PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFG с AMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFG с AMG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFG (Principal Financial Group, Inc.) and AMG (Affiliated Managers Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PFG in Insurance - Diversified, AMG in Asset Management. Over the past 10 years, PFG returned 14.54%/yr vs 9.04%/yr for AMG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PFG и AMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Affiliated Managers Group, Inc. (AMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у AMG с доходностью 23.02%. За последние 10 лет акции PFG превзошли акции AMG по среднегодовой доходности: 14.54% против 9.04% соответственно.

PFG

1 день
1.30%
1 месяц
11.53%
С начала года
28.11%
6 месяцев
25.65%
1 год
49.57%
3 года*
19.02%
5 лет*
15.41%
10 лет*
14.54%

AMG

1 день
2.99%
1 месяц
16.85%
С начала года
23.02%
6 месяцев
27.84%
1 год
92.67%
3 года*
33.85%
5 лет*
17.07%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFG и AMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFG
Principal Financial Group, Inc.		28.11%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.		23.02%55.93%22.15%-4.40%-3.67%61.80%20.53%-11.79%-52.15%41.93%

Correlation

The correlation between PFG and AMG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2001 г.

0.63

The correlation between PFG and AMG shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFG:

$24.48B

AMG:

$9.75B

EPS

PFG:

$6.97

AMG:

$24.29

Коэффициент P/E

PFG:

15.93

AMG:

14.60

Коэффициент PEG

PFG:

0.23

AMG:

0.48

Коэффициент P/S

PFG:

2.06

AMG:

4.66

Коэффициент P/B

PFG:

2.07

AMG:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

PFG:

$12.07B

AMG:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFG:

$5.76B

AMG:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

PFG:

$1.39B

AMG:

$1.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Financial Group, Inc.

Affiliated Managers Group, Inc.

Часто сравнивают с PFG:
PFG с VOOPFG с AIGPFG с ABRPFG с EQHPFG с LNCPFG с RYANPFG с BRK-B
Часто сравнивают с AMG:
AMG с SEICAMG с MSFTAMG с BLKAMG с ARESAMG с VOOAMG с IIIAMG с JPM

Доходность на риск

PFG vs. AMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AMG
Ранг доходности на риск AMG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFG c AMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Affiliated Managers Group, Inc. (AMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFGAMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.98

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.52

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

4.72

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

13.47

+0.02

PFG vs. AMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMG равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и AMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFG и AMG

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки AMG в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и AMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFGAMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-85.92%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-19.72%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-26.97%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

-41.22%

+11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

-78.52%

+13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.84%

-24.70%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

6.90%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и AMG

Текущая волатильность для Principal Financial Group, Inc. (PFG) составляет 5.39%, в то время как у Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что PFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFGAMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

9.81%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

25.75%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

31.28%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

32.45%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.95%

34.71%

-2.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и AMG

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности AMG в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.		0.01%0.01%0.02%0.03%0.03%0.02%0.34%1.51%1.23%0.39%0.00%0.00%
PFG
Principal Financial Group, Inc.		2.87%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFG и AMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Affiliated Managers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
135.60M
544.90M
(PFG) Общая выручка
(AMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PFG and AMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMG has higher volatility (9.81%) compared to PFG (5.39%). In terms of maximum drawdown, PFG dropped -91.50% vs AMG's -85.92%.

AMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFG и AMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор