Portfolio

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	Leveraged Bonds, Leveraged	0.1%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	16.83%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	14.34%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	6.83%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	Large Cap Growth Equities	6.64%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5.39%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	5.29%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	4.51%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	4.4%
VDE Vanguard Energy ETF	Energy Equities	4.21%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	3.99%
VFH Vanguard Financials ETF	Financials Equities	3.22%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	2.9%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	2.82%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	2.73%
CVX Chevron Corporation	Energy	2.64%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	2.47%
XLV		2.42%
PSX Phillips 66	Energy	2.29%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	2.24%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	1.91%
XOM		1.82%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
17 окт. 2023 г.	Куп.	JPMorgan Chase & Co.	1	$147.71
17 окт. 2023 г.	Куп.	Vanguard Energy ETF	1	$127.38
17 окт. 2023 г.	Куп.	Vanguard Financials ETF	1	$81.13
17 окт. 2023 г.	Куп.	Industrial Select Sector SPDR Fund	1	$102.95
16 окт. 2023 г.	Куп.	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	1	$108.55
16 окт. 2023 г.	Куп.	Vanguard Financials ETF	1	$80.74
16 окт. 2023 г.	Куп.	Vanguard Energy ETF	1	$126.26
16 окт. 2023 г.	Куп.	Financial Select Sector SPDR Fund	3	$33.43
16 окт. 2023 г.	Куп.	Vanguard Health Care ETF	1	$237.67
16 окт. 2023 г.	Куп.	Energy Select Sector SPDR Fund	3	$89.91

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Портфель

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Portfolio	N/A	6.27%	N/A	N/A	N/A	N/A
Активы портфеля:
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	-25.15%	16.42%	-26.05%	-43.83%	-20.41%	-6.68%
QQQ Invesco QQQ	47.92%	5.16%	10.94%	39.10%	20.28%	17.41%
SPY SPDR S&P 500 ETF	21.67%	5.25%	7.82%	17.97%	13.69%	11.83%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	50.97%	6.20%	12.92%	43.04%	25.00%	19.96%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	12.31%	7.55%	7.27%	10.95%	11.87%	10.10%
XLV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	7.13%	7.31%	9.98%	6.49%	9.82%	12.16%
XOM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CVX Chevron Corporation	-16.44%	2.40%	-7.32%	-13.58%	9.27%	5.92%
TGT Target Corporation	-6.36%	24.34%	8.48%	-9.50%	17.55%	11.04%
ABT Abbott Laboratories	-2.90%	10.31%	3.84%	-0.30%	10.20%	13.09%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	11.54%	6.66%	8.07%	9.43%	10.45%	10.91%
PSX Phillips 66	25.25%	13.11%	29.26%	29.20%	11.44%	9.62%
AMZN Amazon.com, Inc.	75.50%	3.76%	19.44%	63.17%	12.61%	22.53%
JNJ Johnson & Johnson	-9.93%	3.53%	-2.01%	-10.21%	3.99%	7.99%
ABBV AbbVie Inc.	-3.90%	5.10%	10.32%	-6.43%	16.75%	15.76%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-3.44%	-0.63%	2.78%	0.70%	10.36%	3.35%
VHT Vanguard Health Care ETF	-1.88%	3.74%	0.70%	-4.16%	8.96%	10.70%
VDE Vanguard Energy ETF	-2.79%	-0.98%	3.59%	1.16%	10.18%	2.72%
VFH Vanguard Financials ETF	8.47%	8.37%	11.19%	7.30%	9.53%	9.59%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	10.05%	8.44%	6.47%	11.11%	7.25%	10.41%
JPM JPMorgan Chase & Co.	21.73%	9.54%	14.02%	22.85%	12.31%	13.99%

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023									-3.14%	-2.70%	8.08%

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для анализа

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TMF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

1.09%

0.00%2.15%

QQQ

Invesco QQQ

0.20%

0.00%2.15%

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

0.13%

0.00%2.15%

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

0.13%

0.00%2.15%

SPY

SPDR S&P 500 ETF

0.09%

0.00%2.15%

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

0.13%

0.00%2.15%

DIA

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

0.16%

0.00%2.15%

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

0.42%

0.00%2.15%

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

0.13%

0.00%2.15%

VHT

Vanguard Health Care ETF

0.10%

0.00%2.15%

VDE

Vanguard Energy ETF

0.10%

0.00%2.15%

VFH

Vanguard Financials ETF

0.10%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	-0.82
QQQ Invesco QQQ	2.18
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.38
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	2.31
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	0.77
XLV	N/A
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	0.40
XOM	N/A
CVX Chevron Corporation	-0.56
TGT Target Corporation	-0.30
ABT Abbott Laboratories	0.08
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	0.85
PSX Phillips 66	0.91
AMZN Amazon.com, Inc.	1.97
JNJ Johnson & Johnson	-0.62
ABBV AbbVie Inc.	-0.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	0.01
VHT Vanguard Health Care ETF	-0.27
VDE Vanguard Energy ETF	0.02
VFH Vanguard Financials ETF	0.42
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.76
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.16

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TMF	ABBV	TGT	AMZN	XOM	CVX	JNJ	ABT	PSX	XLK	XLE	VDE	QQQ	ITA	JPM	XLV	VHT	XLI	SPY	VFH	XLF	DIA
TMF	1.00	0.21	0.05	0.20	-0.08	-0.11	0.06	0.16	0.07	0.23	-0.08	-0.06	0.26	0.22	0.19	0.14	0.19	0.27	0.26	0.23	0.22	0.24
ABBV	0.21	1.00	0.25	0.18	0.18	0.15	0.26	0.20	0.25	0.21	0.22	0.21	0.20	0.31	0.29	0.34	0.33	0.39	0.36	0.38	0.37	0.40
TGT	0.05	0.25	1.00	0.03	0.29	0.26	0.33	0.23	0.09	0.13	0.29	0.29	0.17	0.44	0.41	0.33	0.37	0.43	0.35	0.48	0.49	0.46
AMZN	0.20	0.18	0.03	1.00	-0.16	-0.14	0.03	-0.02	0.22	0.79	-0.04	-0.04	0.84	0.22	0.25	0.35	0.35	0.42	0.71	0.37	0.40	0.50
XOM	-0.08	0.18	0.29	-0.16	1.00	0.84	0.18	0.19	0.53	-0.13	0.90	0.90	-0.09	0.36	0.24	0.13	0.13	0.28	0.10	0.27	0.25	0.25
CVX	-0.11	0.15	0.26	-0.14	0.84	1.00	0.22	0.25	0.48	-0.10	0.88	0.87	-0.05	0.36	0.31	0.23	0.24	0.31	0.14	0.32	0.28	0.30
JNJ	0.06	0.26	0.33	0.03	0.18	0.22	1.00	0.52	0.27	0.16	0.26	0.26	0.18	0.25	0.45	0.67	0.67	0.32	0.38	0.48	0.53	0.54
ABT	0.16	0.20	0.23	-0.02	0.19	0.25	0.52	1.00	0.40	0.11	0.32	0.32	0.17	0.32	0.42	0.62	0.65	0.35	0.34	0.47	0.49	0.47
PSX	0.07	0.25	0.09	0.22	0.53	0.48	0.27	0.40	1.00	0.20	0.67	0.66	0.28	0.40	0.41	0.36	0.35	0.45	0.41	0.50	0.48	0.50
XLK	0.23	0.21	0.13	0.79	-0.13	-0.10	0.16	0.11	0.20	1.00	0.03	0.03	0.95	0.35	0.44	0.50	0.48	0.57	0.87	0.53	0.57	0.68
XLE	-0.08	0.22	0.29	-0.04	0.90	0.88	0.26	0.32	0.67	0.03	1.00	1.00	0.07	0.48	0.44	0.31	0.31	0.43	0.28	0.45	0.43	0.43
VDE	-0.06	0.21	0.29	-0.04	0.90	0.87	0.26	0.32	0.66	0.03	1.00	1.00	0.08	0.49	0.44	0.31	0.31	0.44	0.29	0.46	0.44	0.44
QQQ	0.26	0.20	0.17	0.84	-0.09	-0.05	0.18	0.17	0.28	0.95	0.07	0.08	1.00	0.40	0.46	0.55	0.55	0.64	0.92	0.59	0.63	0.74
ITA	0.22	0.31	0.44	0.22	0.36	0.36	0.25	0.32	0.40	0.35	0.48	0.49	0.40	1.00	0.46	0.52	0.58	0.80	0.58	0.62	0.60	0.68
JPM	0.19	0.29	0.41	0.25	0.24	0.31	0.45	0.42	0.41	0.44	0.44	0.44	0.46	0.46	1.00	0.64	0.63	0.65	0.66	0.81	0.83	0.72
XLV	0.14	0.34	0.33	0.35	0.13	0.23	0.67	0.62	0.36	0.50	0.31	0.31	0.55	0.52	0.64	1.00	0.97	0.63	0.72	0.69	0.73	0.79
VHT	0.19	0.33	0.37	0.35	0.13	0.24	0.67	0.65	0.35	0.48	0.31	0.31	0.55	0.58	0.63	0.97	1.00	0.68	0.73	0.74	0.77	0.81
XLI	0.27	0.39	0.43	0.42	0.28	0.31	0.32	0.35	0.45	0.57	0.43	0.44	0.64	0.80	0.65	0.63	0.68	1.00	0.82	0.83	0.82	0.84
SPY	0.26	0.36	0.35	0.71	0.10	0.14	0.38	0.34	0.41	0.87	0.28	0.29	0.92	0.58	0.66	0.72	0.73	0.82	1.00	0.81	0.84	0.91
VFH	0.23	0.38	0.48	0.37	0.27	0.32	0.48	0.47	0.50	0.53	0.45	0.46	0.59	0.62	0.81	0.69	0.74	0.83	0.81	1.00	0.98	0.89
XLF	0.22	0.37	0.49	0.40	0.25	0.28	0.53	0.49	0.48	0.57	0.43	0.44	0.63	0.60	0.83	0.73	0.77	0.82	0.84	0.98	1.00	0.90
DIA	0.24	0.40	0.46	0.50	0.25	0.30	0.54	0.47	0.50	0.68	0.43	0.44	0.74	0.68	0.72	0.79	0.81	0.84	0.91	0.89	0.90	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Портфель

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio показал максимальную просадку в 9.48%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 24 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.48%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	55
-2.06%	4 дек. 2023 г.	3	6 дек. 2023 г.	—	—	—
-0.6%	12 сент. 2023 г.	1	12 сент. 2023 г.	2	14 сент. 2023 г.	3

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Портфель

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Portfolio

Распределение активов

Транзакции

Доходность

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Таблица корреляции активов

График просадок

Максимальные просадки

График волатильности

0 комментариев