0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	3.80%
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	Commodities	5.60%
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	Total Bond Market	3.50%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	4.20%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	High Yield Bonds	21.50%
FSPSX Fidelity International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	9.90%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	REIT	2.80%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	40.80%
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	7.90%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 сент. 2020 г., начальной даты CCRV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX	0.55%	-1.73%	-0.75%	1.08%	11.89%	12.18%	8.27%	—
Активы портфеля:
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	0.00%	1.23%	6.72%	10.64%	3.03%	-2.85%	2.28%	1.88%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.72%	-3.44%	-3.65%	-1.50%	17.37%	18.58%	11.95%	14.16%
FSPSX Fidelity International Index Fund	1.61%	-1.87%	2.58%	6.46%	24.69%	15.22%	8.71%	9.14%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	0.00%	0.45%	-0.50%	0.88%	4.89%	7.08%	5.20%	4.99%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	0.37%	-5.81%	1.30%	-0.79%	1.17%	6.39%	2.77%	3.32%
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	—	—	—	—	—	—	—	—
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	0.00%	0.23%	0.85%	1.87%	4.23%	5.13%	3.48%	2.54%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	0.34%	0.05%	0.72%	2.15%	7.73%	8.03%	4.25%	4.75%
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund	0.10%	-1.53%	-0.37%	0.53%	3.90%	5.06%	1.95%	3.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.51%	0.60%	-3.34%	0.55%									-0.75%
2025	2.14%	-0.11%	-2.55%	-0.83%	3.43%	3.09%	1.03%	1.75%	2.18%	1.18%	0.45%	0.50%	12.80%
2024	0.87%	2.72%	2.46%	-2.18%	2.87%	1.45%	1.31%	1.54%	1.56%	-1.26%	2.93%	-1.52%	13.34%
2023	4.67%	-1.74%	1.65%	1.25%	-0.87%	4.06%	2.56%	-1.00%	-2.35%	-1.64%	5.56%	3.49%	16.32%
2022	-2.65%	-1.26%	2.46%	-4.29%	0.18%	-5.90%	5.19%	-2.71%	-6.16%	4.65%	4.45%	-2.94%	-9.46%
2021	-0.44%	2.02%	2.20%	3.45%	0.97%	1.16%	1.31%	1.55%	-2.24%	3.80%	-1.60%	3.35%	16.45%

Метрики бенчмарка

0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX: годовая альфа составляет 2.54%, бета — 0.55, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 04.09.2020.

Портфель участвовал в 61.02% снижения S&P 500 Index, но только в 60.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал годовую альфу 2.54% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.55 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.54%

Бета: 0.55

R²: 0.95

Участие в росте: 60.16%

Участие в снижении: 61.02%

Комиссия

Комиссия 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ASFYX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

WCPNX

Weitz Core Plus Income Fund

FSAHX

Fidelity Short Duration High Income Fund

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

CCRV

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

FCNVX

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

FSRNX

Fidelity Real Estate Index Fund

FSPSX

Fidelity International Index Fund

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.21	0.88	+0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.73	1.37	+0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.54	1.39	+0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.73	6.43	+1.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	7	0.25	0.40	1.06	0.26	0.43
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	50	1.00	1.52	1.23	1.53	7.30
FSPSX Fidelity International Index Fund	74	1.47	2.01	1.29	2.23	8.47
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	74	1.46	2.06	1.49	1.70	8.23
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	5	0.11	0.26	1.03	0.15	0.57
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	—	—	—	—	—	—
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	100	3.35	15.77	6.80	21.28	84.05
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	95	2.27	3.53	1.57	3.04	14.05
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund	34	0.92	1.28	1.16	1.50	4.19

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.21
За 5 лет: 0.88
За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.28%	3.37%	3.58%	3.58%	5.27%	3.47%	2.34%	2.93%	2.99%	2.41%	2.96%	2.97%
Активы портфеля:
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	1.42%	1.52%	1.46%	0.99%	32.48%	6.07%	3.40%	5.51%	1.30%	0.07%	0.01%	5.06%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.16%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
FSPSX Fidelity International Index Fund	3.07%	3.15%	3.27%	2.79%	2.66%	3.07%	1.84%	3.18%	2.79%	2.50%	3.08%	2.79%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	6.75%	7.41%	6.94%	8.24%	3.81%	2.74%	3.84%	5.15%	4.74%	4.05%	4.44%	3.69%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	2.74%	2.77%	2.86%	2.84%	2.66%	1.25%	3.33%	4.52%	3.62%	2.27%	3.40%	2.57%
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	0.00%	0.00%	4.43%	7.26%	33.27%	26.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	4.23%	4.41%	5.17%	4.97%	1.24%	0.24%	0.99%	2.45%	2.21%	1.30%	1.01%	0.48%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	7.39%	7.36%	6.53%	5.97%	3.26%	2.85%	3.19%	4.22%	4.52%	4.11%	4.73%	4.40%
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund	4.47%	5.26%	6.15%	4.92%	3.04%	2.51%	5.07%	2.95%	2.55%	2.41%	3.72%	1.96%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX показал максимальную просадку в 15.04%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка 0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX составляет 3.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.04%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	198	18 июл. 2023 г.	384
-11.11%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	45	12 июн. 2025 г.	79
-5.92%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	22	29 нояб. 2023 г.	85
-5.29%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.82%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 4.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FCNVX	ASFYX	CCRV	WCPNX	FFRHX	FSRNX	FSAHX	FSPSX	FXAIX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.22	0.19	0.14	0.33	0.62	0.51	0.74	1.00	0.97
FCNVX	0.01	1.00	-0.11	-0.06	0.32	0.25	0.06	0.32	0.00	0.02	0.06
ASFYX	0.22	-0.11	1.00	0.20	-0.28	0.04	0.02	-0.04	0.21	0.22	0.26
CCRV	0.19	-0.06	0.20	1.00	-0.08	0.19	0.10	0.12	0.25	0.19	0.30
WCPNX	0.14	0.32	-0.28	-0.08	1.00	0.14	0.29	0.43	0.21	0.14	0.21
FFRHX	0.33	0.25	0.04	0.19	0.14	1.00	0.26	0.54	0.34	0.33	0.40
FSRNX	0.62	0.06	0.02	0.10	0.29	0.26	1.00	0.42	0.56	0.62	0.66
FSAHX	0.51	0.32	-0.04	0.12	0.43	0.54	0.42	1.00	0.52	0.51	0.60
FSPSX	0.74	0.00	0.21	0.25	0.21	0.34	0.56	0.52	1.00	0.74	0.83
FXAIX	1.00	0.02	0.22	0.19	0.14	0.33	0.62	0.51	0.74	1.00	0.97
Portfolio	0.97	0.06	0.26	0.30	0.21	0.40	0.66	0.60	0.83	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 сент. 2020 г.

0-2024.06 Actual IRA Holdings with WCPNX & Exaggerated FSAHX

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов