- ISIN
- US63872T7292
- CUSIP
- 63872T729
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 июл. 2010 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) прибавил 15.3% с начала года. Текущая цена акции ASFYX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASFYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,160.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) показал доход в 15.25% с начала года и 26.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASFYX составила 2.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- -1.44%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 2.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ASFYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ASFYX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 7 мар. 2022 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.01% | 4.10% | -1.43% | 6.05% | -0.34% | 2.18% | 15.25% | ||||||
| 2025 | 0.92% | -3.30% | -4.59% | -9.88% | -1.92% | 0.56% | -0.69% | 1.96% | 3.57% | 0.93% | 0.92% | 2.19% | -9.67% |
| 2024 | -0.00% | 4.61% | 3.56% | 2.63% | -0.99% | -3.78% | -1.76% | -6.11% | 1.46% | -4.76% | 1.86% | 0.64% | -3.22% |
| 2023 | -0.88% | 1.77% | -9.56% | 1.71% | 1.05% | 2.08% | -0.71% | -1.95% | 3.24% | 0.51% | -6.65% | -0.65% | -10.33% |
| 2022 | 2.79% | 3.10% | 11.47% | 10.06% | -1.08% | 6.60% | -5.68% | 5.10% | 8.60% | -0.61% | -6.81% | -0.76% | 35.67% |
| 2021 | -0.39% | 4.20% | 0.94% | 2.41% | 2.09% | -2.04% | 0.54% | -0.81% | -2.09% | 4.09% | -7.49% | 2.62% | 3.52% |
Метрики бенчмарка
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y has an annualized alpha of 3.79%, beta of 0.08, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.81%) than losses (8.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.79%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.81%
- Участие в снижении
- 8.89%
Комиссия
Комиссия ASFYX составляет 1.47%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASFYX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASFYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 2.93 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | 13.52 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.09 | $3.34 | $0.61 | $0.35 | $0.52 | $0.12 | $0.01 | $0.00 | $0.53 |
Дивидендный доход | 1.32% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y показал максимальную просадку в 36.43%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y составляет 18.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -36.43%май 2025 г. | 2y 7mo | — | 3y 7moокт. 2022 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.00%нояб. 2018 г. | 3y 6mo | 2y 5mo | 6y 13dапр. 2015 г. - апр. 2021 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -19.71%нояб. 2012 г. | 1y 6mo | 1y 8mo | 3y 3moмай 2011 г. - авг. 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.52%авг. 2022 г. | 1mo 26d | 1mo 14d | 3mo 10dиюнь 2022 г. - сент. 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.63%нояб. 2021 г. | 6mo | 2mo 12d | 8mo 12dиюнь 2021 г. - февр. 2022 г. |
Показатели просадок
| ASFYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -56.78% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -9.10% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.32% | -18.90% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -25.43% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -33.92% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.22% | -0.74% | -17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -10.72% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.97% | -0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ASFYX
Добавьте AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASFYX