VTI Top 10% 1Y-10Y

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

VTI Top 10% 1Y-10Y

Currency in USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAON AAON, Inc.	Industrials	4.76%
APP AppLovin Corporation	Technology	4.76%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	4.76%
BYRN Byrna Technologies Inc.	Industrials	4.76%
CLMB Climb Global Solutions	Technology	4.76%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	Technology	4.76%
ELMD Electromed, Inc.	Healthcare	4.76%
ESOA Energy Services Of America Corp	Industrials	4.76%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	4.76%
INOD Innodata Inc.	Technology	4.76%
LMB Limbach Holdings, Inc.	Industrials	4.76%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	4.76%
NNE NANO Nuclear Energy Inc.	Industrials	4.76%
PDEX Pro-Dex, Inc.	Healthcare	4.76%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	4.76%
POWL Powell Industries, Inc.	Industrials	4.76%
QUBT Quantum Computing, Inc.	Technology	4.76%
ROAD Construction Partners, Inc.	Industrials	4.76%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	Basic Materials	4.76%
VST		4.76%
WLFC		4.76%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2024 г., начальной даты NNE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.60%	9.64%	-0.54%	11.47%	15.67%	10.79%
VTI Top 10% 1Y-10Y	0.13%	18.81%	59.15%	328.37%	N/A	N/A
Активы портфеля:
QUBT Quantum Computing, Inc.	-44.17%	35.29%	110.00%	1,057.89%	51.90%	N/A
IESC IES Holdings, Inc.	30.77%	39.72%	-0.80%	50.48%	65.70%	41.94%
AXON Axon Enterprise, Inc.	22.56%	25.93%	20.48%	147.79%	58.26%	36.60%
MSTR MicroStrategy Incorporated	37.09%	27.78%	21.17%	164.08%	103.31%	36.42%
PDEX Pro-Dex, Inc.	-7.76%	-32.56%	-9.81%	120.11%	20.64%	34.35%
INOD Innodata Inc.	-10.43%	-0.84%	-9.60%	190.88%	98.89%	29.43%
BYRN Byrna Technologies Inc.	-11.38%	25.70%	36.09%	104.24%	42.96%	20.42%
ELMD Electromed, Inc.	-33.84%	-14.74%	-32.33%	12.10%	7.46%	23.40%
ESOA Energy Services Of America Corp	-32.20%	-1.73%	-39.07%	33.54%	68.62%	27.00%
WLFC	-32.25%	-1.65%	-30.05%	124.58%	N/A	N/A
LMB Limbach Holdings, Inc.	43.25%	53.41%	37.98%	141.89%	115.81%	31.61%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	-22.96%	10.45%	-27.46%	37.28%	50.47%	24.64%
VST	10.48%	31.37%	10.19%	58.22%	N/A	N/A
AAON AAON, Inc.	-11.42%	26.82%	-21.69%	37.84%	27.55%	21.65%
PLTR Palantir Technologies Inc.	69.40%	30.20%	116.49%	491.23%	N/A	N/A
ROAD Construction Partners, Inc.	11.96%	23.86%	10.98%	73.03%	46.25%	N/A
CLMB Climb Global Solutions	-12.73%	3.19%	-8.74%	97.34%	44.13%	23.36%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	-11.35%	52.07%	42.20%	215.07%	N/A	N/A
APP AppLovin Corporation	13.21%	49.35%	28.87%	336.13%	N/A	N/A
POWL Powell Industries, Inc.	-19.70%	2.57%	-40.72%	6.68%	53.34%	20.44%
NNE NANO Nuclear Energy Inc.	4.72%	17.70%	15.15%	532.77%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI Top 10% 1Y-10Y, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.30%	-13.70%	-8.17%	10.59%	10.60%								0.13%
2024					6.63%	10.50%	5.45%	9.31%	17.94%	16.51%	76.88%	32.87%	338.62%

Комиссия

Комиссия VTI Top 10% 1Y-10Y составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTI Top 10% 1Y-10Y составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QUBT Quantum Computing, Inc.	4.94	4.52	1.62	13.64	25.10
IESC IES Holdings, Inc.	0.70	1.50	1.19	1.24	2.45
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.64	3.49	1.53	4.75	12.34
MSTR MicroStrategy Incorporated	1.67	2.81	1.32	4.39	9.12
PDEX Pro-Dex, Inc.	1.48	2.11	1.30	2.87	7.42
INOD Innodata Inc.	1.56	2.84	1.35	4.09	9.43
BYRN Byrna Technologies Inc.	1.19	2.02	1.23	1.66	3.97
ELMD Electromed, Inc.	0.24	0.74	1.10	0.31	0.79
ESOA Energy Services Of America Corp	0.41	1.33	1.17	0.74	1.47
WLFC	2.03	2.45	1.35	2.89	7.25
LMB Limbach Holdings, Inc.	2.31	2.86	1.34	4.13	11.25
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	0.86	1.51	1.18	0.85	1.69
VST	0.78	1.54	1.22	1.44	3.20
AAON AAON, Inc.	0.73	1.24	1.20	0.80	1.88
PLTR Palantir Technologies Inc.	6.92	5.29	1.72	12.60	38.10
ROAD Construction Partners, Inc.	1.45	2.23	1.27	2.39	5.38
CLMB Climb Global Solutions	2.00	2.99	1.36	3.35	9.18
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	2.13	2.78	1.39	3.86	9.36
APP AppLovin Corporation	3.68	3.48	1.50	5.69	14.52
POWL Powell Industries, Inc.	0.08	0.85	1.10	0.20	0.36
NNE NANO Nuclear Energy Inc.	2.96	3.43	1.39	6.84	13.42

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VTI Top 10% 1Y-10Y имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 5.32
За всё время: 5.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VTI Top 10% 1Y-10Y за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.23%	0.16%	0.34%	0.45%	0.43%	0.52%	1.06%	0.60%	0.71%	1.25%	0.46%	0.36%
Активы портфеля:
QUBT Quantum Computing, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PDEX Pro-Dex, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INOD Innodata Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BYRN Byrna Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ELMD Electromed, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESOA Energy Services Of America Corp	0.70%	0.24%	1.84%	0.00%	0.00%	0.00%	6.49%	0.00%	5.88%	3.65%	0.00%	0.00%
WLFC	1.96%	1.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LMB Limbach Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	0.21%	0.15%	0.35%	0.57%	0.50%	0.56%	6.52%	0.76%	0.70%	0.66%	0.91%	0.69%
VST	0.58%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%
AAON AAON, Inc.	0.33%	0.27%	0.43%	0.57%	0.48%	0.57%	0.65%	0.91%	0.71%	0.73%	0.95%	0.79%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ROAD Construction Partners, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLMB Climb Global Solutions	0.62%	0.54%	1.24%	2.16%	1.94%	3.56%	4.20%	6.80%	4.07%	3.64%	3.71%	3.95%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APP AppLovin Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
POWL Powell Industries, Inc.	0.45%	0.48%	1.19%	2.96%	3.53%	3.53%	2.12%	4.16%	3.63%	2.67%	4.00%	2.06%
NNE NANO Nuclear Energy Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VTI Top 10% 1Y-10Y показал максимальную просадку в 37.70%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка VTI Top 10% 1Y-10Y составляет 15.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.7%	19 дек. 2024 г.	72	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-14.8%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-9.8%	9 дек. 2024 г.	4	12 дек. 2024 г.	2	16 дек. 2024 г.	6
-9.58%	26 авг. 2024 г.	9	6 сент. 2024 г.	4	12 сент. 2024 г.	13
-8.23%	26 июн. 2024 г.	2	27 июн. 2024 г.	11	15 июл. 2024 г.	13

