PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AB с BX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AB с BX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AB returned 14.30%/yr vs 21.22%/yr for BX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AB и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Blackstone Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AB показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -24.36%. За последние 10 лет акции AB уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 14.30% против 21.22% соответственно.

AB

1 день
-1.64%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-8.47%
1 год
-0.43%
3 года*
11.52%
5 лет*
3.78%
10 лет*
14.30%

BX

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-24.36%
6 месяцев
-22.98%
1 год
-15.74%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.53%
10 лет*
21.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AB и BX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AB
AllianceBernstein Holding L.P.		-0.39%13.36%30.40%-2.29%-23.46%56.27%23.00%19.85%21.04%16.76%
BX
Blackstone Inc.		-24.36%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%

Correlation

The correlation between AB and BX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г.

0.47

The correlation between AB and BX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AB:

$3.39B

BX:

$89.48B

EPS

AB:

$3.22

BX:

$3.90

Коэффициент P/E

AB:

11.38

BX:

29.25

Коэффициент P/S

AB:

14.16

BX:

5.96

Коэффициент P/B

AB:

2.69

BX:

10.69

Общая выручка (12 мес.)

AB:

$250.00M

BX:

$14.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AB:

$250.00M

BX:

$13.12B

EBITDA (12 мес.)

AB:

$252.50M

BX:

$7.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianceBernstein Holding L.P.

Blackstone Inc.

Часто сравнивают с AB:
AB с AIGAB с GTAB с SCHDAB с VOOAB с UTFAB с QQQAB с GLW
Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG

Доходность на риск

AB vs. BX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AB
Ранг доходности на риск AB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг доходности на риск BX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AB c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.46

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-0.45

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.35

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

-0.66

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AB vs. BX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AB на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа BX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AB и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.46

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AB и BX

Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, примерно равная максимальной просадке BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и BX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.65%

-87.62%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-44.76%

+30.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-46.50%

+25.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-49.29%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.08%

-49.29%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-39.62%

+29.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.21%

-25.71%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

23.82%

-17.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AB и BX

Текущая волатильность для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) составляет 4.11%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что AB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

11.60%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

28.02%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

34.59%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

39.34%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

35.76%

-3.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AB и BX

Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности BX в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AB
AllianceBernstein Holding L.P.		9.30%9.02%8.03%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%
BX
Blackstone Inc.		4.35%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AB и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
4.10B
(AB) Общая выручка
(BX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AB and BX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (11.60%) compared to AB (4.11%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs BX's -87.62%.

AB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AB и BX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор