PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BX с PFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BX с PFG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BX (Blackstone Inc.) and PFG (Principal Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BX in Asset Management, PFG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, BX returned 21.22%/yr vs 13.61%/yr for PFG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BX и PFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -24.36%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции PFG по среднегодовой доходности: 21.22% против 13.61% соответственно.

BX

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-24.36%
6 месяцев
-22.98%
1 год
-15.74%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.53%
10 лет*
21.22%

PFG

1 день
-0.18%
1 месяц
5.34%
С начала года
21.10%
6 месяцев
22.95%
1 год
41.47%
3 года*
17.87%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и PFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BX
Blackstone Inc.		-24.36%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%
PFG
Principal Financial Group, Inc.		21.10%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%

Correlation

The correlation between BX and PFG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.51

The correlation between BX and PFG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BX:

$89.48B

PFG:

$23.14B

EPS

BX:

$3.90

PFG:

$6.97

Коэффициент P/E

BX:

29.25

PFG:

15.06

Коэффициент PEG

BX:

10.75

PFG:

0.22

Коэффициент P/S

BX:

5.96

PFG:

1.95

Коэффициент P/B

BX:

10.69

PFG:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

BX:

$14.99B

PFG:

$12.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

BX:

$13.12B

PFG:

$5.76B

EBITDA (12 мес.)

BX:

$7.37B

PFG:

$1.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

Principal Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с PFG:
PFG с VOOPFG с AIGPFG с ABRPFG с EQHPFG с LNCPFG с RYANPFG с BRK-B

Доходность на риск

BX vs. PFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c PFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXPFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.92

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.51

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.48

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

11.28

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BX vs. PFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа PFG равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и PFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXPFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.92

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BX и PFG

Максимальная просадка BX за все время составила -87.62%, примерно равная максимальной просадке PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и PFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXPFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.62%

-91.50%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-11.96%

-32.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-22.43%

-24.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-29.32%

-19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

-64.73%

+15.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.62%

-0.18%

-39.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-21.85%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.82%

3.69%

+20.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и PFG

Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXPFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

4.90%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

15.63%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.59%

21.73%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.34%

26.63%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

31.96%

+3.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и PFG

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности PFG в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		4.35%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.04%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BX и PFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.10B
135.60M
(BX) Общая выручка
(PFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BX and PFG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (11.60%) compared to PFG (4.90%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -87.62% vs PFG's -91.50%.

PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и PFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор