corp		0.482.761.321.071.85
RGTI
4.404.071.5311.4624.86
GRRR
Gorilla Technology Group Inc.		1.562.381.292.144.97

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

9 Jan 25' ETF & Stock mix имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.46
  • За всё время: 2.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 9 Jan 25' ETF & Stock mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.39%0.38%0.52%0.64%0.33%0.43%0.61%0.64%0.47%0.53%0.61%0.44%
Активы портфеля:
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.23%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.83%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
QTUM
0.65%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.20%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.58%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
SKYY
0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.94%0.27%0.35%0.41%0.17%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.27%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%1.13%
SPMO
0.49%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.46%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUBT
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCAT
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KULR
KULR Technology Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVST
Microvast Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RKLB
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOUN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAMY
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPTT
Ocean Power Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDW
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAES
SEALSQ Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGTI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRRR
Gorilla Technology Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

9 Jan 25' ETF & Stock mix показал максимальную просадку в 28.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 9 Jan 25' ETF & Stock mix составляет 3.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.18%14 февр. 2025 г.378 апр. 2025 г.———
-18.42%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.5823 янв. 2024 г.120
-15.64%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.51
-10.06%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.34
-9.77%7 янв. 2025 г.413 янв. 2025 г.2213 февр. 2025 г.26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 30, при этом эффективное количество активов равно 15.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGRRRRCATOPTTUAMYLAESKULRMVSTEOSELUNRASTSMSTRQUBTRDWRGTIAPPSOUNRKLBIAIMAGSAIRRKCESMHFNGSSPMOIYWSKYYIGMARKFQTUMBUZZPortfolio
^GSPC1.000.180.170.230.260.260.260.260.300.330.350.400.350.410.410.520.450.500.700.820.710.730.790.820.850.900.810.910.750.790.820.84
GRRR0.181.000.160.160.070.200.090.160.140.190.230.150.200.150.240.190.250.200.190.160.190.180.170.160.180.160.200.180.200.240.220.32
RCAT0.170.161.000.180.160.120.180.160.140.210.180.160.230.170.210.150.190.220.220.150.190.240.130.190.160.160.210.170.230.220.240.26
OPTT0.230.160.181.000.130.110.140.100.190.210.170.180.230.210.260.130.270.260.260.170.250.290.190.210.200.210.280.220.280.260.310.34
UAMY0.260.070.160.131.000.170.200.110.190.170.200.190.200.220.200.220.220.300.200.190.260.230.190.210.270.220.280.240.290.280.300.33
LAES0.260.200.120.110.171.000.180.190.150.210.240.180.240.260.290.170.220.270.190.220.250.230.250.220.240.240.250.260.260.320.280.40
KULR0.260.090.180.140.200.181.000.190.170.240.140.210.290.190.290.190.270.320.230.220.280.230.240.220.260.240.250.250.280.330.310.38
MVST0.260.160.160.100.110.190.191.000.210.220.320.150.220.260.290.190.240.310.330.170.380.360.180.160.200.190.300.210.330.310.350.36
EOSE0.300.140.140.190.190.150.170.211.000.220.260.210.310.310.220.250.320.350.280.190.360.300.260.220.310.270.310.280.330.350.360.40
LUNR0.330.190.210.210.170.210.240.220.221.000.320.220.270.370.270.230.390.440.290.280.330.320.240.270.290.290.340.290.360.330.400.44
ASTS0.350.230.180.170.200.240.140.320.260.321.000.300.320.350.360.250.330.410.350.310.380.370.310.300.320.310.380.330.430.410.460.48
MSTR0.400.150.160.180.190.180.210.150.210.220.301.000.210.290.270.320.340.400.450.360.410.450.360.350.360.370.400.400.610.460.590.48
QUBT0.350.200.230.230.200.240.290.220.310.270.320.211.000.340.590.320.420.380.270.310.320.320.310.350.320.330.420.360.440.500.430.54
RDW0.410.150.170.210.220.260.190.260.310.370.350.290.341.000.380.350.370.550.420.310.460.460.320.320.370.350.430.370.470.430.500.51
RGTI0.410.240.210.260.200.290.290.290.220.270.360.270.590.381.000.330.450.450.330.380.390.370.400.400.340.400.450.420.460.630.520.61
APP0.520.190.150.130.220.170.190.190.250.230.250.320.320.350.331.000.370.380.380.540.410.420.460.550.520.550.580.570.580.490.570.57
SOUN0.450.250.190.270.220.220.270.240.320.390.330.340.420.370.450.371.000.500.410.370.460.450.420.400.400.440.510.440.550.550.560.59
RKLB0.500.200.220.260.300.270.320.310.350.440.410.400.380.550.450.380.501.000.470.410.530.520.410.450.450.460.540.480.590.560.620.64
IAI0.700.190.220.260.200.190.230.330.280.290.350.450.270.420.330.380.410.471.000.440.740.920.480.470.630.520.610.550.700.580.680.64
MAGS0.820.160.150.170.190.220.220.170.190.280.310.360.310.310.380.540.370.410.441.000.450.470.750.910.730.890.720.880.650.690.710.76
AIRR0.710.190.190.250.260.250.280.380.360.330.380.410.320.460.390.410.460.530.740.451.000.810.540.480.660.550.640.580.650.660.690.67
KCE0.730.180.240.290.230.230.230.360.300.320.370.450.320.460.370.420.450.520.920.470.811.000.520.500.620.560.660.590.730.640.730.68
SMH0.790.170.130.190.190.250.240.180.260.240.310.360.310.320.400.460.420.410.480.750.540.521.000.790.750.890.700.900.620.850.690.79
FNGS0.820.160.190.210.210.220.220.160.220.270.300.350.350.320.400.550.400.450.470.910.480.500.791.000.750.910.780.910.670.710.730.79
SPMO0.850.180.160.200.270.240.260.200.310.290.320.360.320.370.340.520.400.450.630.730.660.620.750.751.000.810.710.820.660.700.700.76
IYW0.900.160.160.210.220.240.240.190.270.290.310.370.330.350.400.550.440.460.520.890.550.560.890.910.811.000.820.980.700.800.760.83
SKYY0.810.200.210.280.280.250.250.300.310.340.380.400.420.430.450.580.510.540.610.720.640.660.700.780.710.821.000.850.810.760.800.83
IGM0.910.180.170.220.240.260.250.210.280.290.330.400.360.370.420.570.440.480.550.880.580.590.900.910.820.980.851.000.740.830.790.86
ARKF0.750.200.230.280.290.260.280.330.330.360.430.610.440.470.460.580.550.590.700.650.650.730.620.670.660.700.810.741.000.730.880.80
QTUM0.790.240.220.260.280.320.330.310.350.330.410.460.500.430.630.490.550.560.580.690.660.640.850.710.700.800.760.830.731.000.800.90
BUZZ0.820.220.240.310.300.280.310.350.360.400.460.590.430.500.520.570.560.620.680.710.690.730.690.730.700.760.800.790.880.801.000.86
Portfolio0.840.320.260.340.330.400.380.360.400.440.480.480.540.510.610.570.590.640.640.760.670.680.790.790.760.830.830.860.800.900.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 мая 2023 г.