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 21.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	PDEX	ELMD	QUBT	CLMB	NNE	BYRN	WLFC	ESOA	MSTR	LMB	USLM	APP	PLTR	INOD	VST	AXON	POWL	AAON	IESC	ROAD	CRDO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.14	0.26	0.33	0.41	0.35	0.38	0.45	0.41	0.49	0.47	0.55	0.53	0.59	0.56	0.52	0.58	0.54	0.61	0.59	0.59	0.61	0.62
PDEX	0.14	1.00	0.12	0.04	0.13	0.07	0.05	0.18	0.18	0.11	0.10	0.17	0.14	0.23	0.13	0.06	0.21	0.11	0.16	0.11	0.20	0.14	0.23
ELMD	0.26	0.12	1.00	0.22	0.21	0.12	0.18	0.23	0.18	0.17	0.22	0.27	0.24	0.23	0.20	0.19	0.27	0.22	0.21	0.22	0.30	0.15	0.33
QUBT	0.33	0.04	0.22	1.00	0.15	0.25	0.22	0.21	0.28	0.21	0.19	0.18	0.29	0.25	0.28	0.24	0.28	0.27	0.31	0.26	0.33	0.36	0.62
CLMB	0.41	0.13	0.21	0.15	1.00	0.18	0.29	0.26	0.20	0.32	0.41	0.39	0.19	0.23	0.26	0.27	0.30	0.35	0.37	0.38	0.42	0.29	0.37
NNE	0.35	0.07	0.12	0.25	0.18	1.00	0.27	0.16	0.25	0.30	0.29	0.20	0.34	0.38	0.42	0.46	0.26	0.41	0.31	0.31	0.32	0.45	0.56
BYRN	0.38	0.05	0.18	0.22	0.29	0.27	1.00	0.25	0.24	0.20	0.37	0.30	0.38	0.35	0.35	0.44	0.49	0.32	0.34	0.34	0.32	0.35	0.47
WLFC	0.45	0.18	0.23	0.21	0.26	0.16	0.25	1.00	0.24	0.28	0.33	0.38	0.30	0.33	0.36	0.35	0.40	0.35	0.43	0.38	0.37	0.38	0.41
ESOA	0.41	0.18	0.18	0.28	0.20	0.25	0.24	0.24	1.00	0.25	0.34	0.40	0.33	0.38	0.35	0.37	0.38	0.37	0.35	0.33	0.34	0.44	0.43
MSTR	0.49	0.11	0.17	0.21	0.32	0.30	0.20	0.28	0.25	1.00	0.31	0.35	0.40	0.40	0.39	0.34	0.39	0.40	0.39	0.39	0.41	0.43	0.46
LMB	0.47	0.10	0.22	0.19	0.41	0.29	0.37	0.33	0.34	0.31	1.00	0.40	0.37	0.35	0.34	0.56	0.40	0.53	0.46	0.54	0.52	0.48	0.49
USLM	0.55	0.17	0.27	0.18	0.39	0.20	0.30	0.38	0.40	0.35	0.40	1.00	0.40	0.41	0.37	0.43	0.45	0.46	0.55	0.56	0.55	0.46	0.46
APP	0.53	0.14	0.24	0.29	0.19	0.34	0.38	0.30	0.33	0.40	0.37	0.40	1.00	0.55	0.43	0.52	0.46	0.46	0.41	0.45	0.48	0.52	0.55
PLTR	0.59	0.23	0.23	0.25	0.23	0.38	0.35	0.33	0.38	0.40	0.35	0.41	0.55	1.00	0.47	0.46	0.59	0.35	0.46	0.39	0.36	0.57	0.54
INOD	0.56	0.13	0.20	0.28	0.26	0.42	0.35	0.36	0.35	0.39	0.34	0.37	0.43	0.47	1.00	0.44	0.48	0.51	0.45	0.50	0.53	0.58	0.61
VST	0.52	0.06	0.19	0.24	0.27	0.46	0.44	0.35	0.37	0.34	0.56	0.43	0.52	0.46	0.44	1.00	0.52	0.58	0.54	0.61	0.49	0.56	0.60
AXON	0.58	0.21	0.27	0.28	0.30	0.26	0.49	0.40	0.38	0.39	0.40	0.45	0.46	0.59	0.48	0.52	1.00	0.47	0.56	0.47	0.45	0.59	0.57
POWL	0.54	0.11	0.22	0.27	0.35	0.41	0.32	0.35	0.37	0.40	0.53	0.46	0.46	0.35	0.51	0.58	0.47	1.00	0.61	0.68	0.64	0.56	0.59
AAON	0.61	0.16	0.21	0.31	0.37	0.31	0.34	0.43	0.35	0.39	0.46	0.55	0.41	0.46	0.45	0.54	0.56	0.61	1.00	0.62	0.57	0.55	0.58
IESC	0.59	0.11	0.22	0.26	0.38	0.31	0.34	0.38	0.33	0.39	0.54	0.56	0.45	0.39	0.50	0.61	0.47	0.68	0.62	1.00	0.64	0.61	0.59
ROAD	0.59	0.20	0.30	0.33	0.42	0.32	0.32	0.37	0.34	0.41	0.52	0.55	0.48	0.36	0.53	0.49	0.45	0.64	0.57	0.64	1.00	0.54	0.60
CRDO	0.61	0.14	0.15	0.36	0.29	0.45	0.35	0.38	0.44	0.43	0.48	0.46	0.52	0.57	0.58	0.56	0.59	0.56	0.55	0.61	0.54	1.00	0.66
Portfolio	0.62	0.23	0.33	0.62	0.37	0.56	0.47	0.41	0.43	0.46	0.49	0.46	0.55	0.54	0.61	0.60	0.57	0.59	0.58	0.59	0.60	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мая 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

VTI Top 10% 1Y-10Y

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество