Сравнение ICE с MET
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ICE in Financial Data & Stock Exchanges, MET in Insurance - Life. Over the past 10 years, ICE returned 11.91%/yr vs 14.00%/yr for MET. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 11.91% против 14.00% соответственно.
ICE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- -12.95%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 11.91%
MET
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение доходности по годам ICE и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.95% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
MET MetLife, Inc. | 14.21% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between ICE and MET is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between ICE and MET shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$6.85
MET:
$7.21
ICE:
20.53
MET:
12.33
ICE:
2.48
MET:
0.41
ICE:
6.15
MET:
0.58
ICE:
$13.08B
MET:
$76.95B
ICE:
$8.93B
MET:
$14.75B
ICE:
$7.05B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. MET — Ранг доходности на риск
ICE
MET
Сравнение ICE c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.91 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 2.48 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и MET
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -82.37% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -17.46% | -8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -21.97% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -35.09% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -55.16% | +20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | 0.00% | -24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -17.62% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 6.42% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и MET
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и MetLife, Inc. (MET) имеют волатильность 6.26% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.17% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 17.44% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 23.16% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 25.72% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 30.70% | -8.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и MET
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности MET в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.05% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
MET MetLife, Inc. | 2.58% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и MET
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and MET have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICE has higher volatility (6.26%) compared to MET (6.17%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs MET's -82.37%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор