Сравнение FHI с BX
FHI (Federated Hermes, Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FHI returned 11.31%/yr vs 21.22%/yr for BX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FHI и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHI показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -24.36%. За последние 10 лет акции FHI уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 11.31% против 21.22% соответственно.
FHI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 11.31%
BX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -24.36%
- 6 месяцев
- -22.98%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам FHI и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHI Federated Hermes, Inc. | 10.86% | 30.45% | 29.60% | -3.72% | -0.16% | 34.68% | -3.79% | 27.07% | -23.34% | 32.26% |
BX Blackstone Inc. | -24.36% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between FHI and BX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.45 |
The correlation between FHI and BX shifts across timeframes, from 0.42 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FHI:
$4.14B
BX:
$89.48B
FHI:
$5.35
BX:
$3.90
FHI:
10.65
BX:
29.25
FHI:
0.50
BX:
10.75
FHI:
2.28
BX:
5.96
FHI:
2.66
BX:
10.69
FHI:
$1.86B
BX:
$14.99B
FHI:
$958.45M
BX:
$13.12B
FHI:
$564.21M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHI vs. BX — Ранг доходности на риск
FHI
BX
Сравнение FHI c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes, Inc. (FHI) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHI | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.35 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | -0.66 | +10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHI | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.46 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.19 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FHI и BX
Максимальная просадка FHI за все время составила -64.89%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHI | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.89% | -87.62% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -44.76% | +32.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.17% | -46.50% | +26.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -49.29% | +19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.89% | -49.29% | -15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -39.62% | +37.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -25.71% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 23.82% | -19.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHI и BX
Текущая волатильность для Federated Hermes, Inc. (FHI) составляет 6.88%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что FHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHI | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 11.60% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 28.02% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 34.59% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 39.34% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 35.76% | -3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHI и BX
Дивидендная доходность FHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности BX в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.35% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
FHI Federated Hermes, Inc. | 2.46% | 2.55% | 5.38% | 3.38% | 2.97% | 2.87% | 7.20% | 3.31% | 3.99% | 2.77% | 7.07% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FHI и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federated Hermes, Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FHI и BX
FHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 478.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
FHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.33M при выручке в 478.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
FHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.95M при выручке в 478.96M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
FHI and BX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (11.60%) compared to FHI (6.88%). In terms of maximum drawdown, FHI dropped -64.89% vs BX's -87.62%.
FHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHI и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор