Сравнение AMG с AB
AMG (Affiliated Managers Group, Inc.) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AMG returned 6.50%/yr vs 14.13%/yr for AB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMG и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMG показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у AB с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции AMG уступали акциям AB по среднегодовой доходности: 6.50% против 14.13% соответственно.
AMG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 72.82%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 6.50%
AB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам AMG и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 8.10% | 55.93% | 22.15% | -4.40% | -3.67% | 61.80% | 20.53% | -11.79% | -52.15% | 41.93% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 0.21% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between AMG and AB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 1997 г. | 0.52 |
The correlation between AMG and AB shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMG:
$8.57B
AB:
$3.41B
AMG:
$24.29
AB:
$3.22
AMG:
12.83
AB:
11.45
AMG:
4.09
AB:
14.25
AMG:
2.77
AB:
2.70
AMG:
$2.37B
AB:
$250.00M
AMG:
$1.61B
AB:
$250.00M
AMG:
$1.53B
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMG vs. AB — Ранг доходности на риск
AMG
AB
Сравнение AMG c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMG | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.04 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | -0.08 | +10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | -0.03 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AMG и AB
Максимальная просадка AMG за все время составила -85.92%, примерно равная максимальной просадке AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -87.65% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -14.68% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -22.27% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.22% | -45.76% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.52% | -58.08% | -20.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -9.90% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -26.22% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 6.60% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMG и AB
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.54% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 18.55% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 22.40% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.25% | 28.25% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 32.39% | +2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMG и AB
Дивидендная доходность AMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AB в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.25% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.34% | 1.51% | 1.23% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMG и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affiliated Managers Group, Inc. и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMG and AB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMG has higher volatility (6.76%) compared to AB (4.54%). In terms of maximum drawdown, AMG dropped -85.92% vs AB's -87.65%.
AMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMG и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор