Сравнение AMG с PFG
AMG (Affiliated Managers Group, Inc.) and PFG (Principal Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMG in Asset Management, PFG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, AMG returned 9.04%/yr vs 14.54%/yr for PFG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMG и PFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMG показывает доходность 23.02%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции AMG уступали акциям PFG по среднегодовой доходности: 9.04% против 14.54% соответственно.
AMG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 16.85%
- С начала года
- 23.02%
- 6 месяцев
- 27.84%
- 1 год
- 92.67%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- 17.07%
- 10 лет*
- 9.04%
PFG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 49.57%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам AMG и PFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 23.02% | 55.93% | 22.15% | -4.40% | -3.67% | 61.80% | 20.53% | -11.79% | -52.15% | 41.93% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 28.11% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 51.35% | -5.19% | 29.71% | -34.96% | 25.52% |
Correlation
The correlation between AMG and PFG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2001 г. | 0.63 |
The correlation between AMG and PFG shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMG:
$9.75B
PFG:
$24.48B
AMG:
$24.29
PFG:
$6.97
AMG:
14.60
PFG:
15.93
AMG:
0.48
PFG:
0.23
AMG:
4.66
PFG:
2.06
AMG:
3.16
PFG:
2.07
AMG:
$2.37B
PFG:
$12.07B
AMG:
$1.61B
PFG:
$5.76B
AMG:
$1.53B
PFG:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMG vs. PFG — Ранг доходности на риск
AMG
PFG
Сравнение AMG c PFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMG | PFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 4.16 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 13.49 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMG и PFG
Максимальная просадка AMG за все время составила -85.92%, что меньше максимальной просадки PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG и PFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMG | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -91.50% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -11.96% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -22.43% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.22% | -29.32% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.52% | -64.73% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -21.84% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 3.69% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMG и PFG
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что AMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMG | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 5.39% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 15.57% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 21.87% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.45% | 26.64% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.71% | 31.95% | +2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMG и PFG
Дивидендная доходность AMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PFG в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.34% | 1.51% | 1.23% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 2.87% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMG и PFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affiliated Managers Group, Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMG and PFG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMG has higher volatility (9.81%) compared to PFG (5.39%). In terms of maximum drawdown, AMG dropped -85.92% vs PFG's -91.50%.
AMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMG и PFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор