PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска1 сент. 2020 г.
РегионGlobal (Broad)
КатегорияCommodities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексCCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия CCRV составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CCRV с COM, CCRV с XVOL, CCRV с SVOL, CCRV с CMDY, CCRV с SPY, CCRV с bcd, CCRV с SCHG, CCRV с QYLD, CCRV с DIVO, CCRV с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
14.56%
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF показал доход в 7.84% с начала года и 5.80% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.84%25.23%
1 месяц-0.93%3.86%
6 месяцев-1.07%14.56%
1 год5.80%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCRV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.44%-0.83%4.83%1.84%-1.29%1.54%-2.59%-1.98%0.34%0.82%7.84%
20231.74%-2.11%-1.30%-0.10%-6.24%3.89%11.57%0.79%3.57%-2.10%-1.05%-2.28%5.47%
20226.81%5.71%8.90%4.90%4.46%-7.51%-2.57%-3.33%-7.28%5.62%4.55%-0.20%19.91%
20211.67%6.77%-1.03%7.46%2.37%1.95%0.89%-0.50%5.04%5.41%-5.77%5.99%33.78%
2020-2.40%-1.10%3.52%5.58%5.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CCRV среди ETFs на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CCRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCRV, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCRV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCRV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCRV, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCRV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
2.94
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.00202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$1.43$1.43$6.67$5.90

Дивидендный доход

6.73%7.26%33.27%26.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$1.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.67$6.67
2021$5.90$5.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.82%
0
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF показал максимальную просадку в 24.81%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF составляет 3.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.81%9 июн. 2022 г.7526 сент. 2022 г.4455 июл. 2024 г.520
-13.86%9 мар. 2022 г.616 мар. 2022 г.2218 апр. 2022 г.28
-11.81%8 июл. 2024 г.4610 сент. 2024 г.
-8.18%21 окт. 2021 г.291 дек. 2021 г.256 янв. 2022 г.54
-8.01%9 июн. 2021 г.5220 авг. 2021 г.103 сент. 2021 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF составляет 5.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.00%
3.93%
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)