Сравнение MET с PFG
MET (MetLife, Inc.) and PFG (Principal Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MET in Insurance - Life, PFG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MET returned 13.20%/yr vs 13.61%/yr for PFG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MET и PFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 21.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MET имеют среднегодовую доходность 13.20%, а акции PFG немного впереди с 13.61%.
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
PFG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 22.95%
- 1 год
- 41.47%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам MET и PFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 21.10% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 51.35% | -5.19% | 29.71% | -34.96% | 25.52% |
Correlation
The correlation between MET and PFG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2001 г. | 0.73 |
The correlation between MET and PFG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MET:
$7.21
PFG:
$6.97
MET:
11.71
PFG:
15.06
MET:
0.39
PFG:
0.22
MET:
0.55
PFG:
1.95
MET:
$76.95B
PFG:
$12.07B
MET:
$14.75B
PFG:
$5.76B
MET:
$4.11B
PFG:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. PFG — Ранг доходности на риск
MET
PFG
Сравнение MET c PFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MET | PFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.48 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 11.28 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MET | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.92 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MET и PFG
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что меньше максимальной просадки PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и PFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -91.50% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -11.96% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -22.43% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -29.32% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -64.73% | +9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.18% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -21.85% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 3.69% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и PFG
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.90% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 15.63% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 21.73% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 26.63% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 31.96% | -1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и PFG
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PFG в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 3.04% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и PFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MET and PFG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (6.33%) compared to PFG (4.90%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs PFG's -91.50%.
PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и PFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор