PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAC с WFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAC с WFC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и Wells Fargo & Company (WFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAC или WFC.

Корреляция

Корреляция между BAC и WFC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BAC и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,739.06%
22,951.24%
BAC
WFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAC:

0.21

WFC:

0.51

Коэф-т Сортино

BAC:

0.48

WFC:

0.94

Коэф-т Омега

BAC:

1.07

WFC:

1.13

Коэф-т Кальмара

BAC:

0.22

WFC:

0.70

Коэф-т Мартина

BAC:

0.69

WFC:

1.95

Индекс Язвы

BAC:

8.69%

WFC:

8.84%

Дневная вол-ть

BAC:

28.65%

WFC:

33.56%

Макс. просадка

BAC:

-93.45%

WFC:

-79.01%

Текущая просадка

BAC:

-16.34%

WFC:

-13.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAC:

$300.06B

WFC:

$227.44B

EPS

BAC:

$3.35

WFC:

$5.56

Коэффициент P/E

BAC:

11.85

WFC:

12.54

Коэффициент PEG

BAC:

1.50

WFC:

1.73

Коэффициент P/S

BAC:

3.08

WFC:

2.94

Коэффициент P/B

BAC:

1.09

WFC:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$123.06B

WFC:

$59.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$78.30B

WFC:

$60.34B

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$65.96B

WFC:

$30.94B

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 11.90% против 5.30% соответственно.

BAC

С начала года

-9.12%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-4.12%

1 год

7.51%

5 лет

13.92%

10 лет

11.90%

WFC

С начала года

-0.24%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

9.22%

1 год

19.22%

5 лет

22.84%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAC и WFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAC c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAC: 0.21
WFC: 0.51
Коэффициент Сортино BAC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAC: 0.48
WFC: 0.94
Коэффициент Омега BAC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAC: 1.07
WFC: 1.13
Коэффициент Кальмара BAC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAC: 0.22
WFC: 0.70
Коэффициент Мартина BAC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAC: 0.69
WFC: 1.95

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа WFC равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.51
BAC
WFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и WFC

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности WFC в 2.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAC
Bank of America Corporation		2.57%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%
WFC
Wells Fargo & Company		2.22%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%

Просадки

Сравнение просадок BAC и WFC

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и WFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.34%
-13.93%
BAC
WFC

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и WFC

Bank of America Corporation (BAC) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 16.63%. Это указывает на то, что BAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.10%
16.63%
BAC
WFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и WFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию