Сравнение AB с FHI
AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and FHI (Federated Hermes, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AB returned 14.30%/yr vs 11.31%/yr for FHI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AB и FHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AB показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FHI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции AB превзошли акции FHI по среднегодовой доходности: 14.30% против 11.31% соответственно.
AB
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 14.30%
FHI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам AB и FHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -0.39% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
FHI Federated Hermes, Inc. | 10.86% | 30.45% | 29.60% | -3.72% | -0.16% | 34.68% | -3.79% | 27.07% | -23.34% | 32.26% |
Correlation
The correlation between AB and FHI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1998 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
AB:
$3.39B
FHI:
$4.14B
AB:
$3.22
FHI:
$5.35
AB:
11.38
FHI:
10.65
AB:
14.16
FHI:
2.28
AB:
2.69
FHI:
2.66
AB:
$250.00M
FHI:
$1.86B
AB:
$250.00M
FHI:
$958.45M
AB:
$252.50M
FHI:
$564.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AB vs. FHI — Ранг доходности на риск
AB
FHI
Сравнение AB c FHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Federated Hermes, Inc. (FHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AB | FHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.07 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 9.52 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AB | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.72 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.66 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AB и FHI
Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки FHI в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и FHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AB | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -64.89% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -12.57% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -20.17% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -29.61% | -16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -64.89% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -1.63% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.21% | -15.74% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 4.04% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AB и FHI
Текущая волатильность для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) составляет 4.11%, в то время как у Federated Hermes, Inc. (FHI) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что AB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AB | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.88% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 17.64% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 22.44% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 24.87% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 32.44% | -0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AB и FHI
Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности FHI в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.30% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
FHI Federated Hermes, Inc. | 2.46% | 2.55% | 5.38% | 3.38% | 2.97% | 2.87% | 7.20% | 3.31% | 3.99% | 2.77% | 7.07% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AB и FHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и Federated Hermes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AB and FHI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHI has higher volatility (6.88%) compared to AB (4.11%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs FHI's -64.89%.
FHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AB и FHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор