Сравнение SQM с MET
SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. SQM operates in Chemicals (Basic Materials), while MET operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, SQM returned 18.11%/yr vs 14.00%/yr for MET. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SQM и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQM показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у MET с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции SQM превзошли акции MET по среднегодовой доходности: 18.11% против 14.00% соответственно.
SQM
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 23.66%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 160.00%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 18.11%
MET
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение доходности по годам SQM и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 23.66% | 89.55% | -39.35% | -18.47% | 71.62% | 6.82% | 89.19% | -27.30% | -32.71% | 115.00% |
MET MetLife, Inc. | 14.21% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between SQM and MET is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between SQM and MET has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SQM:
$2.86
MET:
$7.21
SQM:
29.39
MET:
12.33
SQM:
0.17
MET:
0.41
SQM:
4.52
MET:
0.58
SQM:
$5.31B
MET:
$76.95B
SQM:
$1.83B
MET:
$14.75B
SQM:
$1.75B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQM vs. MET — Ранг доходности на риск
SQM
MET
Сравнение SQM c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQM | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.13 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | 0.91 | +5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.12 | 2.48 | +16.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQM и MET
Максимальная просадка SQM за все время составила -78.34%, примерно равная максимальной просадке MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQM | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.34% | -82.37% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -17.46% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.32% | -21.97% | -39.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | -35.09% | -34.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.98% | -55.16% | -17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.19% | 0.00% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.32% | -17.62% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 6.42% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQM и MET
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что SQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQM | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 6.17% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 17.44% | +18.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.44% | 23.16% | +28.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.87% | 25.72% | +24.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.13% | 30.70% | +15.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQM и MET
Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности MET в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.58% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 1.37% | 0.18% | 0.59% | 8.34% | 9.66% | 3.92% | 1.64% | 4.55% | 5.37% | 2.73% | 4.77% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SQM и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SQM и MET
SQM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о валовой прибыли в 778.60M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SQM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила об операционной прибыли в 729.70M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SQM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о чистой прибыли в 364.70M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
SQM and MET have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQM has higher volatility (15.55%) compared to MET (6.17%). In terms of maximum drawdown, SQM dropped -78.34% vs MET's -82.37%.
SQM currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQM и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор