PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FHI с PFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FHI и PFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes, Inc. (FHI) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHI показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции FHI уступали акциям PFG по среднегодовой доходности: 11.31% против 13.61% соответственно.


FHI

1 день
-0.14%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.86%
6 месяцев
14.99%
1 год
38.36%
3 года*
19.65%
5 лет*
16.33%
10 лет*
11.31%

PFG

1 день
-0.18%
1 месяц
5.34%
С начала года
21.10%
6 месяцев
22.95%
1 год
41.47%
3 года*
17.87%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHI и PFG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHI
Federated Hermes, Inc.
10.86%30.45%29.60%-3.72%-0.16%34.68%-3.79%27.07%-23.34%32.26%
PFG
Principal Financial Group, Inc.
21.10%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%

Correlation

The correlation between FHI and PFG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2001 г.

0.57

The correlation between FHI and PFG shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FHI:

$4.14B

PFG:

$23.14B

EPS

FHI:

$5.35

PFG:

$6.97

Коэффициент P/E

FHI:

10.65

PFG:

15.06

Коэффициент PEG

FHI:

0.50

PFG:

0.22

Коэффициент P/S

FHI:

2.28

PFG:

1.95

Коэффициент P/B

FHI:

2.66

PFG:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

FHI:

$1.86B

PFG:

$12.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

FHI:

$958.45M

PFG:

$5.76B

EBITDA (12 мес.)

FHI:

$564.21M

PFG:

$1.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes, Inc.

Principal Financial Group, Inc.

Доходность на риск

FHI vs. PFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FHI
Ранг доходности на риск FHI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHI: 8787
Ранг коэф-та Мартина

PFG
Ранг доходности на риск PFG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHI c PFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes, Inc. (FHI) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHIPFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.48

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

11.28

-1.76

FHI vs. PFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHI на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFG равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHI и PFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FHIPFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FHI и PFG

Максимальная просадка FHI за все время составила -64.89%, что меньше максимальной просадки PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI и PFG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FHIPFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.89%

-91.50%

+26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.96%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.17%

-22.43%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-29.32%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.89%

-64.73%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.18%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-21.85%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.69%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FHI и PFG

Federated Hermes, Inc. (FHI) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что FHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FHIPFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

4.90%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

15.63%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

21.73%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

26.63%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

31.96%

+0.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHI и PFG

Дивидендная доходность FHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PFG в 3.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHI
Federated Hermes, Inc.
2.46%2.55%5.38%3.38%2.97%2.87%7.20%3.31%3.99%2.77%7.07%3.49%
PFG
Principal Financial Group, Inc.
3.04%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FHI и PFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federated Hermes, Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
478.96M
135.60M
(FHI) Общая выручка
(PFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


FHI and PFG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHI has higher volatility (6.88%) compared to PFG (4.90%). In terms of maximum drawdown, FHI dropped -64.89% vs PFG's -91.50%.

PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHI и PFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор