VTI Top 10% 1Y-10Y
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
VTI Top 10% 1Y-10Y
Последнее обновление 21 апр. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | Industrials | 4.76% |
APP AppLovin Corporation | Technology | 4.76% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | Industrials | 4.76% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | Industrials | 4.76% |
CLMB Climb Global Solutions | Technology | 4.76% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | Technology | 4.76% |
ELMD Electromed, Inc. | Healthcare | 4.76% |
ESOA Energy Services Of America Corp | Industrials | 4.76% |
IESC IES Holdings, Inc. | Industrials | 4.76% |
INOD Innodata Inc. | Technology | 4.76% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | Industrials | 4.76% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 4.76% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | Industrials | 4.76% |
PDEX Pro-Dex, Inc. | Healthcare | 4.76% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 4.76% |
POWL Powell Industries, Inc. | Industrials | 4.76% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | Technology | 4.76% |
ROAD Construction Partners, Inc. | Industrials | 4.76% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | Basic Materials | 4.76% |
VST | 4.76% | |
WLFC | 4.76% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI Top 10% 1Y-10Y и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
VTI Top 10% 1Y-10Y
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2024 г., начальной даты NNE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| VTI Top 10% 1Y-10Y | -29.48% | -10.37% | 34.14% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QUBT Quantum Computing, Inc. | -61.27% | -13.26% | 596.74% | 793.01% | 31.65% | N/A |
IESC IES Holdings, Inc. | -8.94% | -0.68% | -20.04% | 58.43% | 61.07% | 35.63% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -5.85% | -0.08% | 27.73% | 90.57% | 51.54% | 34.26% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 9.52% | 4.34% | 46.95% | 170.16% | 92.14% | 33.61% |
PDEX Pro-Dex, Inc. | 30.12% | 24.35% | 125.71% | 220.14% | 27.79% | 40.38% |
INOD Innodata Inc. | -16.40% | -20.99% | 75.74% | 469.66% | 102.46% | 28.82% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -24.40% | 19.60% | 31.13% | 69.63% | 54.44% | 18.83% |
ELMD Electromed, Inc. | -22.88% | -7.84% | -1.26% | 57.17% | 13.37% | 24.99% |
ESOA Energy Services Of America Corp | -31.32% | -7.99% | -15.77% | 23.88% | 64.36% | 28.13% |
WLFC | -31.14% | -21.98% | -29.49% | N/A | N/A | N/A |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.24% | 4.53% | 5.98% | 120.30% | 98.48% | 27.04% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -31.52% | -2.33% | -12.35% | 53.42% | 41.56% | 22.46% |
VST | -16.14% | -11.61% | -11.71% | N/A | N/A | N/A |
AAON AAON, Inc. | -29.84% | 3.53% | -24.45% | -3.08% | 23.31% | 18.25% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 24.00% | 3.10% | 118.25% | 358.13% | N/A | N/A |
ROAD Construction Partners, Inc. | -12.45% | 4.90% | 3.68% | 54.81% | 37.55% | N/A |
CLMB Climb Global Solutions | -15.87% | -9.29% | -0.35% | 63.52% | 52.59% | 23.91% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | -45.50% | -20.95% | -1.82% | 116.49% | N/A | N/A |
APP AppLovin Corporation | -26.44% | -24.14% | 64.04% | 256.62% | N/A | N/A |
POWL Powell Industries, Inc. | -24.45% | -9.22% | -38.23% | 29.01% | 53.85% | 20.53% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -20.22% | -34.22% | -2.55% | N/A | N/A | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI Top 10% 1Y-10Y, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.25% | -17.14% | -4.77% | -4.67% | -29.48% | ||||||||
| 2024 | 6.63% | 14.58% | -1.28% | 7.76% | 18.22% | 16.86% | 62.94% | 15.58% | 238.14% |
Комиссия
Комиссия VTI Top 10% 1Y-10Y составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 3.32 | 4.10 | 1.57 | 7.38 | 17.83 |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.70 | 1.38 | 1.18 | 0.72 | 2.14 |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 1.58 | 2.56 | 1.38 | 2.87 | 7.22 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 1.48 | 2.34 | 1.27 | 2.28 | 6.51 |
PDEX Pro-Dex, Inc. | 3.13 | 3.34 | 1.43 | 3.85 | 14.74 |
INOD Innodata Inc. | 3.36 | 3.95 | 1.49 | 7.30 | 22.43 |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.78 | 1.74 | 1.20 | 0.93 | 2.90 |
ELMD Electromed, Inc. | 1.16 | 1.79 | 1.22 | 1.55 | 3.53 |
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.13 | 0.83 | 1.10 | 0.19 | 0.41 |
WLFC | — | — | — | — | — |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.97 | 2.60 | 1.31 | 3.48 | 9.67 |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 1.29 | 1.96 | 1.24 | 1.23 | 2.77 |
VST | — | — | — | — | — |
AAON AAON, Inc. | -0.11 | 0.21 | 1.03 | -0.12 | -0.30 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 4.59 | 4.22 | 1.58 | 6.92 | 23.79 |
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.89 | 1.52 | 1.18 | 1.31 | 3.09 |
CLMB Climb Global Solutions | 1.22 | 2.03 | 1.25 | 1.99 | 5.39 |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.88 | 1.81 | 1.25 | 1.46 | 4.06 |
APP AppLovin Corporation | 2.50 | 3.00 | 1.43 | 4.02 | 11.91 |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.41 | 1.24 | 1.15 | 0.61 | 1.18 |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | — | — | — | — | — |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI Top 10% 1Y-10Y за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.24% | 0.16% | 0.34% | 0.45% | 0.43% | 0.52% | 1.06% | 0.60% | 0.71% | 1.25% | 0.46% | 0.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDEX Pro-Dex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INOD Innodata Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELMD Electromed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.69% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
WLFC | 1.75% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% | 0.69% |
VST | 0.77% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% |
AAON AAON, Inc. | 0.41% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% | 0.79% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLMB Climb Global Solutions | 0.64% | 0.54% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% | 3.95% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.64% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
VTI Top 10% 1Y-10Y
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
VTI Top 10% 1Y-10Y показал максимальную просадку в 44.06%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VTI Top 10% 1Y-10Y составляет 30.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.06% | 19 дек. 2024 г. | 72 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.82% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 27 | 12 сент. 2024 г. | 41 |
| -8.88% | 9 дек. 2024 г. | 4 | 12 дек. 2024 г. | 2 | 16 дек. 2024 г. | 6 |
| -8.23% | 26 июн. 2024 г. | 2 | 27 июн. 2024 г. | 5 | 5 июл. 2024 г. | 7 |
| -6.46% | 22 окт. 2024 г. | 3 | 24 окт. 2024 г. | 8 | 5 нояб. 2024 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTI Top 10% 1Y-10Y составляет 20.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
VTI Top 10% 1Y-10Y
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| PDEX | ELMD | QUBT | NNE | BYRN | CLMB | WLFC | ESOA | MSTR | APP | USLM | INOD | PLTR | LMB | AXON | VST | AAON | POWL | IESC | ROAD | CRDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDEX | 1.00 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.23 | 0.11 | 0.21 | 0.04 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.14 |
| ELMD | 0.11 | 1.00 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.15 |
| QUBT | 0.03 | 0.22 | 1.00 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.16 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.33 | 0.34 |
| NNE | 0.04 | 0.11 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.41 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | 0.44 | 0.28 | 0.39 | 0.30 | 0.29 | 0.44 |
| BYRN | 0.05 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 1.00 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.42 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.33 |
| CLMB | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.29 | 1.00 | 0.28 | 0.23 | 0.33 | 0.20 | 0.43 | 0.26 | 0.25 | 0.44 | 0.32 | 0.29 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.31 |
| WLFC | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.23 | 0.28 | 1.00 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.36 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| ESOA | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.26 | 0.30 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.31 | 0.35 | 0.43 |
| MSTR | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.30 | 0.20 | 0.33 | 0.26 | 0.26 | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.43 |
| APP | 0.12 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 0.39 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.54 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.49 |
| USLM | 0.14 | 0.27 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.53 | 0.44 | 0.54 | 0.54 | 0.44 |
| INOD | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.41 | 0.31 | 0.26 | 0.36 | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 1.00 | 0.46 | 0.34 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.57 |
| PLTR | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.38 | 0.33 | 0.25 | 0.28 | 0.39 | 0.39 | 0.54 | 0.39 | 0.46 | 1.00 | 0.36 | 0.57 | 0.46 | 0.44 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.56 |
| LMB | 0.11 | 0.23 | 0.18 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 1.00 | 0.41 | 0.57 | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.48 |
| AXON | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.46 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.57 | 0.41 | 1.00 | 0.51 | 0.54 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.57 |
| VST | 0.04 | 0.18 | 0.23 | 0.44 | 0.42 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.49 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.57 | 0.51 | 1.00 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.47 | 0.55 |
| AAON | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.53 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.54 | 0.52 | 1.00 | 0.59 | 0.60 | 0.55 | 0.53 |
| POWL | 0.10 | 0.21 | 0.26 | 0.39 | 0.28 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.34 | 0.55 | 0.45 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 0.67 | 0.63 | 0.55 |
| IESC | 0.11 | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.54 | 0.48 | 0.36 | 0.55 | 0.44 | 0.59 | 0.60 | 0.67 | 1.00 | 0.64 | 0.58 |
| ROAD | 0.18 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.42 | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.53 | 0.37 | 0.52 | 0.45 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.64 | 1.00 | 0.54 |
| CRDO | 0.14 | 0.15 | 0.34 | 0.44 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.44 | 0.57 | 0.56 | 0.48 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мая 2024 г.