TOP 3 of all indices

График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP 3 of all indices и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +4.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении TOP 3 of all indices закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -8.1%.

TOP 3 of all indices: годовая альфа составляет 43.68%, бета — 1.39, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 05.06.2023.

• Портфель участвовал в 345.86% роста S&P 500 Index, но только в 92.33% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 43.68% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия TOP 3 of all indices составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TOP 3 of all indices имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TOP 3 of all indices имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.17
• За всё время: 2.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность TOP 3 of all indices за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TOP 3 of all indices показал максимальную просадку в 28.56%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка TOP 3 of all indices составляет 8.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.