Сравнение NOC с ICE
NOC (Northrop Grumman Corporation) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, NOC returned 11.53%/yr vs 11.91%/yr for ICE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOC и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOC показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -12.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOC имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции ICE немного впереди с 11.91%.
NOC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.53%
ICE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- -12.95%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам NOC и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | -2.75% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.95% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between NOC and ICE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.32 |
The correlation between NOC and ICE shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOC:
$78.42B
ICE:
$80.10B
NOC:
$31.95
ICE:
$6.85
NOC:
17.22
ICE:
20.53
NOC:
2.54
ICE:
2.48
NOC:
1.86
ICE:
6.15
NOC:
4.58
ICE:
2.71
NOC:
$42.37B
ICE:
$13.08B
NOC:
$8.69B
ICE:
$8.93B
NOC:
$7.50B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOC vs. ICE — Ранг доходности на риск
NOC
ICE
Сравнение NOC c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOC | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.80 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -1.50 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOC и ICE
Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, примерно равная максимальной просадке ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOC | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -73.94% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.20% | -25.87% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.20% | -25.87% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -34.32% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -34.32% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.03% | -24.75% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -16.46% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 13.74% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и ICE
Northrop Grumman Corporation (NOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что NOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOC | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.26% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 18.52% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 21.86% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 21.07% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 22.20% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOC и ICE
Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности ICE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.05% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOC и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOC и ICE
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
NOC and ICE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOC has higher volatility (7.39%) compared to ICE (6.26%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs ICE's -73.94%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOC и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор