PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63872T7292

CUSIP

63872T729

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

30 июл. 2010 г.

Категория

Systematic Trend

Минимальные инвестиции

$100,000

Домашняя страница

www.im.natixis.com

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия ASFYX составляет 1.47%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Популярные сравнения:
ASFYX с ABYIX ASFYX с DBMF ASFYX с AMFAX ASFYX с JEPI ASFYX с XLK ASFYX с DBC ASFYX с GLDM ASFYX с SPY ASFYX с FNCMX ASFYX с GBTC
Популярные сравнения:
ASFYX с ABYIX ASFYX с DBMF ASFYX с AMFAX ASFYX с JEPI ASFYX с XLK ASFYX с DBC ASFYX с GLDM ASFYX с SPY ASFYX с FNCMX ASFYX с GBTC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) показал доход в -17.93% с начала года и -28.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASFYX составила 0.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

ASFYX

С начала года

-17.93%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-28.70%

3 года

-8.95%

5 лет

1.53%

10 лет

0.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASFYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.92%-3.30%-4.59%-9.88%-2.19%-17.93%
2024-0.00%4.61%3.56%2.63%-0.99%-3.78%-1.76%-6.11%1.46%-4.76%1.86%0.64%-3.22%
2023-0.88%1.77%-9.56%1.71%1.05%2.08%-0.71%-1.95%3.24%0.51%-6.65%-0.65%-10.33%
20222.79%3.10%11.47%10.06%-1.08%6.60%-5.68%5.10%8.60%-0.61%-6.81%-0.76%35.66%
2021-0.39%4.20%0.94%2.42%2.09%-2.04%0.54%-0.81%-2.09%4.09%-7.49%2.62%3.52%
20200.11%0.64%6.26%-0.10%-2.80%-1.34%5.00%0.89%-3.05%-0.20%3.35%4.54%13.59%
2019-2.87%-0.58%5.98%3.87%-0.42%1.26%1.87%6.92%-2.66%-3.03%-0.30%-0.80%8.99%
20186.39%-9.50%-1.09%-0.92%-1.64%0.52%-0.21%4.35%-4.57%-6.14%-2.22%2.72%-12.59%
20170.10%2.24%-1.79%-0.71%0.10%-2.45%2.92%1.52%-0.50%4.32%0.67%0.35%6.78%
20165.87%1.82%-1.34%-2.62%-2.23%4.18%1.55%-3.95%-4.02%-4.38%-0.71%0.83%-5.47%
20157.54%1.44%2.41%-3.50%-1.92%-5.50%2.63%-1.92%1.40%-1.29%2.42%-4.20%-1.21%
2014-3.02%1.21%-0.40%1.97%3.85%1.33%0.66%5.22%0.80%-0.61%6.98%2.79%22.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASFYX составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ASFYX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y имеет следующие коэффициенты Шарпа на 26 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -2.14
  • За 5 лет: 0.11
  • За 10 лет: 0.01
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.13$0.13$0.09$3.34$0.61$0.35$0.52$0.12$0.01$0.00$0.53$1.50

Дивидендный доход

1.78%1.46%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.31$3.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.02$0.01$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.53
2014$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y показал максимальную просадку в 36.44%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y составляет 35.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.44%17 окт. 2022 г.64614 мая 2025 г.———
-28%16 апр. 2015 г.9007 нояб. 2018 г.61927 апр. 2021 г.1519
-19.71%2 мая 2011 г.39321 нояб. 2012 г.43515 авг. 2014 г.828
-12.52%15 июн. 2022 г.3910 авг. 2022 г.3123 сент. 2022 г.70
-8.63%3 июн. 2021 г.12630 нояб. 2021 г.5010 февр. 2022 г.176
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...