PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33734X1928
CUSIP33734X192
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска5 июл. 2011 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTechnology Equities, Cloud Computing
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексISE Cloud Computing Index
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SKYY составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SKYY с CLOU, SKYY с WCLD, SKYY с CIBR, SKYY с FDN, SKYY с FCLD, SKYY с QQQ, SKYY с VGT, SKYY с VOO, SKYY с ARKK, SKYY с BUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.10%
14.38%
SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund показал доход в 36.04% с начала года и 54.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust ISE Cloud Computing Index Fund составила 15.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года36.04%25.82%
1 месяц12.15%3.20%
6 месяцев27.23%14.94%
1 год54.80%35.92%
5 лет (среднегодовая)15.55%14.22%
10 лет (среднегодовая)15.93%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SKYY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.35%5.64%0.85%-5.23%-0.72%6.20%-0.27%2.79%4.42%2.97%36.04%
202311.18%-1.51%6.06%-5.38%14.27%4.99%5.97%-0.20%-5.48%-3.73%12.08%7.03%52.18%
2022-11.19%-6.51%4.61%-16.28%-7.07%-6.37%6.60%-2.49%-11.79%6.12%-2.03%-8.28%-44.68%
20213.98%1.11%-4.09%5.09%-2.58%8.13%-0.14%3.53%-3.78%7.95%-4.67%-3.18%10.62%
20206.29%-7.48%-8.16%14.79%13.03%5.44%4.74%6.60%-5.59%-3.01%17.97%5.86%57.77%
201910.65%5.59%1.94%5.43%-7.29%2.81%1.52%-1.62%-2.16%1.91%6.19%-1.04%25.25%
20187.02%0.37%-1.68%3.45%4.41%1.79%0.41%6.16%0.13%-8.37%-0.21%-5.91%6.62%
20175.86%3.59%2.42%1.76%1.96%-1.47%3.49%1.37%1.17%4.68%3.69%0.91%33.46%
2016-9.12%0.48%7.90%-1.12%6.29%-3.41%8.27%3.82%1.47%0.91%0.61%-0.52%15.21%
2015-3.02%8.05%-1.78%4.34%0.20%-3.42%4.30%-5.85%-3.18%8.38%2.01%-2.93%6.02%
20140.98%5.30%-4.22%-4.62%2.79%2.04%-1.00%4.56%-2.09%0.26%3.42%0.25%7.33%
20137.35%-1.64%1.05%-0.75%3.23%-2.62%10.87%-1.71%6.90%1.18%1.40%5.02%33.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SKYY среди ETFs на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SKYY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYY, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SKYY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SKYY, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SKYY, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SKYY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SKYY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SKYY, с текущим значением в 17.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
3.08
SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust ISE Cloud Computing Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.13$0.81$0.17$0.33$0.46$0.12$0.12$0.12$0.05

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.13
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.68$0.81
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.33
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.32$0.46
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.12
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.12
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.12
2014$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund показал максимальную просадку в 53.20%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.2%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.47011 нояб. 2024 г.750
-33%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4822 мая 2020 г.66
-26.08%8 июл. 2011 г.3119 авг. 2011 г.12416 февр. 2012 г.155
-20.9%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.827 июн. 2016 г.129
-20.09%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust ISE Cloud Computing Index Fund составляет 6.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.54%
3.89%
SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund)
Benchmark (^GSPC)