PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICE с SQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ICE с SQM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) are both stocks. ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while SQM operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ICE returned 11.91%/yr vs 18.11%/yr for SQM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICE и SQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у SQM с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям SQM по среднегодовой доходности: 11.91% против 18.11% соответственно.

ICE

1 день
1.12%
1 месяц
-9.75%
С начала года
-12.95%
6 месяцев
-13.36%
1 год
-20.53%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.87%
10 лет*
11.91%

SQM

1 день
4.57%
1 месяц
-3.09%
С начала года
23.66%
6 месяцев
29.46%
1 год
160.00%
3 года*
7.11%
5 лет*
16.73%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICE и SQM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		-12.95%9.92%17.46%27.12%-23.91%19.94%26.15%24.47%8.11%26.60%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		23.66%89.55%-39.35%-18.47%71.62%6.82%89.19%-27.30%-32.71%115.00%

Correlation

The correlation between ICE and SQM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.24

Over the past year, the correlation between ICE and SQM has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICE:

$80.10B

SQM:

$23.97B

EPS

ICE:

$6.85

SQM:

$2.86

Коэффициент P/E

ICE:

20.53

SQM:

29.39

Коэффициент PEG

ICE:

2.48

SQM:

0.17

Коэффициент P/S

ICE:

6.15

SQM:

4.52

Коэффициент P/B

ICE:

2.71

SQM:

4.10

Общая выручка (12 мес.)

ICE:

$13.08B

SQM:

$5.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICE:

$8.93B

SQM:

$1.83B

EBITDA (12 мес.)

ICE:

$7.05B

SQM:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intercontinental Exchange, Inc.

Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Часто сравнивают с ICE:
ICE с CMEICE с NDAQICE с VOOICE с CCLICE с TRVICE с LNCICE с BLK
Часто сравнивают с SQM:
SQM с ALBSQM с RIOSQM с LTHMSQM с QUBTSQM с NTRSQM с XMESQM с LIT

Доходность на риск

ICE vs. SQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICE
Ранг доходности на риск ICE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SQM
Ранг доходности на риск SQM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICE c SQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICESQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
3.05

-3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
3.41

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.40

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

6.77

-7.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

19.12

-20.62

ICE vs. SQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SQM равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и SQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICE и SQM

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки SQM в -78.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и SQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICESQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-78.34%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.87%

-23.11%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.87%

-61.32%

+35.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-69.76%

+35.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-72.98%

+38.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

-14.19%

-10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-30.32%

+13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.74%

8.17%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и SQM

Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 6.26%, в то время как у Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICESQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

15.55%

-9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

36.28%

-17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

51.44%

-29.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

49.87%

-28.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

46.13%

-23.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и SQM

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SQM в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.05%1.19%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		1.37%0.18%0.59%8.34%9.66%3.92%1.64%4.55%5.37%2.73%4.77%2.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и SQM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.67B
1.76B
(ICE) Общая выручка
(SQM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICE и SQM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intercontinental Exchange, Inc. и Sociedad Química y Minera de Chile S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
78.8%
44.2%
Активы портфеля
ICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

SQM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о валовой прибыли в 778.60M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

ICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.

SQM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила об операционной прибыли в 729.70M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

ICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.

SQM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о чистой прибыли в 364.70M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

Часто задаваемые вопросы

ICE and SQM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQM has higher volatility (15.55%) compared to ICE (6.26%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs SQM's -78.34%.

SQM currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICE и SQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор