Сравнение PFG с AB
PFG (Principal Financial Group, Inc.) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PFG in Insurance - Diversified, AB in Asset Management. Over the past 10 years, PFG returned 13.61%/yr vs 14.30%/yr for AB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFG и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFG показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у AB с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции PFG уступали акциям AB по среднегодовой доходности: 13.61% против 14.30% соответственно.
PFG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 22.95%
- 1 год
- 41.47%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 13.61%
AB
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам PFG и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFG Principal Financial Group, Inc. | 21.10% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 51.35% | -5.19% | 29.71% | -34.96% | 25.52% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -0.39% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between PFG and AB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2001 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between PFG and AB has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PFG:
$23.14B
AB:
$3.39B
PFG:
$6.97
AB:
$3.22
PFG:
15.06
AB:
11.38
PFG:
1.95
AB:
14.16
PFG:
1.96
AB:
2.69
PFG:
$12.07B
AB:
$250.00M
PFG:
$5.76B
AB:
$250.00M
PFG:
$1.39B
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFG vs. AB — Ранг доходности на риск
PFG
AB
Сравнение PFG c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFG | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.03 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | -0.07 | +11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.02 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.13 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PFG и AB
Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, примерно равная максимальной просадке AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -87.65% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -14.68% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -20.84% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -45.76% | +16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.73% | -58.08% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -10.44% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -26.21% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 6.68% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFG и AB
Principal Financial Group, Inc. (PFG) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что PFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.11% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 18.51% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 22.42% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 28.24% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 32.40% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFG и AB
Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности AB в 9.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.30% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 3.04% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFG и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PFG and AB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFG has higher volatility (4.90%) compared to AB (4.11%). In terms of maximum drawdown, PFG dropped -91.50% vs AB's -87.65%.
PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFG и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор