PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Federated Hermes, Inc. (FHI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Federated Hermes, Inc. (FHI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS3142111034
CUSIP314211103
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management
Дата IPO14 мая 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.45B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.16
Цена/прибыль13.35
PEG коэффициент3.77
Общая выручка (12 мес.)$1.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.17B
EBITDA (12 мес.)$447.87M
Годовой диапазон$29.12 - $42.40
Целевая цена$42.14
Процент коротких позиций3.72%
Коэффициент коротких позиций5.50

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: FHI с KMI, FHI с VTV, FHI с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Federated Hermes, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.31%
12.31%
FHI (Federated Hermes, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Federated Hermes, Inc. показал доход в 32.44% с начала года и 37.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Federated Hermes, Inc. составила 8.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года32.44%24.72%
1 месяц13.60%2.30%
6 месяцев29.31%12.31%
1 год37.09%32.12%
5 лет (среднегодовая)10.09%13.81%
10 лет (среднегодовая)8.20%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FHI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.25%1.58%2.53%-9.05%5.10%-0.87%4.41%0.88%7.20%9.14%32.44%
20238.23%0.80%2.01%3.11%-16.22%4.12%-5.63%3.63%-2.46%-6.41%1.24%6.41%-3.72%
2022-11.89%-0.51%4.25%-16.38%20.35%-6.42%7.30%0.65%-2.76%4.92%10.08%-4.35%-0.16%
2021-6.54%-0.06%17.14%-7.99%11.36%6.64%-4.33%5.18%-3.93%2.49%2.01%11.48%34.68%
202011.17%-19.79%-33.97%19.53%-1.56%7.05%11.22%-8.34%-10.04%11.11%18.28%7.64%-3.79%
2019-1.58%14.99%-1.48%4.84%0.20%6.45%6.92%-7.05%1.15%-1.45%5.79%-2.77%27.07%
2018-3.88%-5.35%2.52%-20.75%-7.32%-3.91%3.77%-3.16%4.14%2.28%8.51%0.26%-23.34%
2017-8.03%5.46%-3.06%1.82%-0.02%6.36%2.05%-4.41%8.75%4.61%8.87%7.51%32.26%
2016-11.73%4.58%10.24%9.53%3.12%-10.95%9.69%3.13%-8.27%-8.88%6.96%2.87%6.50%
2015-4.01%4.97%2.92%1.51%1.90%-3.76%0.66%-7.36%-6.77%6.33%2.75%-8.53%-10.31%
2014-6.63%2.86%11.46%-6.55%-0.05%9.37%-8.73%9.71%-4.33%6.51%1.35%4.74%18.43%
201316.95%-0.86%1.94%-3.00%21.78%-0.94%5.91%-5.63%-0.00%-0.15%1.56%5.53%47.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FHI среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FHI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHI, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHI, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHI, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHI, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHI, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes, Inc. (FHI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHI, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHI, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHI, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Federated Hermes, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
2.66
FHI (Federated Hermes, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federated Hermes, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.21$1.15$1.08$1.08$2.08$1.08$1.06$1.00$2.00$1.00$1.00$0.98

Дивидендный доход

5.26%3.38%2.97%2.87%7.20%3.31%3.99%2.77%7.07%3.49%3.04%3.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.28$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$2.21
2023$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.04$0.00$0.28$0.00$1.15
2022$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2021$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2020$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.27$0.00$2.08
2019$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2018$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.06
2017$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2016$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.25$0.00$2.00
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2014$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2013$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.98

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.3%
У Federated Hermes, Inc. дивидендная доходность составляет 5.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%71.1%
У Federated Hermes, Inc. коэффициент выплат составляет 71.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Federated Hermes, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
-0.87%
FHI (Federated Hermes, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Federated Hermes, Inc. показал максимальную просадку в 64.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.

Текущая просадка Federated Hermes, Inc. составляет 0.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.89%7 февр. 2020 г.3123 мар. 2020 г.31116 июн. 2021 г.342
-59.34%24 янв. 2008 г.23629 дек. 2008 г.11389 июл. 2013 г.1374
-44.04%15 мая 1998 г.1028 окт. 1998 г.21313 авг. 1999 г.315
-37.46%27 дек. 2017 г.20924 окт. 2018 г.18826 июл. 2019 г.397
-32.68%16 мая 2002 г.1007 окт. 2002 г.75810 окт. 2005 г.858

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Federated Hermes, Inc. составляет 6.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
3.81%
FHI (Federated Hermes, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Federated Hermes, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Federated Hermes, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.013.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FHI значение P/E равно 13.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.03.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FHI значение PEG равно 3.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Federated Hermes, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию