PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS63872T7292
CUSIP63872T729
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска30 июл. 2010 г.
КатегорияSystematic Trend
Минимальные инвестиции$100,000
Домашняя страницаwww.im.natixis.com
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия ASFYX составляет 1.47%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ASFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Популярные сравнения: ASFYX с ABYIX, ASFYX с DBMF, ASFYX с JEPI, ASFYX с FNCMX, ASFYX с GLD, ASFYX с GBTC, ASFYX с GLDM, ASFYX с DBC, ASFYX с XLK, ASFYX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
103.78%
407.29%
ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y показал доход в 7.24% с начала года и 1.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y составила 5.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.24%17.16%
1 месяц2.41%2.10%
6 месяцев9.52%17.92%
1 год1.81%22.68%
5 лет (среднегодовая)9.17%13.47%
10 лет (среднегодовая)5.36%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASFYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.00%4.61%3.56%2.63%-0.59%-4.17%7.24%
2023-0.88%1.77%-9.56%1.71%1.05%2.08%-0.71%-1.95%3.24%0.51%-6.65%-0.65%-10.33%
20222.79%3.10%11.47%10.06%-1.08%6.60%-5.68%5.10%8.60%-0.61%-6.81%-0.76%35.67%
2021-0.39%4.20%0.94%2.41%2.08%-2.04%0.54%-0.81%-2.09%4.09%-7.49%2.63%3.52%
20200.11%0.64%6.26%-0.10%-2.80%-1.34%5.00%0.89%-3.05%-0.20%3.35%4.54%13.59%
2019-2.87%-0.58%5.98%3.88%-0.42%1.26%1.87%6.92%-2.66%-3.03%-0.30%-0.80%8.99%
20186.39%-9.50%-1.09%-0.92%-1.64%0.52%-0.21%4.35%-4.57%-6.14%-2.22%2.72%-12.59%
20170.10%2.24%-1.79%-0.71%0.10%-2.44%2.92%1.52%-0.50%4.32%0.67%0.35%6.78%
20165.87%1.82%-1.34%-2.62%-2.23%4.18%1.55%-3.95%-4.02%-4.38%-0.71%0.83%-5.48%
20157.54%1.44%2.41%-3.50%-1.91%-5.50%2.63%-1.92%1.40%-1.29%2.42%-4.20%-1.21%
2014-3.02%1.21%-0.40%1.96%3.85%1.33%0.66%5.22%0.80%-0.61%6.98%2.68%22.25%
20130.55%-0.11%2.63%6.82%-3.69%-1.97%1.37%-2.40%1.92%4.30%1.21%1.89%12.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ASFYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ASFYX, с текущим значением в 44
ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y)
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ASFYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASFYX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASFYX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASFYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASFYX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASFYX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.83

Коэффициент Шарпа

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.15
2.10
ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.09$0.09$3.34$0.61$0.35$0.52$0.12$0.01$0.00$0.53$1.49

Дивидендный доход

0.92%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.31$3.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.02$0.01$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.53
2014$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-12.96%
-1.39%
ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y показал максимальную просадку в 28.00%, зарегистрированную 7 нояб. 2018 г.. Полное восстановление заняло 619 торговых сессий.

Текущая просадка AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y составляет 12.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28%16 апр. 2015 г.9007 нояб. 2018 г.61927 апр. 2021 г.1519
-20.52%17 окт. 2022 г.31417 янв. 2024 г.
-19.75%2 мая 2011 г.39321 нояб. 2012 г.43515 авг. 2014 г.828
-12.52%15 июн. 2022 г.3910 авг. 2022 г.3123 сент. 2022 г.70
-8.64%3 июн. 2021 г.12630 нояб. 2021 г.5010 февр. 2022 г.176

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.74%
2.59%
ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y)
Benchmark (^GSPC)