Сравнение SQM с ICE
SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. SQM operates in Chemicals (Basic Materials), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, SQM returned 18.11%/yr vs 11.91%/yr for ICE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SQM и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQM показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -12.95%. За последние 10 лет акции SQM превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 18.11% против 11.91% соответственно.
SQM
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 23.66%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 160.00%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 18.11%
ICE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- -12.95%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам SQM и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 23.66% | 89.55% | -39.35% | -18.47% | 71.62% | 6.82% | 89.19% | -27.30% | -32.71% | 115.00% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.95% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between SQM and ICE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between SQM and ICE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SQM:
$23.97B
ICE:
$80.10B
SQM:
$2.86
ICE:
$6.85
SQM:
29.39
ICE:
20.53
SQM:
0.17
ICE:
2.48
SQM:
4.52
ICE:
6.15
SQM:
4.10
ICE:
2.71
SQM:
$5.31B
ICE:
$13.08B
SQM:
$1.83B
ICE:
$8.93B
SQM:
$1.75B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQM vs. ICE — Ранг доходности на риск
SQM
ICE
Сравнение SQM c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQM | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.85 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | -0.80 | +7.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.12 | -1.50 | +20.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQM и ICE
Максимальная просадка SQM за все время составила -78.34%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQM | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.34% | -73.94% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -25.87% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.32% | -25.87% | -35.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | -34.32% | -35.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.98% | -34.32% | -38.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.19% | -24.75% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.32% | -16.46% | -13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 13.74% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQM и ICE
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что SQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQM | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 6.26% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 18.52% | +17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.44% | 21.86% | +29.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.87% | 21.07% | +28.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.13% | 22.20% | +23.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQM и ICE
Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности ICE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.05% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 1.37% | 0.18% | 0.59% | 8.34% | 9.66% | 3.92% | 1.64% | 4.55% | 5.37% | 2.73% | 4.77% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SQM и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SQM и ICE
SQM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о валовой прибыли в 778.60M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
SQM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила об операционной прибыли в 729.70M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
SQM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о чистой прибыли в 364.70M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
SQM and ICE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQM has higher volatility (15.55%) compared to ICE (6.26%). In terms of maximum drawdown, SQM dropped -78.34% vs ICE's -73.94%.
SQM currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQM и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор