PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICE с WFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ICE с WFC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ICE in Financial Data & Stock Exchanges, WFC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, ICE returned 11.91%/yr vs 8.95%/yr for WFC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICE и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 11.91% против 8.95% соответственно.

ICE

1 день
1.12%
1 месяц
-9.75%
С начала года
-12.95%
6 месяцев
-13.36%
1 год
-20.53%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.87%
10 лет*
11.91%

WFC

1 день
1.61%
1 месяц
13.47%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-8.77%
1 год
18.25%
3 года*
28.38%
5 лет*
15.64%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICE и WFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		-12.95%9.92%17.46%27.12%-23.91%19.94%26.15%24.47%8.11%26.60%
WFC
Wells Fargo & Company		-9.20%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%

Correlation

The correlation between ICE and WFC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.38

The correlation between ICE and WFC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICE:

$80.10B

WFC:

$269.39B

EPS

ICE:

$6.85

WFC:

$6.73

Коэффициент P/E

ICE:

20.53

WFC:

12.44

Коэффициент PEG

ICE:

2.48

WFC:

1.07

Коэффициент P/S

ICE:

6.15

WFC:

2.15

Коэффициент P/B

ICE:

2.71

WFC:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

ICE:

$13.08B

WFC:

$125.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICE:

$8.93B

WFC:

$81.14B

EBITDA (12 мес.)

ICE:

$7.05B

WFC:

$31.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intercontinental Exchange, Inc.

Wells Fargo & Company

Часто сравнивают с ICE:
ICE с CMEICE с NDAQICE с VOOICE с CCLICE с TRVICE с LNCICE с BLK
Часто сравнивают с WFC:
WFC с BACWFC с SPYWFC с VOOWFC с VTIWFC с VWFC с IFFWFC с XLF

Доходность на риск

ICE vs. WFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICE
Ранг доходности на риск ICE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE: 66
Ранг коэф-та Мартина
WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICE c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICEWFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.59

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
0.94

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.12

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.68

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

1.54

-3.04

ICE vs. WFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа WFC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICE и WFC

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и WFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICEWFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-79.01%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.87%

-23.02%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.87%

-24.73%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-37.10%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-64.46%

+30.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

-12.21%

-12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-15.35%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.74%

10.18%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и WFC

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что ICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICEWFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.95%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

19.95%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

26.75%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

30.23%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

32.28%

-10.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и WFC

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности WFC в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.05%1.19%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%
WFC
Wells Fargo & Company		2.15%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и WFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
3.67B
31.80B
(ICE) Общая выручка
(WFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICE и WFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intercontinental Exchange, Inc. и Wells Fargo & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
78.8%
63.9%
Активы портфеля
ICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

ICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

ICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

ICE and WFC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICE has higher volatility (6.26%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs WFC's -79.01%.

WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICE и WFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор