Сравнение NOC с DE
NOC (Northrop Grumman Corporation) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NOC in Aerospace & Defense, DE in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, NOC returned 11.47%/yr vs 22.89%/yr for DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOC и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOC показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 25.68%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 11.47% против 22.89% соответственно.
NOC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 11.47%
DE
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 25.68%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 22.89%
Сравнение доходности по годам NOC и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | -3.80% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
DE Deere & Company | 25.68% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between NOC and DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.26 |
The correlation between NOC and DE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOC:
$31.95
DE:
$17.76
NOC:
17.04
DE:
32.86
NOC:
2.51
DE:
7.72
NOC:
1.84
DE:
3.44
NOC:
$42.37B
DE:
$46.01B
NOC:
$8.69B
DE:
$16.40B
NOC:
$7.50B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOC vs. DE — Ранг доходности на риск
NOC
DE
Сравнение NOC c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOC | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.79 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 1.68 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOC | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NOC и DE
Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOC | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -73.27% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.20% | -19.90% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.20% | -21.59% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -33.81% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -37.91% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.80% | -11.67% | -17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -18.62% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 9.39% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и DE
Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 7.31%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOC | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 10.26% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 24.25% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 29.83% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 29.36% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 30.37% | -4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOC и DE
Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности DE в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.11% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.73% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOC и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOC и DE
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
NOC and DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.26%) compared to NOC (7.31%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOC и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор