SI-PLab-Trends-ETFs

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	25%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	25%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	18%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	18%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SI-PLab-Trends-ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SI-PLab-Trends-ETFs на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 12.54% с начала года и доходность в 14.68% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель SI-PLab-Trends-ETFs	0.26%	0.49%	12.54%	12.33%	25.65%	19.84%	11.63%	14.68%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ ETF	1.56%	0.68%	16.71%	15.00%	35.78%	27.15%	16.98%	21.59%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.03%	2.12%	18.71%	19.28%	26.37%	14.73%	8.49%	12.65%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	-1.36%	-1.19%	9.04%	9.17%	10.45%	9.24%	1.97%	5.30%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.25%	0.24%	8.72%	8.77%	24.91%	21.45%	13.49%	15.35%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.30%	0.44%	9.05%	8.94%	24.96%	21.05%	12.25%	14.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SI-PLab-Trends-ETFs закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.91%	1.25%	-4.62%	10.11%	4.79%	-1.87%							12.54%
2025	2.39%	-0.29%	-4.76%	-1.87%	5.25%	4.32%	1.59%	2.72%	2.48%	1.30%	0.71%	-0.34%	13.90%
2024	0.33%	4.21%	2.99%	-4.80%	4.56%	3.14%	2.70%	2.52%	2.14%	-1.02%	5.54%	-3.58%	19.75%
2023	7.05%	-2.70%	2.93%	0.66%	0.37%	6.19%	3.47%	-1.89%	-5.06%	-2.77%	9.43%	5.94%	24.96%
2022	-6.07%	-2.99%	3.99%	-8.24%	-0.22%	-8.20%	8.80%	-4.24%	-9.62%	7.28%	5.76%	-5.79%	-19.84%
2021	-0.45%	3.02%	4.76%	5.14%	0.73%	2.52%	2.29%	2.89%	-4.77%	6.64%	-0.84%	4.91%	29.72%

Метрики бенчмарка

SI-PLab-Trends-ETFs has an annualized alpha of 1.93%, beta of 0.97, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2011.

This portfolio captured 102.94% of S&P 500 Index gains but only 94.74% of its losses - a favorable profile for investors.
With beta of 0.97 and R2 of 0.98, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 1.93%

Бета: 0.97

R²: 0.98

Участие в росте: 102.94%

Участие в снижении: 94.74%

Комиссия

Комиссия SI-PLab-Trends-ETFs составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SI-PLab-Trends-ETFs имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SI-PLab-Trends-ETFs и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.39	1.94	+0.45
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.23	2.63	+0.61
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.44	1.35	+0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.55	2.59	+0.96
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.33	11.84	+4.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.15	2.77	1.38	3.00	11.43
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	85	2.43	3.75	1.43	5.74	14.06
VNQ Vanguard Real Estate ETF	26	0.79	1.15	1.14	1.26	3.96
VOO Vanguard S&P 500 ETF	69	2.08	2.80	1.38	2.81	12.97
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	68	2.02	2.73	1.36	2.81	12.85

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SI-PLab-Trends-ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.39
За 5 лет: 0.71
За 10 лет: 0.83
За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SI-PLab-Trends-ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.69%	1.88%	1.92%	2.02%	2.14%	1.55%	1.96%	2.06%	2.40%	2.09%	2.37%	2.28%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.27%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.65%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.03%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

SI-PLab-Trends-ETFs показал максимальную просадку в 33.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка SI-PLab-Trends-ETFs составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-33.94%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 20d	5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-25.88%окт. 2022 г.	9mo 11d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-18.38%дек. 2018 г.	3mo 4d	3mo 8d	6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-17.67%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 23d	4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-12.40%февр. 2016 г.	3mo 9d	1mo 20d	4mo 29dнояб. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.20	1.12	1.09	1.07	1.07

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.07, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция SI-PLab-Trends-ETFs с S&P 500 Index

Корреляция SI-PLab-Trends-ETFs с S&P 500 Index составляет 0.95 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.95
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.97
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.98
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.98
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.	0.98

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у VNQ: 0.60.

0.60

0.82

0.90

0.99

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. SI-PLab-Trends-ETFs. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.98, а самая низкая у VNQ: 0.70.

0.70

0.85

0.89

0.98

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VNQ	SCHD	QQQ	VTI	VOO
VNQ	1.00	0.63	0.46	0.61	0.60
SCHD	0.63	1.00	0.63	0.82	0.82
QQQ	0.46	0.63	1.00	0.90	0.90
VTI	0.61	0.82	0.90	1.00	0.99
VOO	0.60	0.82	0.90	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю SI-PLab-Trends-ETFs

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в SI-PLab-Trends-ETFs есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации