25 year old's retirement fund

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

25 year old's retirement fund

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

long time horizon. only companies with a wide economic moat and market dominance that will last a long time. all growth oriented.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	7.80%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7.80%
BTC-USD Bitcoin		30.89%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	Consumer Defensive	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	7.80%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	15.76%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	14.59%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5.36%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2019 г., начальной даты HIMS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
25 year old's retirement fund	48.66%	34.16%	57.96%	111.85%	73.95%	N/A
Активы портфеля:
BTC-USD Bitcoin	10.45%	21.31%	13.97%	55.69%	61.14%	83.77%
NVDA NVIDIA Corporation	0.84%	33.41%	-3.37%	46.46%	72.32%	75.21%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-1.28%	28.00%	4.32%	29.82%	32.67%	26.50%
AVGO Broadcom Inc.	-1.09%	33.70%	38.78%	65.85%	56.35%	36.86%
NFLX Netflix, Inc.	33.68%	22.46%	40.67%	91.84%	21.65%	29.73%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.29%	19.11%	1.93%	11.31%	10.49%	25.37%
RHM.DE Rheinmetall AG	202.21%	16.09%	213.23%	247.31%	94.98%	45.24%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	167.37%	137.42%	208.00%	343.72%	45.48%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 25 year old's retirement fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	11.28%	1.14%	-2.46%	11.06%	21.93%								48.66%
2024	7.57%	30.25%	13.80%	-8.60%	15.41%	2.88%	0.66%	-3.42%	3.83%	5.16%	25.20%	-2.23%	124.86%
2023	27.97%	6.51%	13.55%	1.44%	4.73%	9.57%	0.83%	-5.18%	-5.42%	10.08%	13.32%	8.05%	119.56%
2022	-12.84%	11.38%	13.89%	-18.67%	-6.45%	-13.24%	14.81%	-9.62%	-7.98%	3.33%	8.71%	-4.96%	-25.60%
2021	7.82%	9.53%	11.44%	1.77%	-7.55%	0.98%	1.69%	8.58%	-4.56%	18.62%	-0.31%	-7.06%	44.80%
2020	8.92%	-3.43%	-12.38%	16.35%	10.20%	4.03%	14.58%	6.90%	-2.10%	2.45%	22.44%	27.86%	136.44%
2019									-8.13%	6.86%	-4.18%	2.17%	-3.89%

Комиссия

Комиссия 25 year old's retirement fund составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 25 year old's retirement fund составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BTC-USD Bitcoin	1.07	3.50	1.37	3.08	13.82
NVDA NVIDIA Corporation	0.78	1.42	1.19	0.51	3.16
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.64	1.36	1.17	0.37	2.57
AVGO Broadcom Inc.	1.05	2.50	1.34	1.40	7.18
NFLX Netflix, Inc.	2.82	4.27	1.59	3.71	20.91
AMZN Amazon.com, Inc.	0.33	1.39	1.17	0.31	2.42
RHM.DE Rheinmetall AG	5.21	7.54	2.07	20.77	88.82
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	3.09	3.93	1.54	10.69	28.10

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

25 year old's retirement fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.11
За 5 лет: 2.21
За всё время: 1.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.57 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 25 year old's retirement fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.22%	0.28%	0.45%	0.64%	0.62%	1.15%	0.81%	0.83%	0.52%	0.57%	0.48%	0.62%
Активы портфеля:
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.27%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
AVGO Broadcom Inc.	0.98%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RHM.DE Rheinmetall AG	0.47%	0.93%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%	1.10%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

25 year old's retirement fund показал максимальную просадку в 43.97%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка 25 year old's retirement fund составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.97%	9 нояб. 2021 г.	341	15 окт. 2022 г.	185	18 апр. 2023 г.	526
-36.21%	15 февр. 2020 г.	33	18 мар. 2020 г.	73	30 мая 2020 г.	106
-21.69%	20 февр. 2025 г.	46	6 апр. 2025 г.	26	2 мая 2025 г.	72
-19.48%	16 апр. 2021 г.	96	20 июл. 2021 г.	45	3 сент. 2021 г.	141
-17.47%	19 июн. 2024 г.	48	5 авг. 2024 г.	72	16 окт. 2024 г.	120

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	RHM.DE	HIMS	BTC-USD	NFLX	AMZN	TSM	AVGO	NVDA	Portfolio
^GSPC	1.00	0.24	0.37	0.32	0.53	0.67	0.62	0.72	0.68	0.66
RHM.DE	0.24	1.00	0.11	0.09	0.08	0.06	0.15	0.16	0.12	0.29
HIMS	0.37	0.11	1.00	0.18	0.26	0.25	0.25	0.27	0.28	0.44
BTC-USD	0.32	0.09	0.18	1.00	0.20	0.22	0.21	0.23	0.24	0.77
NFLX	0.53	0.08	0.26	0.20	1.00	0.53	0.35	0.42	0.48	0.47
AMZN	0.67	0.06	0.25	0.22	0.53	1.00	0.44	0.50	0.56	0.49
TSM	0.62	0.15	0.25	0.21	0.35	0.44	1.00	0.63	0.63	0.52
AVGO	0.72	0.16	0.27	0.23	0.42	0.50	0.63	1.00	0.63	0.55
NVDA	0.68	0.12	0.28	0.24	0.48	0.56	0.63	0.63	1.00	0.62
Portfolio	0.66	0.29	0.44	0.77	0.47	0.49	0.52	0.55	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

25 year old's retirement fund

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество