Сравнение BX с MET
BX (Blackstone Inc.) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BX in Asset Management, MET in Insurance - Life. Over the past 10 years, BX returned 21.22%/yr vs 13.20%/yr for MET. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -24.36%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции MET по среднегодовой доходности: 21.22% против 13.20% соответственно.
BX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -24.36%
- 6 месяцев
- -22.98%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 21.22%
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам BX и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -24.36% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between BX and MET is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
BX:
$3.90
MET:
$7.21
BX:
29.25
MET:
11.71
BX:
10.75
MET:
0.39
BX:
5.96
MET:
0.55
BX:
$14.99B
MET:
$76.95B
BX:
$13.12B
MET:
$14.75B
BX:
$7.37B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. MET — Ранг доходности на риск
BX
MET
Сравнение BX c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BX | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.50 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.36 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BX | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.38 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BX и MET
Максимальная просадка BX за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.62% | -82.37% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -17.46% | -27.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -21.97% | -24.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -35.09% | -14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -55.16% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.62% | -0.15% | -39.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -17.63% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 6.42% | +17.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и MET
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 6.33% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 17.47% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.59% | 23.08% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.34% | 25.73% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 30.71% | +5.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и MET
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности MET в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.35% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и MET
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
BX and MET have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (11.60%) compared to MET (6.33%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -87.62% vs MET's -82.37%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор