Сравнение AB с PFG
AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and PFG (Principal Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AB in Asset Management, PFG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, AB returned 14.50%/yr vs 14.54%/yr for PFG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AB и PFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AB показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 28.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AB имеют среднегодовую доходность 14.50%, а акции PFG немного впереди с 14.54%.
AB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 14.50%
PFG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 49.57%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам AB и PFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -0.96% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 28.11% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 51.35% | -5.19% | 29.71% | -34.96% | 25.52% |
Correlation
The correlation between AB and PFG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2001 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between AB and PFG has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AB:
$3.37B
PFG:
$24.48B
AB:
$3.22
PFG:
$6.97
AB:
11.32
PFG:
15.93
AB:
14.08
PFG:
2.06
AB:
2.67
PFG:
2.07
AB:
$250.00M
PFG:
$12.07B
AB:
$250.00M
PFG:
$5.76B
AB:
$252.50M
PFG:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AB vs. PFG — Ранг доходности на риск
AB
PFG
Сравнение AB c PFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AB | PFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.16 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 13.49 | -13.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AB и PFG
Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, примерно равная максимальной просадке PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и PFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AB | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -91.50% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -11.96% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -22.43% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -29.32% | -16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -64.73% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | 0.00% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -21.84% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 3.69% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AB и PFG
Текущая волатильность для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) составляет 4.16%, в то время как у Principal Financial Group, Inc. (PFG) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что AB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AB | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.39% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 15.57% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 21.87% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 26.64% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 31.95% | +0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AB и PFG
Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности PFG в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.36% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 2.87% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AB и PFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AB and PFG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFG has higher volatility (5.39%) compared to AB (4.16%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs PFG's -91.50%.
PFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AB и PFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор