Сравнение MET с AB
MET (MetLife, Inc.) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MET in Insurance - Life, AB in Asset Management. Over the past 10 years, MET returned 13.20%/yr vs 14.30%/yr for AB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MET и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у AB с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям AB по среднегодовой доходности: 13.20% против 14.30% соответственно.
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
AB
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам MET и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -0.39% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between MET and AB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.47 |
The correlation between MET and AB shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MET:
$7.21
AB:
$3.22
MET:
11.71
AB:
11.38
MET:
0.55
AB:
14.16
MET:
$76.95B
AB:
$250.00M
MET:
$14.75B
AB:
$250.00M
MET:
$4.11B
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. AB — Ранг доходности на риск
MET
AB
Сравнение MET c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MET | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.03 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -0.07 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MET | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.46 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MET и AB
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -87.65% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -14.68% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -20.84% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -45.76% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -58.08% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -10.44% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -26.21% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 6.68% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и AB
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.11% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 18.51% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 22.42% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 28.24% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 32.40% | -1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и AB
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности AB в 9.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.30% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MET and AB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (6.33%) compared to AB (4.11%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs AB's -87.65%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор