PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Cl...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3161465212
CUSIP316146521
ЭмитентFidelity
Дата выпуска3 мар. 2011 г.
КатегорияTotal Bond Market
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FCNVX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FCNVX с FJTDX, FCNVX с FSHBX, FCNVX с WEFIX, FCNVX с FFRHX, FCNVX с KO, FCNVX с FXNAX, FCNVX с FLDR, FCNVX с FUMBX, FCNVX с BIL, FCNVX с BND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
14.94%
FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class показал доход в 5.06% с начала года и 5.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.06%25.82%
1 месяц0.42%3.20%
6 месяцев2.89%14.94%
1 год5.84%35.92%
5 лет (среднегодовая)2.60%14.22%
10 лет (среднегодовая)2.03%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCNVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.90%0.32%0.00%0.88%0.44%0.00%0.99%0.10%0.96%0.37%5.06%
20231.02%0.35%0.20%0.10%0.83%0.41%0.53%0.54%0.00%0.88%0.54%0.20%5.75%
20220.02%-0.08%-0.18%0.00%0.09%-0.12%-0.00%0.42%0.10%0.16%0.40%0.10%0.92%
20210.04%0.03%-0.07%0.03%0.12%-0.08%0.02%0.02%0.02%-0.08%0.02%-0.08%-0.01%
20200.17%0.15%-1.35%1.23%0.39%0.27%0.16%0.05%0.05%-0.06%0.04%0.04%1.12%
20190.43%0.31%0.23%0.32%0.22%0.21%0.22%0.21%0.19%0.29%0.17%0.17%3.01%
20180.14%0.13%-0.10%0.43%0.19%-0.10%0.49%0.20%0.19%0.10%0.10%0.03%1.82%
20170.09%0.19%0.10%0.10%0.11%0.11%0.11%0.12%0.11%0.12%0.12%0.13%1.41%
2016-0.03%0.07%0.18%0.17%0.08%0.07%0.08%0.08%0.08%0.08%0.08%0.09%1.03%
20150.03%0.03%0.04%0.04%0.04%0.04%0.04%-0.05%0.05%0.05%0.06%0.07%0.44%
20140.04%0.03%0.03%0.13%-0.07%0.03%0.03%0.03%0.03%0.05%0.03%-0.07%0.29%
20130.16%0.05%0.06%0.06%0.05%-0.05%0.15%0.05%0.04%0.07%0.04%0.04%0.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FCNVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FCNVX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FCNVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 14.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0014.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 58.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0058.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 127.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00127.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66
3.08
FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.53$0.50$0.17$0.03$0.10$0.25$0.22$0.13$0.09$0.05$0.04$0.06

Дивидендный доход

5.26%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.00$0.44
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2020$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.10
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.05
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04
2013$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class показал максимальную просадку в 2.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.19%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.4322 мая 2020 г.55
-0.53%17 июн. 2021 г.2677 июл. 2022 г.422 сент. 2022 г.309
-0.3%14 мар. 2023 г.316 мар. 2023 г.1131 мар. 2023 г.14
-0.28%18 июл. 2011 г.564 окт. 2011 г.7420 янв. 2012 г.130
-0.2%6 дек. 2018 г.1426 дек. 2018 г.331 дек. 2018 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class составляет 0.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
3.89%
FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)