0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	40.80%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	High Yield Bonds	21.50%
FSPSX Fidelity International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	9.90%
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	7.90%
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	Commodities	5.60%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	4.20%
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	3.80%
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	Total Bond Market	3.50%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	REIT	2.80%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX	-1.57%	-0.23%	5.77%	6.36%	15.84%	13.73%	8.71%	—
Активы портфеля:
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	-2.15%	-1.25%	11.89%	14.79%	22.46%	-2.50%	2.23%	2.62%
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	—	—	—	—	—	—	—	—
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	0.00%	0.33%	1.50%	1.85%	4.24%	5.03%	3.58%	2.58%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	-0.11%	0.33%	1.82%	2.24%	5.90%	7.48%	5.42%	4.91%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	-0.33%	0.05%	2.62%	3.15%	8.43%	8.37%	4.38%	4.50%
FSPSX Fidelity International Index Fund	-2.44%	-1.55%	6.61%	9.10%	18.41%	16.03%	8.15%	8.99%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	0.69%	0.24%	10.29%	10.53%	11.80%	9.85%	2.65%	4.27%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	-2.63%	-0.08%	8.42%	8.48%	24.54%	21.52%	13.40%	15.25%
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund	-0.42%	-0.41%	0.27%	0.89%	5.64%	5.24%	1.85%	3.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.51%	0.60%	-3.28%	5.85%	2.73%	-1.52%							5.77%
2025	2.14%	-0.11%	-2.55%	-0.83%	3.43%	3.09%	1.03%	1.75%	2.18%	1.18%	0.45%	0.50%	12.80%
2024	0.87%	2.72%	2.46%	-2.18%	2.87%	1.35%	1.31%	1.54%	1.56%	-1.26%	2.93%	-1.52%	13.23%
2023	4.67%	-1.74%	1.65%	1.25%	-0.87%	4.06%	2.56%	-1.00%	-2.35%	-1.64%	5.56%	3.49%	16.32%
2022	-2.65%	-1.26%	2.46%	-4.29%	0.18%	-5.90%	5.19%	-2.71%	-6.16%	4.65%	4.45%	-2.94%	-9.46%
2021	-0.44%	2.02%	2.20%	3.45%	0.97%	1.16%	1.31%	1.55%	-2.24%	3.80%	-1.60%	3.35%	16.45%

Метрики бенчмарка

0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX has an annualized alpha of 2.42%, beta of 0.55, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2020.

This portfolio participated in 60.97% of S&P 500 Index downside but only 58.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.55 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 2.42%

Бета: 0.55

R²: 0.95

Участие в росте: 58.87%

Участие в снижении: 60.97%

Комиссия

Комиссия 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ASFYX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

WCPNX

Weitz Core Plus Income Fund

FSAHX

Fidelity Short Duration High Income Fund

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

CCRV

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

FCNVX

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

FSRNX

Fidelity Real Estate Index Fund

FSPSX

Fidelity International Index Fund

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.29	1.94	+0.35
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.22	2.63	+0.60
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.43	1.35	+0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.11	2.59	+0.53
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.66	11.84	+2.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	60	1.88	2.51	1.34	4.31	15.26
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	—	—	—	—	—	—
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	99	3.52	23.50	13.78	41.82	153.67
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	91	2.51	5.98	1.89	4.97	17.53
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	94	2.84	5.38	1.72	4.75	25.31
FSPSX Fidelity International Index Fund	23	1.25	1.81	1.23	1.65	6.18
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	15	0.93	1.35	1.17	1.47	4.64
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	59	2.13	2.87	1.39	2.92	13.57
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund	26	1.36	2.00	1.24	1.86	5.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.29
За 5 лет: 0.92
За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.25%	3.37%	3.48%	3.58%	5.27%	3.47%	2.34%	2.93%	2.99%	2.41%	2.96%	2.97%
Активы портфеля:
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	1.36%	1.52%	1.46%	0.99%	32.48%	6.07%	3.40%	5.51%	1.30%	0.07%	0.01%	5.06%
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	0.00%	0.00%	4.43%	7.26%	33.27%	26.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	4.15%	4.41%	5.17%	4.97%	1.24%	0.24%	0.99%	2.45%	2.21%	1.30%	1.01%	0.48%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	7.09%	7.41%	6.94%	8.24%	3.81%	2.74%	3.84%	5.15%	4.74%	4.05%	4.44%	3.69%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	7.31%	7.36%	6.08%	5.97%	3.26%	2.85%	3.19%	4.22%	4.52%	4.11%	4.73%	4.40%
FSPSX Fidelity International Index Fund	2.96%	3.15%	3.27%	2.79%	2.66%	3.07%	1.84%	3.18%	2.79%	2.50%	3.08%	2.79%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	2.68%	2.77%	2.86%	2.84%	2.66%	1.25%	3.33%	4.52%	3.62%	2.27%	3.40%	2.57%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.06%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund	4.92%	5.26%	6.15%	4.92%	3.04%	2.51%	5.07%	2.95%	2.55%	2.41%	3.72%	1.96%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX показал максимальную просадку в 15.04%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-15.04%сент. 2022 г.	8mo 28d	9mo 21d	1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-11.11%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 5d	3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2023 года2023	-5.92%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 3d	4moавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-5.29%март 2026 г.	1mo 2d	15d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-4.82%авг. 2024 г.	19d	18d	1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 4.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.23	1.24	1.25	1.24

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.24, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX с S&P 500 Index

Корреляция 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX с S&P 500 Index составляет 0.97 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.96
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.97
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.	0.97

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FXAIX: 1.00, а самая низкая у FCNVX: 0.02.

0.02

0.16

0.18

0.21

0.32

0.52

0.61

0.74

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX. Самая высокая корреляция с портфелем у FXAIX: 0.97, а самая низкая у FCNVX: 0.06.

0.06

0.23

0.25

0.29

0.40

0.61

0.65

0.83

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FCNVX	ASFYX	CCRV	WCPNX	FFRHX	FSRNX	FSAHX	FSPSX	FXAIX
FCNVX	1.00	-0.11	-0.06	0.32	0.26	0.06	0.31	0.01	0.02
ASFYX	-0.11	1.00	0.20	-0.28	0.03	0.02	-0.05	0.20	0.21
CCRV	-0.06	0.20	1.00	-0.08	0.19	0.09	0.11	0.24	0.18
WCPNX	0.32	-0.28	-0.08	1.00	0.14	0.30	0.44	0.23	0.16
FFRHX	0.26	0.03	0.19	0.14	1.00	0.25	0.54	0.33	0.33
FSRNX	0.06	0.02	0.09	0.30	0.25	1.00	0.41	0.55	0.62
FSAHX	0.31	-0.05	0.11	0.44	0.54	0.41	1.00	0.53	0.52
FSPSX	0.01	0.20	0.24	0.23	0.33	0.55	0.53	1.00	0.74
FXAIX	0.02	0.21	0.18	0.16	0.33	0.62	0.52	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 сент. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации