Willis Lease Finance Corporation (WLFC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Willis Lease Finance Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Willis Lease Finance Corporation (WLFC) показал доход в 25.77% с начала года и 8.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WLFC составила 23.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +51.9%, в то время как худший месяц был окт. 1999 г. с доходностью -62.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении WLFC закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 авг. 2020 г. с доходностью +37.4%, в то время как худший день был 1 окт. 1999 г. с доходностью -51.7%.

Willis Lease Finance Corporation: годовая альфа составляет 18.52%, бета — 0.57, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 18.11.1996.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.13%) было выше, чем в снижении (83.79%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

WLFC имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Willis Lease Finance Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Willis Lease Finance Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Willis Lease Finance Corporation показал максимальную просадку в 88.12%, зарегистрированную 29 нояб. 2001 г.. Полное восстановление заняло 3653 торговые сессии.

Текущая просадка Willis Lease Finance Corporation составляет 25.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Willis Lease Finance Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Willis Lease Finance Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.