Сравнение FFRHX с CCRV
FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both funds - FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity, while CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. FFRHX is actively managed, while CCRV is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности FFRHX и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FFRHX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 4.91%
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFRHX и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.82% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 3.88% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.37% |
Correlation
The correlation between FFRHX and CCRV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between FFRHX and CCRV shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRHX vs. CCRV — Ранг доходности на риск
FFRHX
CCRV
Сравнение FFRHX c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFRHX | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFRHX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FFRHX и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRHX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRHX и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRHX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | — | — |
Сравнение комиссий FFRHX и CCRV
FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRHX и CCRV
Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.09% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
FFRHX and CCRV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFRHX и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор