25 year old's retirement fund

График показывает рост $10,000 инвестированных в 25 year old's retirement fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 13 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +3.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 25 year old's retirement fund закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 8 февр. 2021 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -25.2%.

25 year old's retirement fund has an annualized alpha of 29.00%, beta of 1.11, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2019.

• This portfolio captured 182.93% of S&P 500 Index gains but only 79.04% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 25 year old's retirement fund составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

25 year old's retirement fund имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 25 year old's retirement fund на 16 июн. 2026 г. составляет -0.55 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 25 year old's retirement fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

25 year old's retirement fund показал максимальную просадку в 55.36%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 366 торговых сессий.

Текущая просадка 25 year old's retirement fund составляет 28.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.