Сравнение FSRNX с CCRV
FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both funds - FSRNX is a REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index, while CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FSRNX charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности FSRNX и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSRNX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 4.27%
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSRNX и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 10.29% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | 7.94% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.37% |
Correlation
The correlation between FSRNX and CCRV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between FSRNX and CCRV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRNX vs. CCRV — Ранг доходности на риск
FSRNX
CCRV
Сравнение FSRNX c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRNX | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRNX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FSRNX и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRNX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.26% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRNX и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRNX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | — | — |
Сравнение комиссий FSRNX и CCRV
FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRNX и CCRV
Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.68% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
FSRNX and CCRV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSRNX и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор