PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AB с PFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AB и PFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AB показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 28.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AB имеют среднегодовую доходность 14.50%, а акции PFG немного впереди с 14.54%.


AB

1 день
0.11%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-4.63%
1 год
-1.28%
3 года*
11.54%
5 лет*
3.80%
10 лет*
14.50%

PFG

1 день
1.30%
1 месяц
11.53%
С начала года
28.11%
6 месяцев
25.65%
1 год
49.57%
3 года*
19.02%
5 лет*
15.41%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AB и PFG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AB
AllianceBernstein Holding L.P.
-0.96%13.36%30.40%-2.29%-23.46%56.27%23.00%19.85%21.04%16.76%
PFG
Principal Financial Group, Inc.
28.11%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%

Correlation

The correlation between AB and PFG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2001 г.

0.49

Over the past year, the correlation between AB and PFG has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AB:

$3.37B

PFG:

$24.48B

EPS

AB:

$3.22

PFG:

$6.97

Коэффициент P/E

AB:

11.32

PFG:

15.93

Коэффициент P/S

AB:

14.08

PFG:

2.06

Коэффициент P/B

AB:

2.67

PFG:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

AB:

$250.00M

PFG:

$12.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

AB:

$250.00M

PFG:

$5.76B

EBITDA (12 мес.)

AB:

$252.50M

PFG:

$1.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianceBernstein Holding L.P.

Principal Financial Group, Inc.

Доходность на риск

AB vs. PFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AB
Ранг доходности на риск AB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AB: 3939
Ранг коэф-та Мартина

PFG
Ранг доходности на риск PFG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AB c PFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ABPFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.16

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

13.49

-13.68

AB vs. PFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AB на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PFG равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AB и PFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AB и PFG

Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, примерно равная максимальной просадке PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и PFG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABPFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.65%

-91.50%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-11.96%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-22.43%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-29.32%

-16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.08%

-64.73%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

0.00%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.20%

-21.84%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

3.69%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AB и PFG

Текущая волатильность для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) составляет 4.16%, в то время как у Principal Financial Group, Inc. (PFG) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что AB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABPFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.39%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

15.57%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

21.87%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

26.64%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

31.95%

+0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AB и PFG

Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности PFG в 2.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AB
AllianceBernstein Holding L.P.
9.36%9.02%8.03%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%
PFG
Principal Financial Group, Inc.
2.87%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AB и PFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202220232024202520260
135.60M
(AB) Общая выручка
(PFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


AB and PFG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFG has higher volatility (5.39%) compared to AB (4.16%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs PFG's -91.50%.

PFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AB и PFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор