PortfoliosLab logo
Сравнение WFC с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WFC и BAC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности WFC и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
23.81%
8.87%
WFC
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFC:

1.65

BAC:

1.65

Коэф-т Сортино

WFC:

2.47

BAC:

2.49

Коэф-т Омега

WFC:

1.32

BAC:

1.30

Коэф-т Кальмара

WFC:

2.73

BAC:

1.17

Коэф-т Мартина

WFC:

7.53

BAC:

6.65

Индекс Язвы

WFC:

6.31%

BAC:

5.64%

Дневная вол-ть

WFC:

28.69%

BAC:

22.79%

Макс. просадка

WFC:

-79.01%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

WFC:

-8.82%

BAC:

-5.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFC:

$238.29B

BAC:

$354.56B

EPS

WFC:

$4.81

BAC:

$2.76

Цена/прибыль

WFC:

14.88

BAC:

16.74

PEG коэффициент

WFC:

3.32

BAC:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

WFC:

$60.85B

BAC:

$76.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFC:

$62.33B

BAC:

$37.82B

EBITDA (12 мес.)

WFC:

$43.66B

BAC:

$38.91B

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 6.20% против 13.74% соответственно.


WFC

С начала года

0.41%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

23.81%

1 год

52.73%

5 лет

10.81%

10 лет

6.20%

BAC

С начала года

2.53%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

8.87%

1 год

40.87%

5 лет

8.07%

10 лет

13.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wells Fargo & Company

Bank of America Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFC и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFC c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WFC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.651.65
Коэффициент Сортино WFC, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.472.49
Коэффициент Омега WFC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.30
Коэффициент Кальмара WFC, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.731.17
Коэффициент Мартина WFC, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.536.65
WFC
BAC

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAC равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.65
1.65
WFC
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и BAC

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности BAC в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFC
Wells Fargo & Company
2.13%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%
BAC
Bank of America Corporation
2.22%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок WFC и BAC

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.82%
-5.15%
WFC
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и BAC

Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.17%
5.85%
WFC
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFC и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


18.00B20.00B22.00B24.00B26.00B2020AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
19.30B
25.35B
(WFC) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с WFC или BAC


BX
WRB
WFC
IBKR
BAC
STNE
AXP
OWL
JPM
MCO
SPGI
FDS
SAMG
MS
CODI
CNS
PSFE
BK
KKR
STT
APO
OBDC
FHI
SCHW
QABA
COF
FTAI
CANNRZ
3%
YTD
CHWY
COST
GE
BAC
DJT
LOGI
LULU
HD
X
NFLX
YUM
CELH
SFM
1 / 58

Последние обсуждения