Goldman 1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	Basic Materials	29.90%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	10.50%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	Industrials	10.01%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	10%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	Financial Services	10%
DE Deere & Company	Industrials	9.90%
MET MetLife, Inc.	Financial Services	9.90%
WFC Wells Fargo & Company	Financial Services	9.80%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Goldman 1 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 10.58% с начала года и доходность в 18.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Goldman 1	2.05%	2.29%	10.58%	12.00%	50.63%	18.29%	15.28%	18.88%
Активы портфеля:
BAC Bank of America Corporation	2.31%	13.79%	3.72%	3.46%	30.78%	27.43%	8.79%	18.19%
DE Deere & Company	1.55%	0.49%	24.40%	19.88%	14.81%	14.77%	12.54%	23.07%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	1.12%	-9.75%	-12.95%	-13.36%	-20.53%	10.22%	5.87%	11.91%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	-1.40%	0.46%	5.64%	8.07%	21.71%	19.98%	8.77%	16.45%
MET MetLife, Inc.	1.44%	12.20%	14.21%	9.74%	18.30%	20.82%	10.04%	14.00%
NOC Northrop Grumman Corporation	-0.40%	0.75%	-2.75%	-2.67%	8.17%	8.64%	9.73%	11.53%
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	4.57%	-3.09%	23.66%	29.46%	160.00%	7.11%	16.73%	18.11%
WFC Wells Fargo & Company	1.61%	13.47%	-9.20%	-8.77%	18.25%	28.38%	15.64%	8.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Goldman 1 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.87%	0.37%	-1.35%	4.96%	-4.08%	1.89%							10.58%
2025	7.34%	-0.79%	-0.22%	-5.67%	2.12%	6.72%	3.72%	7.92%	-0.62%	2.26%	10.04%	4.82%	43.35%
2024	-8.91%	6.52%	3.74%	-3.45%	1.77%	-4.21%	1.42%	3.18%	3.21%	-1.39%	6.24%	-7.36%	-0.69%
2023	7.58%	-3.90%	-8.89%	-3.98%	-5.31%	10.31%	3.99%	-7.29%	-3.30%	-6.34%	6.58%	11.44%	-2.02%
2022	4.06%	10.07%	10.46%	-10.04%	13.56%	-12.05%	9.57%	0.75%	-7.27%	12.33%	4.59%	-9.23%	24.10%
2021	-0.20%	10.51%	5.54%	4.04%	-3.63%	1.02%	0.02%	5.44%	-0.79%	5.72%	0.37%	-3.13%	26.79%

Метрики бенчмарка

Goldman 1 has an annualized alpha of 6.50%, beta of 1.18, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2005.

This portfolio captured 121.36% of S&P 500 Index gains but only 89.91% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 6.50%

Бета: 1.18

R²: 0.69

Участие в росте: 121.36%

Участие в снижении: 89.91%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Goldman 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Goldman 1 имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman 1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.46	1.86	+0.60
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.26	2.53	+0.73
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.34	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.59	2.53	+2.06
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.87	11.37	+2.50

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BAC Bank of America Corporation	75	1.36	1.85	1.24	1.64	4.21
DE Deere & Company	56	0.44	0.89	1.11	0.67	1.38
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	9	-0.95	-1.21	0.85	-0.80	-1.50
LHX L3Harris Technologies, Inc.	68	1.02	1.54	1.18	1.22	3.16
MET MetLife, Inc.	61	0.69	1.04	1.13	0.91	2.48
NOC Northrop Grumman Corporation	54	0.47	0.87	1.11	0.40	1.02
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	94	3.05	3.41	1.40	6.77	19.12
WFC Wells Fargo & Company	57	0.59	0.94	1.12	0.68	1.54

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Goldman 1 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.46 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Goldman 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.70%	1.30%	1.54%	3.98%	4.28%	2.34%	2.10%	2.83%	3.27%	3.19%	2.81%	2.11%
Активы портфеля:
BAC Bank of America Corporation	2.72%	1.96%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%
DE Deere & Company	1.12%	1.39%	1.42%	1.33%	1.05%	1.14%	1.13%	1.75%	1.84%	1.53%	2.33%	3.15%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	1.05%	1.19%	1.21%	1.31%	1.48%	0.97%	1.04%	1.19%	1.27%	1.13%	1.21%	1.13%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	1.59%	1.64%	2.21%	2.17%	2.15%	1.91%	1.80%	1.45%	1.86%	1.55%	2.01%	2.23%
MET MetLife, Inc.	2.58%	2.85%	2.63%	3.12%	2.74%	3.04%	3.88%	3.41%	4.04%	14.52%	2.92%	3.06%
NOC Northrop Grumman Corporation	1.71%	1.58%	1.72%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	1.37%	0.18%	0.59%	8.34%	9.66%	3.92%	1.64%	4.55%	5.37%	2.73%	4.77%	2.00%
WFC Wells Fargo & Company	2.15%	1.82%	2.14%	2.64%	2.66%	1.25%	4.04%	3.57%	3.56%	2.54%	2.75%	2.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Goldman 1 показал максимальную просадку в 55.75%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 214 торговых сессий.

Текущая просадка Goldman 1 составляет 5.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-55.75%март 2009 г.	8mo 20d	10mo 11d	1y 6moиюнь 2008 г. - янв. 2010 г.
Обвал COVID2020	-44.25%март 2020 г.	2y 2mo	7mo 22d	2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок 2011 года2011	-28.93%окт. 2011 г.	7mo 21d	11mo 10d	1y 6moфевр. 2011 г. - сент. 2012 г.
Медвежий рынок 2023 года2023	-26.56%окт. 2023 г.	11mo 23d	1y 8mo	2y 8moнояб. 2022 г. - июль 2025 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-20.26%февр. 2016 г.	11mo 20d	2mo 9d	1y 1moфевр. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.65	1.56	1.48	1.41	1.39

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.39, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Goldman 1 с S&P 500 Index

Корреляция Goldman 1 с S&P 500 Index составляет 0.46 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.46
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.52
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.	0.73

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MET: 0.67, а самая низкая у NOC: 0.46.

0.46

0.47

0.52

0.53

0.58

WFC

0.63

BAC

0.64

MET

0.67

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Goldman 1. Самая высокая корреляция с портфелем у SQM: 0.80, а самая низкая у NOC: 0.48.

NOC

0.48

ICE

0.51

LHX

0.56

0.63

0.65

0.67

0.69

0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SQM	ICE	NOC	LHX	DE	WFC	BAC	MET
SQM	1.00	0.24	0.21	0.29	0.41	0.32	0.34	0.36
ICE	0.24	1.00	0.32	0.35	0.33	0.38	0.39	0.41
NOC	0.21	0.32	1.00	0.56	0.36	0.34	0.33	0.40
LHX	0.29	0.35	0.56	1.00	0.42	0.39	0.37	0.44
DE	0.41	0.33	0.36	0.42	1.00	0.43	0.45	0.49
WFC	0.32	0.38	0.34	0.39	0.43	1.00	0.76	0.68
BAC	0.34	0.39	0.33	0.37	0.45	0.76	1.00	0.69
MET	0.36	0.41	0.40	0.44	0.49	0.68	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 нояб. 2005 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Goldman 1

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Goldman 1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации