PortfoliosLab logo
Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
17 окт. 2023 г.Куп.JPMorgan Chase & Co.1$147.71
17 окт. 2023 г.Куп.Vanguard Energy ETF1$127.38
17 окт. 2023 г.Куп.Vanguard Financials ETF1$81.13
17 окт. 2023 г.Куп.Industrial Select Sector SPDR Fund1$102.95
16 окт. 2023 г.Куп.iShares U.S. Aerospace & Defense ETF1$108.55
16 окт. 2023 г.Куп.Vanguard Financials ETF1$80.74
16 окт. 2023 г.Куп.Vanguard Energy ETF1$126.26
16 окт. 2023 г.Куп.Financial Select Sector SPDR Fund3$33.43
16 окт. 2023 г.Куп.Vanguard Health Care ETF1$237.67
16 окт. 2023 г.Куп.Energy Select Sector SPDR Fund3$89.91

1–10 of 31

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.28%
26.84%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Portfolio-2.19%12.09%-4.91%6.60%N/AN/A
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-3.43%-5.12%-15.83%-15.90%-36.60%-13.32%
QQQ
Invesco QQQ
-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.57%17.21%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-3.30%13.81%-4.52%10.65%15.81%12.33%
XLK
-6.14%21.22%-7.92%7.10%N/AN/A
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
3.54%16.82%-2.47%10.99%18.50%11.22%
XLV
-2.12%0.87%-9.28%-4.06%N/AN/A
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
3.54%13.52%3.09%22.43%19.75%14.13%
XOM
-0.51%5.26%-10.94%-5.60%N/AN/A
CVX
Chevron Corporation
-4.34%0.08%-10.71%-12.04%12.41%6.97%
TGT
Target Corporation
-27.68%9.20%-34.75%-37.39%-1.19%4.80%
ABT
Abbott Laboratories
19.64%8.61%17.37%30.26%9.37%13.13%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
-2.31%9.99%-4.64%7.71%13.29%10.91%
PSX
Phillips 66
-3.30%17.57%-12.26%-23.12%11.85%6.97%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.09%24.46%
JNJ
Johnson & Johnson
8.50%3.77%0.92%7.86%3.80%7.37%
ABBV
AbbVie Inc.
6.39%6.62%-5.71%19.87%22.17%15.79%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
-3.98%6.76%-10.95%-9.46%21.00%4.21%
VHT
Vanguard Health Care ETF
-2.92%2.02%-10.24%-4.10%6.83%7.62%
VDE
Vanguard Energy ETF
-5.19%7.85%-11.24%-9.39%22.10%3.70%
VFH
Vanguard Financials ETF
2.06%14.42%1.40%21.75%19.64%11.55%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
12.63%18.95%9.27%22.90%17.73%11.55%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
6.94%16.88%8.45%32.56%25.82%17.73%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.12%-0.39%-4.39%-3.10%1.79%-2.19%
20241.68%5.02%3.94%-4.34%3.11%2.39%1.98%1.60%0.68%-0.54%5.76%-3.59%18.59%
2023-4.14%-2.80%8.20%4.57%5.42%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.37-0.260.97-0.37-0.65
QQQ
Invesco QQQ
0.470.811.110.511.67
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.540.901.130.572.24
XLK
0.240.541.070.280.87
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
0.560.951.130.612.16
XLV
-0.27-0.230.97-0.25-0.56
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.121.651.241.505.72
XOM
-0.24-0.190.98-0.32-0.72
CVX
Chevron Corporation
-0.48-0.480.93-0.58-1.37
TGT
Target Corporation
-0.93-1.160.83-0.76-1.89
ABT
Abbott Laboratories
1.482.091.271.797.00
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
0.460.811.110.521.84
PSX
Phillips 66
-0.69-0.750.90-0.50-1.54
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.070.311.040.060.16
JNJ
Johnson & Johnson
0.420.701.100.561.28
ABBV
AbbVie Inc.
0.730.991.150.882.15
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
-0.38-0.350.95-0.48-1.29
VHT
Vanguard Health Care ETF
-0.27-0.250.97-0.25-0.61
VDE
Vanguard Energy ETF
-0.37-0.340.95-0.45-1.23
VFH
Vanguard Financials ETF
1.031.551.231.304.82
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
1.031.521.221.546.00
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.141.771.261.444.84

Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.37
0.48
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.


TTM20242023
Портфель1.61%1.54%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$3.64$6.87$15.47$3.83$0.00$29.81
2024$3.36$6.53$14.48$3.45$6.66$15.71$3.44$6.42$16.48$3.50$6.40$17.96$104.39
2023$3.96$2.18$6.51$17.82$30.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.95%
-7.82%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio показал максимальную просадку в 17.88%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Portfolio составляет 7.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.88%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-9.01%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.2330 нояб. 2023 г.54
-7.63%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-4.63%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.2017 мая 2024 г.35
-4.46%5 дек. 2024 г.1119 дек. 2024 г.1921 янв. 2025 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio составляет 10.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.58%
11.21%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 12.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTMFJNJABTABBVTGTAMZNXOMCVXPSXXLKXLEVDEJPMITAQQQXLVVHTSPYXLFVFHXLIDIAPortfolio
^GSPC1.000.160.070.230.220.350.690.160.190.310.900.300.310.500.590.940.550.601.000.650.670.800.820.94
TMF0.161.000.180.160.160.080.03-0.02-0.030.000.07-0.02-0.02-0.010.090.100.230.240.160.140.150.150.190.12
JNJ0.070.181.000.520.450.24-0.120.230.240.23-0.110.220.200.250.09-0.100.540.510.080.360.330.200.320.19
ABT0.230.160.521.000.370.200.010.130.140.170.070.160.150.240.220.080.560.550.230.370.350.350.370.30
ABBV0.220.160.450.371.000.240.020.250.210.270.070.250.230.220.180.090.580.560.220.360.340.300.360.33
TGT0.350.080.240.200.241.000.170.200.220.200.180.260.270.290.240.230.340.380.350.400.430.400.420.44
AMZN0.690.03-0.120.010.020.171.00-0.030.030.130.680.080.090.260.340.740.230.280.680.300.320.430.490.63
XOM0.16-0.020.230.130.250.20-0.031.000.790.610.020.900.890.290.250.030.170.180.170.330.340.310.310.35
CVX0.19-0.030.240.140.210.220.030.791.000.600.050.860.840.320.260.070.200.200.200.350.360.330.360.39
PSX0.310.000.230.170.270.200.130.610.601.000.190.720.710.370.310.190.270.280.310.440.450.430.430.48
XLK0.900.07-0.110.070.070.180.680.020.050.191.000.140.160.310.440.960.340.390.890.400.430.610.610.78
XLE0.30-0.020.220.160.250.260.080.900.860.720.141.000.990.410.380.160.230.250.310.450.470.450.430.50
VDE0.31-0.020.200.150.230.270.090.890.840.710.160.991.000.400.390.170.220.240.320.450.470.460.430.51
JPM0.50-0.010.250.240.220.290.260.290.320.370.310.410.401.000.460.340.360.380.500.820.800.570.630.60
ITA0.590.090.090.220.180.240.340.250.260.310.440.380.390.461.000.460.410.450.590.600.610.770.640.64
QQQ0.940.10-0.100.080.090.230.740.030.070.190.960.160.170.340.461.000.370.430.930.450.480.630.640.82
XLV0.550.230.540.560.580.340.230.170.200.270.340.230.220.360.410.371.000.980.550.590.560.580.700.59
VHT0.600.240.510.550.560.380.280.180.200.280.390.250.240.380.450.430.981.000.600.620.600.630.730.64
SPY1.000.160.080.230.220.350.680.170.200.310.890.310.320.500.590.930.550.601.000.650.680.800.820.95
XLF0.650.140.360.370.360.400.300.330.350.440.400.450.450.820.600.450.590.620.651.000.980.760.820.75
VFH0.670.150.330.350.340.430.320.340.360.450.430.470.470.800.610.480.560.600.680.981.000.790.830.77
XLI0.800.150.200.350.300.400.430.310.330.430.610.450.460.570.770.630.580.630.800.760.791.000.830.85
DIA0.820.190.320.370.360.420.490.310.360.430.610.430.430.630.640.640.700.730.820.820.830.831.000.88
Portfolio0.940.120.190.300.330.440.630.350.390.480.780.500.510.600.640.820.590.640.950.750.770.850.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 сент. 2023 г.