TAI | P&I 500 ranking_2

График показывает рост $10,000 инвестированных в TAI | P&I 500 ranking_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

TAI | P&I 500 ranking_2 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 5.41% с начала года и доходность в 15.37% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 25 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -39.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TAI | P&I 500 ranking_2 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -17.6%.

TAI | P&I 500 ranking_2 has an annualized alpha of -0.54%, beta of 1.42, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2007.

• This portfolio captured 148.56% of S&P 500 Index gains and 137.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.

Комиссия TAI | P&I 500 ranking_2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TAI | P&I 500 ranking_2 имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TAI | P&I 500 ranking_2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TAI | P&I 500 ranking_2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.33
• За 5 лет: 0.55
• За 10 лет: 0.58
• За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность TAI | P&I 500 ranking_2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TAI | P&I 500 ranking_2 показал максимальную просадку в 78.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1170 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.