PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFC с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFC с BAC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFC или BAC.

Корреляция

Корреляция между WFC и BAC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WFC и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,951.24%
2,739.06%
WFC
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFC:

0.51

BAC:

0.21

Коэф-т Сортино

WFC:

0.94

BAC:

0.48

Коэф-т Омега

WFC:

1.13

BAC:

1.07

Коэф-т Кальмара

WFC:

0.70

BAC:

0.22

Коэф-т Мартина

WFC:

1.95

BAC:

0.69

Индекс Язвы

WFC:

8.84%

BAC:

8.69%

Дневная вол-ть

WFC:

33.56%

BAC:

28.65%

Макс. просадка

WFC:

-79.01%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

WFC:

-13.93%

BAC:

-16.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFC:

$227.44B

BAC:

$300.06B

EPS

WFC:

$5.56

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

WFC:

12.54

BAC:

11.85

Коэффициент PEG

WFC:

1.73

BAC:

1.50

Коэффициент P/S

WFC:

2.94

BAC:

3.08

Коэффициент P/B

WFC:

1.40

BAC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

WFC:

$59.27B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFC:

$60.34B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

WFC:

$30.94B

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 5.30% против 11.90% соответственно.

WFC

С начала года

-0.24%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

9.22%

1 год

19.22%

5 лет

22.84%

10 лет

5.30%

BAC

С начала года

-9.12%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-4.12%

1 год

7.51%

5 лет

13.92%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFC и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFC c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WFC, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFC: 0.51
BAC: 0.21
Коэффициент Сортино WFC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFC: 0.94
BAC: 0.48
Коэффициент Омега WFC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFC: 1.13
BAC: 1.07
Коэффициент Кальмара WFC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFC: 0.70
BAC: 0.22
Коэффициент Мартина WFC, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFC: 1.95
BAC: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.21
WFC
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и BAC

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности BAC в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFC
Wells Fargo & Company		2.22%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%
BAC
Bank of America Corporation		2.57%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок WFC и BAC

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.93%
-16.34%
WFC
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и BAC

Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 16.63%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.63%
18.10%
WFC
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFC и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию