PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMG с BX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMG с BX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMG (Affiliated Managers Group, Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AMG returned 9.04%/yr vs 22.59%/yr for BX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMG и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и Blackstone Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMG показывает доходность 23.02%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции AMG уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 9.04% против 22.59% соответственно.

AMG

1 день
2.99%
1 месяц
16.85%
С начала года
23.02%
6 месяцев
27.84%
1 год
92.67%
3 года*
33.85%
5 лет*
17.07%
10 лет*
9.04%

BX

1 день
1.58%
1 месяц
2.65%
С начала года
-18.67%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-9.62%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.83%
10 лет*
22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMG и BX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.		23.02%55.93%22.15%-4.40%-3.67%61.80%20.53%-11.79%-52.15%41.93%
BX
Blackstone Inc.		-18.67%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%

Correlation

The correlation between AMG and BX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.55

The correlation between AMG and BX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMG:

$9.75B

BX:

$96.22B

EPS

AMG:

$24.29

BX:

$3.90

Коэффициент P/E

AMG:

14.60

BX:

31.45

Коэффициент PEG

AMG:

0.48

BX:

11.56

Коэффициент P/S

AMG:

4.66

BX:

6.41

Коэффициент P/B

AMG:

3.16

BX:

11.50

Общая выручка (12 мес.)

AMG:

$2.37B

BX:

$14.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMG:

$1.61B

BX:

$13.12B

EBITDA (12 мес.)

AMG:

$1.53B

BX:

$7.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affiliated Managers Group, Inc.

Blackstone Inc.

Часто сравнивают с AMG:
AMG с SEICAMG с MSFTAMG с BLKAMG с ARESAMG с VOOAMG с IIIAMG с JPM
Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG

Доходность на риск

AMG vs. BX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMG
Ранг доходности на риск AMG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг доходности на риск BX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMG c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
-0.28

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
-0.16

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.98

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

-0.22

+4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

-0.40

+13.87

AMG vs. BX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMG на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа BX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMG и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMG и BX

Максимальная просадка AMG за все время составила -85.92%, примерно равная максимальной просадке BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG и BX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-88.09%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-44.76%

+25.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-46.50%

+19.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.22%

-49.29%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.52%

-49.29%

-29.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.07%

+35.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.70%

-26.39%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

24.20%

-17.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AMG и BX

Текущая волатильность для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) составляет 9.81%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что AMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

12.67%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.75%

28.51%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

34.98%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.45%

39.41%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

35.79%

-1.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMG и BX

Дивидендная доходность AMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.		0.01%0.01%0.02%0.03%0.03%0.02%0.34%1.51%1.23%0.39%0.00%0.00%
BX
Blackstone Inc.		4.05%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMG и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affiliated Managers Group, Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
544.90M
4.10B
(AMG) Общая выручка
(BX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMG и BX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Affiliated Managers Group, Inc. и Blackstone Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
81.0%
98.5%
Активы портфеля
AMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 441.50M при выручке в 544.90M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

BX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.

AMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 544.90M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

BX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.

AMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.40M при выручке в 544.90M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

BX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

AMG and BX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (12.67%) compared to AMG (9.81%). In terms of maximum drawdown, AMG dropped -85.92% vs BX's -88.09%.

AMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMG и BX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор