PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRNX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRNX с FSPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRNX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		0.93%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSRNX показывает доходность 0.93%, а FSPSX немного выше – 0.95%. За последние 10 лет акции FSRNX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 3.28% против 8.97% соответственно.

FSRNX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.93%
6 месяцев
-1.62%
1 год
1.35%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.28%

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Index Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с VGSLXFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FSRNX и FSPSX

FSRNX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FSRNX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRNX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRNXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.39

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.90

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.94

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

7.43

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRNX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRNXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.39

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.53

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.55

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между FSRNX и FSPSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и FSPSX

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.75%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и FSPSX

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRNXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-33.69%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.39%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-29.41%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

-33.69%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-8.22%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-6.60%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.97%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRNXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

7.65%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

11.01%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.00%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

15.82%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

16.49%

+4.92%